Комплексное руководство по торговле. Паттерны.

Наткнулся на топик по теханализу, а именно по отработке пинбара. Решил внести свою лепту из личного опыта. Пинбар канеш хорошо всегда себя отрабатывает, но есть два условия. Во-первых, всегда стоит рассматривать комбинацию из 2-3 последующих свечей, т.к. они могу в дальнейшем перерисовываться, и второе — всегда смотреть нужно на ATR дневной воллатильности.

Т.е. если пинбар маленький, допустим вся свеча на 10-20п по теням свечи, то верность сигнала такая же мизерная. Кроме того, есть такая фишка как достоверность сигнала. В двух словах это значит, что чем дольше по времени свеча рисуется, тем вероятнее последующее ожидаемое движение. И связана это в первую очередь с объемом вовлеченных участников. Чем крупнее сайз — тем сложнее его разобрать и повернуть в спять. Потому торговля старших ТФ точнее отрабатывает сигналы, и имеет меньшее воздействие внутредневного шума и новостей. Я например люблю торговать дневки и недельки и очень редко просматриваю Н4.

Здесь повешу для вас шпаргалку. Все свечные формации так или иначе подпадают под один из этих типажей.
 


Во-первых, перед сменой тенденции, обычно нарастает воллатильность, увеличивается длинна свечей, происходит вынос игроков вставших против движения (кульминация), с вплеском объемов и ложными пробоями. Все разворотные свечи образуются на уровнях.


Торговать стоит именно первый тип свечей, т.к. там объем сделок превалирует над типичным течением торгов, подскакивает воллатильность — а именно вола — хлеб спекулянта. Технически такой всплеск обусловлен тем, что происходит крупная смена позиций, баланс меняется, большое число ордеров фиксит профит, затем следует резкий откат. Характерной особенностью (для нас) является, то что разворотные свечи больше трендследящих в 3-4 раза, и таким образом перекрывают всю серию последних свечей. 



Вид свечей: поглощение.

Дальше разберем сам паттерн поглощения как сигнал. Он формируется из двух свечей, где вторая перерисовывает в обратку первую. Я лично отношу к таким все паттерны где в 2-3 свечи происходит возврат к лою первой свечи. Мне так удобней. Т.е. могут перерисовать величину первой как за две, так и за три последующих свечи к минимуму первой ( тут важный момент чтобы последующие свечи были направленные, например все три даун свечи) 

Так же сюда входит паттерн рельсы, где вторая свеча равным образом перерисовывает всю длинну первой. Опять же не забываем, что разворотные свечи зачастую крупнее тренследящих, вот их и торгуем. Если же они маленькие — лучше отказаться от такой сделки. Будут еще точки.

Дальше, сюда также входят свечи, где вторая обратная в 2-3 раза больше первой свечи. Технически, это связано с тем, что цена напоролась на крупный сайз, и пошла резко в отскок от уровня не сумев разобрать его.




Хорошо себя отрабатывают паттерны с большими тенями, где тень больше тела, принцип там тот же что и в пинбарах.


Тень может бросить как одна свеча, так и несколько, опять все решает размер свечей.
 
Люблю торговать надгробие, главное чтобы тень была длинной. 



Перевернутый вариант называется стрекоза.



Отскок.

Хорошо себя зарекомендовала торговля отскоков, когда образуется ракета, делая несколько дневных ATR в один день. Важная особенность, бить нужно по пикам, вблизи сильных уровней, под закрытие торговой сессии. Технически это связано с тем, что происходит крупный вынос игроков по стопам, пробивая локальные уровни, дальше уже принцип домино, когда таким образом кроются все попавшие против движения. Вишенкой на торте, служит то что, игроки попавшие в струю будут в оконцовке крыть свои позиции, на этом мы и заработаем. Берем от 1/3 до половины свечи.



В последующем может пойти кульминация, коррекция — мы не знаем, торгуем вероятность.


 
  Не торговые свечи (для меня)



Когда цена уперается в уровень, воллатильность падает, цена разбивает палатку. Это и плоская коррекция, и проторговка (боковик), консолидация, флэт. Дело в том, что в такие моменты в рынках равенство позиций, справедливая цена, когда не доминирует не шорт, не лонг, и не обладая даром прорицателя вы никогда с точностью не угадаете куда пойдет цена. В зависимости от того, к какой группе позиций дольются — туда и стрельнит.  


Такого рода кресты, доджи, плюсики, и малые свечи лучше всего пропускать, это так же признак слабой воллатильности.