Отскок

В продолжение «Вирус 3.0. Переключение на медвежий рынок»

Следующей фазой SP500 станет отскок. Он уже происходит 2 недели.
Как высоко и как долго?

Посмотрим, что было в аналогичной ситуации в 2000-2001-м

После срабатывания Триггера (1) дальнейшее движение развивалось в шесть шагов.
Между пробоем и финальной вершиной отскока прошло 2 месяца. Высота отскока 10%

В 2007-2008-м

Отскок длился целых 4 месяца и составил 12%

Что нас ожидает сейчас:

Отскок вероятно покажет вершину в конце зимы-начале весны. Рост составит 11%

Если присмотреться к прошлым движениям, то отчетливо видна жесткая болтанка формы WW. Такой рынок ждет нас в ближайшие пару месяцев.

На провале купил немного REET в долгосрок.
На росте не планирую ничего покупать или продавать. Только хеджировать наличную валюту шортом Си.
Рынок РФ (IMOEX) на отскоке может показать новый хай. Если мы не станем Венесуэлой — надо выходить из акций РФ на этом этапе.

С наступающим Вас рождеством!

S&P500 IMOEX СИ

https://t.me/ChartmasterV

Chartmaster

Москва

375

12 326

с 10 октября 2016

10 Комментариев

Роман P
05 января 2019, 19:01
история должна конечно нас учить многому, но вот на рынке крайне редко ситуация развивается аналогичным образом
+2
- Chartmaster
  05 января 2019, 19:38
  Роман P, пока повторяем сценарий…
  +1
мудрый инвестор
05 января 2019, 20:23
Не уверен как на такой экономике показать кризтс на фонде. А так всё может быть
+2
Bruho
05 января 2019, 21:19
Согласен с автором
+1
Богдан Чугуев
05 января 2019, 23:48
Спасибо, я с удовольствием прочитал про «вирус». Теханализ, конечно хорошо, но мне ближе слова Мовчана — «увы, не встречал гуру ТА в хорошем костюме».

у меня видение, очень схожее с Вашим — мне нужно тоже инвестировать, но с минимальными опасностями. Поэтому я решил опираться на статистику — я просмотрел многие коррекции на СП, и на основе статданных пришёл к выводу — пока на 40% не свалится от максимумов — 2900 — покупать рискованно (ну 5-8% депо ниже 2400 закупки — это мелочь), основные деньги раньше падения до 1900 — вкладывать рискованно.

Срок, на мой взгляд, когда нужно покупать, как показывает среднее арифметическое 240-300 дней от момента когда индекс достиг максимума. Это срок

для нормальных проливов в 40-50%,
+2
- Chartmaster
  05 января 2019, 23:59
  Богдан, да, согласен с Вами. Пока делать серьезные покупки рано. Я на сегодня взял на 16% от желаемого.
  +1
  - Богдан Чугуев
    06 января 2019, 00:18
    Сергей Веревкин,
    хотел бы обсудить у умного человека, думающего о пенсии. Я как и В собираю пул ETF. однако я собираю дивидендные. Думаю что риски идентичны с теми которые выбрали Вы (всё равно все риски мы просчитать не можем), так хоть пусть копейку платят — я так устал жить завтрашним днём, что дивы важнее риска.
    
    а обсудить я хотел такую тему
    
    сейчас уже етф более 48% рынка. Вроде никаких рисков. Но ведь они с 90 годов только появились, и такое лавинообразное увеличение количества — должны быть какие то подводные камни, риски. Тем более ещё ни разу никто не видел что будет при падении рынка с ЕТФами (посмотрите интервью Орловского 25 дек2018 РБК). Может лучше дождаться реального обвала, посмотреть что будет с фондами и только потом покупать. Деривативы (тот же портфель расписок/обязательств выплатить ипотеку) тоже считался совершенно безопасным — все знали что 5-10% не заплатят, этот риск был включён в портфель — а потом как вышло? Так и с ЕТФ — а ну как у них в портфеле умрёт не 2-3 организации а 3/4 или к примеру — при падении рынка вдруг акции предприятий которые есть в фондах будут сильнее падать чем те акции которых нет и получится цепная реакция с положительной связью — если фирма есть в фондах — она умирает, а если акцию никакой фонд не покупал — она живёт?
    +2
    - Chartmaster
      06 января 2019, 10:41
      Богдан, спасибо Вам за развернутый комментарий!
      Да, есть такие риски. Эти опасения мне также свойственны. Мой комментарий будет, наверное, «предубежденным» (биасным).
      1. Риски митигирую диверсификацией: В фонды вложу только половину имеющегося. В портфеле 4 ETF. Разделены на 2 управляющих компании с историей (Vanguard & Black Rock).
      2. Максим Орловский — один из лучших практиков. Очень уважаю его мнение! Однако в данном случае его позиция «биасная» т.к. он относится к активным управляющим. А пассивные фонды «отьедают» его бизнес (например его лонг Магнита… хотя IMOEX в плюсе).
      4. Крупные старые ETF фонды, такие как SPY ($239 млрд!), имеют успешный опыт прохождения кризисов 2001, 2008.
      5. Статистика на стороне пассивных инвестиций. Ну и конечно итог спора Баффета;)
      6. Мы не знаем будущего. Можем управлять только своим ММ и развивать антихрупкость. Поэтому я уже покупаю, но так, чтобы падение даже на 99% не было для меня критичным.
      Итого: я планирую как и Вы набирать основную позицию при падении на 50%
      
      0
Tobos
06 января 2019, 21:54
Интересный взгляд, спасибо!
Вот только со временными рамками неправдоподобно.
Получается, что до конца отскока осталось около 2,5% Текущими темпами это на день, максимум на два. Ну, на неделю со скрипом. Так что в отскок до конца зимы не верится.
Или же пойдем существенно выше обозначенных целей.
+1
- Chartmaster
  07 января 2019, 16:45
  Tobos, посмотрим… Болтанка W ожидается в ближайшую неделю-две.
  0