Эксперимент: "Жёсткая школа трейдинга"

Если коротко перечислить наиболее распространённые причины, по которым трейдер торгует в убыток, то получится примерно следующий список.

1. Низкий уровень знаний.

2. Неопытность.

3. Отсутствие контроля над собой.

4. Необучаемость.

5. Гордость. 

6. Страх.

Может быть сюда можно добавить ещё что-то, но это основное. Эти причины сплетаются воедино и создают интересное для изучения явление «сливающего трейдера». Они образуют прочную железную клетку, запирающего такого трейдера внутри себя и держащую его на расстоянии от тех возможностей для заработка. которые предоставляет рынок.

Интересно было бы поставить следующий эксперимент: «Что будет, если заставить постоянно сливающего трейдера играть в игру, где ставкой будут не его деньги, а его жизнь?»

Подобный эксперимент можно было бы назвать «Жёсткая школа трейдинга». 

Выстроим следующие условия обучения:

1. Группа сливающих трейдеров на 1 год поселяется в изолированном доме, из которого невозможно выбраться без разрешения организаторов эксперимента. Каждый трейдер поселяется в собственной изолированной комнате, без возможности общаться с другими трейдерами-участниками эксперимента.

2. Они пополняют свои депозиты некой одинаковой суммой денег, например, 100 тыс. руб.

3. В доме есть только самая необходимая мебель и компьютеры с доступом в Интернет.

5. Ключевое условие эксперимента: купить еду или воду трейдеры смогут только на ту прибыль, которую они заработают на рынке. 

Вода стоит дешевле, еда дороже (цены берутся из обычных магазинов).

Если они не смогут вообще ничего зарабатывать на рынке, то умрут от жажды через неделю. Если смогут зарабатывать немного, то эксперимент для них продолжится.

Далее попробуем смоделировать то, что будет происходить в этих комнатах.

1. Участники, запертые в своих комнатах, сначала будут делать то же, что делали. Иногда они будут зарабатывать и покупать себе еду и воду, которую будут потом постепенно тратить в убыточные периоды.

И очень скоро, в силу отрицательного математического ожидания их стратегий, от их первоначальных депозитов останутся суммы 30-50 тыс. руб., с которых уже даже и на пропитание станет сложно зарабатывать (эффект базы). Начнётся состояние хронического голода и жажды. Сначала менее явное, а потом всё более и более явное.

2. В этот момент трейдеры более-менее явно разделятся на 2 части: 

а. Тех, у кого запустятся эволюционные механизмы.

б. Тех, у кого эволюционные механизмы не запустятся.

3.

а. Первая часть участников начнёт читать статьи и книги в интернете, быстро схватывая их суть, проводя аналитические исследования своих торговых стратегий, выявляя их сильные и слабые места и перестраивая свои стратегии. Они признают себя безвольными дураками и перестанут ими быть. Увидят недостатки своего мышления, поймут, какие именно из них мешают торговле. Также поймут и то, какие качества нужно обрести, чтобы зарабатывать и выживать на рынке (так как остатки единственного депозита- единственный источник пропитания).

б. Вторая часть продолжит упорно делать то, что делала всегда, не найдёт не идей, ни силы воли, ни дисциплины.

4. Через год ни в одной комнате нашего дома не останется ни одного сливающего трейдера. 

В части комнат будут успешные трейдеры, идеально приспособленные к условиям рынка, на котором работают.

В другой части комнат будут мертвецы.

5. Когда организаторы через 1 год завершат эксперимент, откроют дом и зайдут к комнаты участников, то они увидят торговые стратегии каждого из них, его принципы риск-менеджмента и управления капиталом.

6. То общее, что будет у всех этих стратегий выживших трейдеров, и будет практически проверенным в самых жёстких условиях воплощением рыночной рациональности, самой надёжной и пригодной для долгосрочного заработка стратегией. Не «Граалем доходности», а «Граалем выживаемости».

Вопрос: по каким стратегиям торговали выжившие трейдеры?