Пересечение скользяшек неинтересно

Модеры, перенесите в алго пжл и вообще добавьте меня уже туда )

Хотелось бы раз и навсегда закрыть тему концепции построения торговых систем или их примеров на основе пересечения скользящих средних. Это не работает, друзья. Давайте посмотрим.

Предположим, для каждого момента времени мы вычисляем значения экспоненциальных скользящих средних (они лучше всех) с периодами А и Э. И также мы знаем приращение цены (или логарифма отношения следующей цены и текущей для упоротых квантов), которое мы можем этой паре чиселок сопоставить. Наносим на график и смотрим:


По горизонтальной оси — значения скользяшек с периодом А, по вертикальной — с периодом Э. Если пересекается вверх и находится сверху — оно выше красной линии, наоборот — ниже.

Это просто иллюстрация из Википедии, с нарисованной прямой линией, может быть и другая чуть более сложная кривая-поверхность в случае многих скользяшек и более запутанных правил, суть от этого не меняется. По одну сторону одни точки, предположительно в среднем в плюс, по другую — ну как минимум не такие крутые. Ребята, рынок не так прост ) и одного даже самого хитро%;№"_ного сплита недостаточно от слова совсем.

Попробуйте сами! На самом деле, даже на одной скользяшке можно найти статистически значимую разницу между двумя выборками, которые она порождает. О том, как это считать я писал в одном из предыдущих постов. Но там настолько маленькое преимущество, что его будет невозможно скучно торговать, даже при отрицательной комиссии. Надо улучшать модель. Два сплита — ну посмотрите сами сколько там нужно, три? десять? чтобы хоть немного обозначить островок стабильности в гиперпространстве хаоса ха ха ха.

Короче, резюмируя: численные значения скользяшек могут давать хороший годный сигнал, но они будут при этом находиться внутри какого-то эллипса на графике выше. Разбивая плоскость тупо на две части вы его никогда не найдёте, потому что кроме него шум, этого шума гораздо больше. Если эллипсов два или три, измерений тысяча, всё становится немного сложнее.

Резюме в квадрате — у матожидания системы есть доверительный интервал ) его тоже котируется считать! Дисперсия, всё такое!

P.S. Дорисовал зелёных эллипсов )