Трехкратный призер ЛЧИ Pavel рассказывает о себе и своей торговле

Поговорили с Павлом Цоем (ники Pavel и PSP на ЛЧИ). 10 лет участвует в конкурсе, трижды побеждал.

Если тезисно:

Скальпер. За 10 лет почти ничего в стратегии не поменял.
Раньше торговал только фьючерсами, теперь — акциями 3 эшелона.
2 года назад прокатился на GTL и хорошо заработал.
Полгода имел нулевой доход и жил на страховой депозит.
Не инвестирует.
На последнем конкурсе скальпировал облигациями)) За счет этого и выиграл в номинации «Лучший трейдер бондами».
Скромен. Не семинарит. Деньги в ДУ не берет.
Советует брать и пробовать, а не теоретиков читать))

Кому интересно почитать полное интервью — ссылка.

ЛЧИ ЛЧИ2018 ЛЧИ-2018 Лучший частный инвестор фьючерсы скальпинг акций Si Ri

Константин Полтев

Москва

326

с 28 декабря 2011

99 Комментариев

Михаил Забураев
17 января 2019, 11:01
Скальпируют обычно на минутках при хорошей волотиле и ликвидности, как можно шлаками скальпировать или облигами ума не приложу.
Может слово скальпер тут лишнее?
+5
- Тарасов Виктор
  17 января 2019, 11:12
  Михаил Забураев, я также торгую.именно там и надо скальпировать. скальпинг на ртс и нефти это самодурство чистой воды.
  
  -2
  - Cheshire Cat
    17 января 2019, 12:03
    Тарасов Виктор, а как там скальпировать-то? Там же цены меняются редко и резко? Маленьким объемом не получится — комиссии будут больше заработка. А большим объемом — резкое непредсказуемое движение может уполовинить депозит.
    +3
    - КРЫС
      17 января 2019, 12:19
      Cheshire Cat, я скальпую на облигациях… Диверсифицированным портфелем.
      +2
      - Cheshire Cat
        17 января 2019, 13:33
        КРЫС, а комиссии не жмут? Какой выхлоп получается в среднем годовых процентах?
        0
        КРЫС
        17 января 2019, 14:22
        Cheshire Cat, нет, не жмут. Я не очень понимаю, как торговал сабж из топика, но моя стратегия скальпинга легко переносит 0,05% на транзакцию.
        Доходность не считал. Только доход. Ибо торгую от бумаг. И скальпинг — это допдоход к доходности по самим бумагам. А смысл простой. Ставлю в стакан на биды и офера порядка 30 заявок. При продаже бумаги откупаю другую (аналогичную). При покупке бумаги продаю аналогичную из портфеля. Допдоход приятный. Складывается из разницы в доходностях при покупке и продажи различных аналогичных бумаг
        
        +2
        Максим Барбашин
        17 января 2019, 15:42
        КРЫС,
        Аналогичные — это тот же эмитент, но другой выпуск?
        Или аналогичны по YTM?
        +1
        КРЫС
        17 января 2019, 16:11
        Максим Барбашин, дюрация, рейтинг, эмитент идентичные… YTM как раз разная..) Иначе какой скальп? -)
        +1
        Максим Барбашин
        17 января 2019, 17:46
        КРЫС,
        Ну может, покупаешь Мордовию, продаёшь Хакасию
        0
        КРЫС
        17 января 2019, 18:35
        Максим Барбашин, типа того… Только такие низкие рейтинги не торгую..)
        +1
        Максим Барбашин
        17 января 2019, 15:44
        КРЫС,
        При ОФЗ т+1,
        то есть если покупаешь в понедельник,
        бумагу поставят в 9 утра во вторник.
        0
        КРЫС
        17 января 2019, 16:14
        Максим Барбашин, скажем так… насчет 9 утра я сомневаюсь… Вроде расчеты проходят в 17.30. Но я могу ошибиться. Не работал в брокеридже
        0
        Максим Барбашин
        17 января 2019, 17:45
        КРЫС,
        Ну, не знаю
        Мне ВТБ поставляет т+1
        
        0
        КРЫС
        17 января 2019, 18:35
        Максим Барбашин, то что Т+1 — без сомнения. Вопрос во времени этой поставки
        +1
        Павел Цой
        17 января 2019, 18:58
        КРЫС, в том числе и такую тактику использовал, с учетом, что в конкурсе только офз.
        +2
      - Владимир Гончаров
        17 января 2019, 18:28
        КРЫС, и сколько вы берете тейк в % и какая у вас комиссия?
        0
        КРЫС
        17 января 2019, 18:34
        Владимир Гончаров, по разному… от 0,3 до 2%%… Я же написал свою комиссию… 0,05% на транзакцию (покупкф+продажа)
        +1
      - Igor_engineer
        24 января 2019, 16:53
        КРЫС, ОФЗ-шками я так понимаю? Так, ведь в субфедах нет особой ликвидности… А как вам удается еще заработать-комиссия ведь не хилая-не сьедает прибыль? Вы, пожалуй ради 1-2% к доходности облиг так от силы добавляете.
        0
        КРЫС
        25 января 2019, 09:48
        Igor_engineer, порядка 3-х за год. Это прилично в моих объемах. Комиссию я озвучил… Меньше нет -) Что делать -) Но самое приятное в этом скальпинге — он не отнимает много времени и сил.
        0
    - Тарасов Виктор
      17 января 2019, 12:44
      Cheshire Cat, там своя логика.у меня в курсе это вопрос торговля неликвидам, где я все детально объясняю.
      0
    - Павел Цой
      17 января 2019, 18:57
      Cheshire Cat, вот когда начинается резкий рост, тогда и скальпирую. На шлаках движения на десятки процентов, поэтому 0,05% комис или 0,01% вообще роли не играет. На офз да, там комис прилично съедает.
      +2
      - Максим Барбашин
        18 января 2019, 19:54
        Павел Цой,
        Только на шлаках движения нужно выжидать неделями и месяцами.
        
        0
  - Михаил Забураев
    17 января 2019, 12:08
    Тарасов Виктор, оборот не даст скальпировать шлаки.
    Тот же настил, это если 50 тыс гонять туда сюда и то сложно будет.
    +2
    - bstone
      17 января 2019, 12:09
      Михаил Забураев, да пустое это. Трейдер сам сказал, что цель — призы конкурса. Поэтому переливы в неликвиде более чем подходят.
      +2
      - Павел Цой
        17 января 2019, 18:53
        bstone, ну да, в 2012 сишку переливал, в 2018 офз. Интервью не читал, в тему не вникал, но гадость написать надо.
        +2
        bstone
        17 января 2019, 20:09
        Павел Цой, не так. Интервью прочитал, в тему вник. Но гадость надо написать :)
        0
        Павел Цой
        17 января 2019, 20:14
        bstone, ну если читал, то там написано, что я торговал до 2016 под ником psp на срочке, в том числе победил в 2012. А в 2018 победил в номинации облиг, где участвовали только офз. О каких переливах речь?
        +1
        bstone
        17 января 2019, 20:21
        Павел Цой, я просто вижу четкий паттерн: фартило на сишке сначала, потом лафа закончилась, т.к. 2012-й — это был уже закат эпохи торговли от плотностей. Потом всплыла тема с неликвидами и она хорошо зашла у некоторых на ЛЧИ, т.к. там переливать легче легкого. А когда биржа эту лавку прикрыла, народ кинулся кто-куда. Тарасов — в опционы. Вы — в ОФЗ. Там биды и офера долго могут стоять над/под лучшими и это все-еще дает возможность перелить. Только в опционах на ликвидные фьючи — это сложнее сделать, чем в ОФЗ. Там кажется, что все как обычно в неликвидах, но любой задерг в базовом активе и тебе могут налить, пока ты пытаешься перелить :)
        
        Буду рад ошибаться, но как-то так.
        0
        Павел Цой
        17 января 2019, 21:17
        bstone, во-первых, что значит фартило? Во-вторых, о каком «конце эпохи» в 2012 идет речь, непонятно, у меня до 2015 на сишке все было нормально. Хорошо зашла в 2016 тема с неликвидными опцами, но про это почему-то никто не вспоминает. А «легче легкого» — это купить на несколько лямов на разные счета неликвида (несколько десятков эмитентов) на три месяца ради приза в 1 лям?) Если Виктор ушел в опционы — почему было не напереливать на 1 место, как кто-то в 2016? Про офз вообще смешно, спред 0,1-0,15%, чтобы при переливе хотя бы выйти в ноль, нужно иметь несколько счетов с комисом 0,025% c учетом биржевого(оборот в день в основном был меньше 10 лям, можете проверить). И все это ради 250 тыс за 3 мес?
        +3
        Тарасов Виктор
        17 января 2019, 21:33
        Павел Цой, шикарный ответ!
        0
        bstone
        17 января 2019, 21:45
        Павел Цой, вот и я не пойму с ОФЗ. За 250 тыс. такой ерундой заниматься. Пустое это :)
        
        Конец эпохи — это когда на рынок вышли алгоритмы со спуфингом. Тогда торговцев плотностями смыло просто. Как раз конец 2011-го, как я помню.
        
        Про опционы я уже объяснил, почему там не все так сладко для Виктора оказалось. В добавок они еще и правила теханализа нарушили :)
        
        Ну, видимо вы не придумали как более эффективно переливать в неликвидах. Морозить несколько лямов ради одного — это явно не очень эффективно. Тут надо тоньше работать, как другие победители.
        0
        Павел Цой
        17 января 2019, 21:58
        bstone, ну хоть на еду старому переливальщику заработать.
        
        Так я в 12м победил, как так-то?
        
        Да, Виктору надо срочно учиться побарному анализу)
        
        Точно, надо у Татарина научиться в акциях сбера переливать, вот это будет тонко.
        +2
    - Павел Цой
      17 января 2019, 18:51
      Михаил Забураев, я в интервью говорил, что шлаки торгую на росте, сопровождаемом всплеском объемов. А настил давно сдох, хотя в лучшие времена в нем можно было и на лям торговать.
      +2
      - Михаил Забураев
        17 января 2019, 20:09
        Павел Цой, и что это скальпинг? Это обычная пипсня и не более.
        Скальпинг это другое.
        Я шлаки торгую все прекрасно понимаю как они торгуются.Могут дернуть и стоять пол дня даже с объемом.
        +1
        Павел Цой
        17 января 2019, 20:12
        Михаил Забураев, если я использую приемы скальпинга, типа анализа плотностей, разборов сайза, фронтрана крупных заявок, чем такая пипсовка отличается от скальпинга?
        +2
        Михаил Забураев
        17 января 2019, 21:21
        Павел Цой, скальпинг это сделка на мелком тайме. Шлак не дает этого, выловить конечно можно, но все равно это очень удаленно.
        
        0
        Павел Цой
        17 января 2019, 21:35
        Михаил Забураев, дает, моменты надо выжидать, это да. Большую часть сделок, хотя бы частично, закрываю в течение нескольких минут. Вообще скальпинг и пипсовка — это же одно и то же, суть взять небольшую часть движения.
        +1
        bstone
        17 января 2019, 21:47
        Павел Цой, классическое определение скальпинга — это взятие финальной фазы импульса, из-за чего на графике это выглядит как срезание скальпа (отсюда и название). Так что это совсем не пипсовка.
        0
        Павел Цой
        17 января 2019, 22:01
        bstone, т.е. спрединг к скальпингу не относится?
        +1
        bstone
        17 января 2019, 22:14
        Павел Цой, если спрединг относится к скальпингу, то что тогда относится к пипсовке? Это западная школа у вас какая-то. Они там скальпингом называют торговлю в спреде.
        0
        Павел Цой
        17 января 2019, 22:31
        bstone, слово пошло от «снятия скальпа», т.е. взятия не всего движения («тела»), а лишь малой части («скальпа»).
        +1
        bstone
        17 января 2019, 22:59
        Павел Цой, я так и написал выше. Но ключевое слово там «движения». Движение можно идентифицировать только уже после его начала, поэтому вход уже глубоко в движение, а выход при первом шухере в виде отката:
        
        Как видите — ничего общего с пипсовкой или пожиранием спреда :)
        
        0
        Павел Цой
        17 января 2019, 23:21
        bstone,
        Т.е. такая сделка — это не скальпинг?
        +1
        bstone
        17 января 2019, 23:50
        Павел Цой, написал что это пипсовка, потому что не видел снизу еще стрелку. Думал речь о входе в середине и сразу выходе чуть выше. Если вход ниже, то тоже скальпинг. Я просто для наглядности взял таймфрейм М1 и движение пофигуристее :)
        0
        Павел Цой
        17 января 2019, 23:28
        bstone, кстати, если вернуться к первоначальному комменту, где Михаил говорит, что торговля шлаками — это не скальпинг, а пипсовка, получается, что как раз классический скальпинг, т.к. именно так я шлаки и торгую, до первого отката, просто безоткатный рост может длиться дольше, чем в ликвиде.
        +2
      - Тарасов Виктор
        17 января 2019, 21:31
        Павел Цой, да там интересная тема была, жаль она завершилась ...
        
        0
  - bstone
    17 января 2019, 12:08
    Тарасов Виктор, в следующем выпуске — скальпинг в опционных стаканах
    0
  - Михаил Забураев
    17 января 2019, 12:14
    Тарасов Виктор, я тут редко был последнее время.Чем закончился ваш спор на ЛЧИ с Мурманским?
    0
    - Тарасов Виктор
      17 января 2019, 12:45
      Михаил Забураев, я выиграл с маленьким преимуществом. оба очень осторожно торговали.
      +1
    - Владимир Кипр
      17 января 2019, 13:19
      Михаил Забураев, закончилось закономерно: витек - враль и морально нечистоплотный персонаж околорынка.
      +1
  - Владимир Гончаров
    17 января 2019, 18:27
    Тарасов Виктор, а как же торговля по дневным свечкам и фибой, уже не приносит дохода?
    0
    - Тарасов Виктор
      17 января 2019, 19:00
      Владимир Гончаров, приносит и очень хороший доход!
      0
- Владимир Гончаров
  17 января 2019, 18:26
  Михаил Забураев, облигами можно маркетмейкерить, но это дорого т.к. комиссия за фонду приличная, она окупаеться за 1 неделю вход, и 1 выход. думаю он выйграл без учета комиссии доходность выше чем у других.
  Я бы не стал скальпить облигации.
  0
  - Павел Цой
    17 января 2019, 19:00
    Владимир Гончаров, в конкурсе учитывается комис биржи, сверх этого заплатил порядка 20тыр.
    +3
    - Владимир Гончаров
      17 января 2019, 20:29
      Павел Цой, а вы без призовых так бы торговали?
      0
      - Павел Цой
        17 января 2019, 20:39
        Владимир Гончаров, да, так и торгую.
        +3
    - AlexeyTikhonov
      18 января 2019, 10:07
      Павел Цой, 20 тыс за все 3 месяца с 5566 cделок на фонде?? что -то маловато.
      Посчитал, если брать тариф по фонде по вашему брокеру, то с вашим оборотом, попадаете на 0.019%, за все сделки должно быть уплачено 23 000 комиссий. Итого. ((300-23)*0.87/60)*22= 88 тысячи примерно в месяц, ну немного ошибся я в расчетах предварительно (про 70)
      
      исправлено.
      0
      - Павел Цой
        18 января 2019, 10:38
        AlexeyTikhonov, там же сказано, что комис брокера включает комис биржи и третьих лиц, т.е. сверх учтенных в конкурсе 0.019%, т.е. уже 24 тыс. Только у меня архивный тариф с более выгодными условиями. Так это только на конкурсных инструментах, реально за время конкурса заработано в разы больше, я же не прекращал основную торговлю.
        +1
Тихий омут
17 января 2019, 11:08
прочитал, интересно, спасибо.
0
КРЫС
17 января 2019, 11:15
Я уже запутался..) Этот тоже как и Витя переливками занимался? -)
+2
- Тарасов Виктор
  17 января 2019, 11:20
  КРЫС, в вашем понимании да. это путь трейдера такой -называется зарабатывать всегда.
  
  +1
  - КРЫС
    17 января 2019, 11:23
    Тарасов Виктор, -)
    +2
  - Denis StrJ
    17 января 2019, 11:59
    Тарасов Виктор, да ты везде и скальпер и инвестор и самый самый.., но тут речь не о тебе, но нет надо вставить везде Я Я Я Я! мля в каждой бочке…
    +4
- alx4ever
  17 января 2019, 11:31
  КРЫС, «какие ваши доказательства?» ©
  +1
  - КРЫС
    17 января 2019, 11:38
    alx4ever, доказательства чего? -)
    0
    - alx4ever
      17 января 2019, 11:49
      КРЫС, про переливки на бирже, конечно же )
      +1
      - КРЫС
        17 января 2019, 12:18
        alx4ever, так это я вопрос задал -) Переливал — не переливал -)
        +2
      - Тарасов Виктор
        17 января 2019, 12:46
        alx4ever, это обычные фантазии-хотелки. доказательств здесь быть не может))
        
        0
      - КРЫС
        17 января 2019, 13:12
        alx4ever, вот именно… Даже у ЦБ не может быть доказательств, зачем одна контора сначала продала бумаги какой-то Аква, а через несколько минут откупила на несколько десятков процентов дороже..))
        И объяснение бирже дала, которое биржа не раскрыла...)
        А Витя случайно там постоял..) Ведь так же? -)
        +4
- Павел Цой
  17 января 2019, 19:27
  КРЫС, да, да, в сишке переливал, в офз.
  +2
  - КРЫС
    18 января 2019, 10:12
    Павел Цой, речь не про этот год..) И простите, если обидел..) Но те сделки, которые мне показывали для экспертной оценки некоторых «победителей» прошлых лет дискредитировали этот конкурс в моих глазах -) Про вас ничего конкретно не помню. Потому не утверждаю — просто спросил..)
    0
Тарасов Виктор
17 января 2019, 11:19
ОТЛИЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ!!! Павел Молодец! у на есть с ним совместное фото на награждении лчи 2016 (я был вторым на фонде вслед за ним ). Обязательно ему надо диверсифицировать доход, это я ему как старший товарищ говорю, ему 3 5 будет мне 40. так что опыта на +5 ))) Он будет приятно удивлен что создав подушку безопасности и диверсифицировав доход, капитал начнет стремительно расти и раскачивать сам себя, это уже другая история, даже более важная чем трейдинг, считаю что лет через 10-15 трейдер должен становиться Рантье( в чистом виде или вкупе с трейдингом решать каждому, вопрос времени на семью и на свои хобби )
0
- @Trader_FORTS
  17 января 2019, 11:33
  Тарасов Виктор, Согласен, рантье — логичный ход.
  +1
- Павел Цой
  17 января 2019, 19:02
  Тарасов Виктор, спасибо, Виктор. Насчет диверсификации все понимаю, но объем депозита недостаточный для этого — нужен новый кризис))
  +2
AlexeyTikhonov
17 января 2019, 11:20
за вычетом комиссий и налогов макс 70к в мес, не густо
+2
- Павел Цой
  17 января 2019, 19:03
  AlexeyTikhonov, откуда цифра в 70к?
  +2
Тарасов Виктор
17 января 2019, 11:22
ВОТ ТАКИЕ посты должны в топе висеть, а у нас текущая ситуация с РА и срач с Клоуном… вот что отличает С-Л от истинных ценностей. посты Тимофея Мартынова процентов на 90 % мне очень нравятся. парень дружит с головой, а это редкость в современном трейдинге и не только!
+2
Носорог
17 января 2019, 11:36
Прочитал — интересно.
Тоже хотел чтобы на С-Л обсуждались такие темы, а не хрень кто кому в тапок нассал.
+4
@Trader_FORTS
17 января 2019, 11:37
В целом конечно же приятно видеть, что у кого-то есть успех на бирже. Это необходимо.
+1
КРЫС
17 января 2019, 12:20
Плотва отжигаить -)
+2
🗝Багатенький Буратина
17 января 2019, 14:38
Емкость моей стратегии небольшая, большие деньги в нее не загонишь.
0
Сергей Ю.
17 января 2019, 19:02
«Когда я активно торговал фьючерсами, за месяц она могла доходить и до 300 тысяч. Перейдя на фондовый рынок и сократив объем сделок, я сразу стал тратить на комиссии в несколько раз меньше, чем раньше..»

-------

Чушь! на срочке копеешные комиссии по сравнению с фондой!
0
- Павел Цой
  17 января 2019, 19:03
  Сергей, отчет показать? Объем за тот месяц 31 ярд.
  +2
  - Сергей Ю.
    17 января 2019, 19:09
    Павел Цой, Ну обьясни как так получается?
    У меня не скальпинг, а интрадей… несколько сделок за день… на фьючах не чувствую комиссии… на акциях процент почти теряю на одних комиссиях(если без плеча)…
    0
    - Павел Цой
      17 января 2019, 19:14
      Сергей, ну давай в контрактах, объем за месяц 969 тыс коней сишки, вот и прикинь. Комис у меня тогда по 50% профита жрал.
      +2
      - to be
        17 января 2019, 19:38
        Павел Цой, объясните, пожалуйста этот момент:
        Риск 1% от всего депо, при этом участие в сделке всего 10% от депо… Цифры в голове не стыкуются
        0
        Павел Цой
        17 января 2019, 19:42
        BRABUS Сергеевич, ну это шлаки, там со стопом в 1-2% вынесет запросто. От объема позиции стоп 5-10%.
        +3
        to be
        17 января 2019, 19:44
        Павел Цой, аа, понял.Благодарю вас.
        0
      - Сергей Ю.
        17 января 2019, 19:47
        Павел Цой, не понял ни хрена я эту арифметику…
        СИшку сложнее перевести на фондовый, я на валютном вообще никогда не торговал)..
        ----
        Вот к примеру за сегодня у меня:
        Продал 200коней Сбера..
        Взял 100пп. и откупил эти же 200к… получилось 20тыс. руб профита со сделки и 300руб. комиссии… т.е. 0.015%..
        
        На фондовом на эти же деньги (около 800тыр. сайз) я бы продал в шорт 4000 акций взял бы 1 рубль цены(равен 100пп) и заработал бы всего 4тыс. руб со сделки… Комиссий бы с меня взяли 2х0.015% (+ плата за шорт если овернайт) ..
        т.е. на 20тыс. руб профита я плачу примерно в 10раз больше комиссий на фондовом рынке по сравнению со срочкой!!!
        0
        Павел Цой
        17 января 2019, 19:55
        Сергей, у меня на сишке оборот был за день больше, чем за месяц на фонде, вот и вся арифметика. Инструменты-то другие.
        +4
        Павел Цой
        17 января 2019, 20:05
        Сергей, это как сравнить, что ты взял 100пп с 200 коней сбера или 30% с 70 тыс на выборгском судостроительном. В первом случае 300 р. комис, во втором 0,015%*140 тыс = 21 руб)
        +4
        Сергей Ю.
        17 января 2019, 20:59
        Павел Цой, значит стратегия уже не скальпинг, а снайперская разовая сделка на неликвидах… Которую еще высиживать надо и выглядывать… каждый день не поторгуешь… Это вообще другие принципы торговли…
        0
        Павел Цой
        17 января 2019, 21:22
        Сергей, нет, хорошо, давай возьмем мою стратегию: сбербанк 100пп за 10 сделок по 200 коней — комис 3000 на прибыль 20 тыс., 30% с выбсудз на 70 тыс за 6 сделок по 5% — комис 126 руб. на ту же прибыль
        +2
        Сергей Ю.
        17 января 2019, 23:57
        Павел Цой, т.е. из 10 сделок по сути одна-две профитные?
        В скальпинге я слышал 60-70% профитных по идее должно быть..
        А тогда профит уже не 20, а 60тыр..
        Вообще не о чем спорить… торгуй как угодно..
        По моей стратегии фонда однозначно проигрывает по комиссиям..
        И за 10лет, сколько не знал скальперов, все на срочке колбасили..
        Удается взять на неликвидах +30% 6-ю сделками? — да не вопрос… только это уже не скальпинг…
        0
        Павел Цой
        18 января 2019, 00:09
        Сергей, почему 1-2? 7 сделок по +20, 3 по -10, вот тебе и +110пп. Спорить не о чем, ты написал, что комис 300 тыс — это чушь, я ответил. Насчет скальпинг-не скальпинг смотри выше обсуждение с bstone, получается классический скальпинг.
        +2
        Павел Цой
        18 января 2019, 00:16
        Сергей, суть была в том, что обороты упали на порядок, а с ними и комис, я там так и сказал в интервью.
        +2