2018-й

10% , с учетом текущей просадки ибо завис Сбер несистемно 9 апреля.

Если не учитывать зависшие несистемные позиции, то год отработан неплохо, примерно 50%.

Год начался хорошо.

В январе была небольшая просадка.

Апрель подкосил из-за зависших позиций.

Боты висят весь год в лонге Сбер. Морозят деньги под другие системы.

Такая же примерно история приключилась у меня и с Русгидро, но в меньшем объеме.

Т.е. стал фактически инвестором Сбера и Русгидро.

Это можно было наблюдать в течении 3-х месяцев в ходе конкурса ЛЧИ.

Там еще та история кстати у меня вышла с регистрацией. Регистрировался первый раз. Был в это время на отдыхе в Геленджике. Вышла засада-пришлось менять пароль от ЛК брокера, ехать в Новороссийск в офис. Знал бы итог не делал бы телодвижений, хотя от отдыха полдня потерял только. Но видимо если не задалось с регистрацией в конкурсе, то и не надо было продолжать. Единственный плюс поездки в Новороссийск-пейзажи бухты, смотровое место на въезде в город(останавливался, щелкал фото). Сам город не впечатлил. Дороги плохие, трафик плотный. Типичный индустриальный город… Единственная отдушина-это набережная. Очень живописно. Дошел от офиса Открытия до набережной пешком, бросив машинну на их парковке. Поснимал пейзажи.
Отправился в свой Геленджик. Вот где хорошо так хорошо. Как там зимой не знаю, летом отлично.

В итоге зарегился позже на неделю. На пике эквити ). Но все равно было бы не минус 16%, а минус 6%. В принципе одно и тоже.

Robot_Bambini

investor.rts.ru/trader2018?user=184170

Робот завис во фьючерсах Сбербанка и Русгидро.

Но в целом год закрыт +10% с учетом текущей просадки.

В 2016 и 2017 годах уделил риск-менеджменту много времени, использовал методы фиксированной пропорции Райана Джонса. Получилось хорошо. Использовал также метод оптимальной f Ральфа Винса. Нормально.

В 2018

Проанализировал основные системы и с сентября перевел их на метод z- счета. Показалось интереснее предыдущих методов риск-менеджмента. Воодушевило, посмотрим, что получится.

Пока обгоняет предыдущие методы риск-менеджмента.

Добавил линейку систем контртренда с динамическим усреднением. По году нормально отработано.

Трендовые пробойные системы на акциях в целом показали минус или ноль, что неудивительно при общем боковике весь год.

Системы, использующие календарные закономерности, отторговали в ноль. До этого 6 лет плюса.

Si и Eu отторговались в плюс, нивелировав несистемную просадку Сбер и Русгидро. Тут ничего необычного в году, но можно отметить лишь частые гэпы утром не в сторону моих ботов.

Часто что-то залезал пошалить руками. Не знаю почему, наверно планеты. Возможно психика-желание выбить несистемную просадку. В основном в минус.
Вывел со счета 10% примерно, как обычно делаю в конце года.
Скрин из ЛК: