04 января 2019, 17:00

Доходность портфеля стратегий за 2018 год.

Это был непростой год. Можно подвести итоги.
Доходность портфеля стратегий к средним активам по методу расчета «Открывашки» составила + 63.81 %.

rasstec.ru/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/

торговые роботы сбербанк алготрейдинг

Кирилл Покровский

Санкт-Петербург

с 4 ноября 2018

6 Комментариев

Евгений Ворончихин
04 января 2019, 17:20
Молодец! Какие стратегии и активы принесли профит?
0
- Кирилл Покровский
  04 января 2019, 17:28
  Евгений Ворончихин, по этому счёту работали 10 стратегий по четырем инструментам (sbrf, rts, si, brent). Нефть запустил только в 4 квартале. Поквартальная отчётность нам сайте. Стратегии почти все на часовых таймфреймах. Трендовые.
  +2
- Кирилл Покровский
  04 января 2019, 18:06
  Евгений Ворончихин, а у Вас как год прошёл?
  0
  - Евгений Ворончихин
    04 января 2019, 18:15
    Кирилл Покровский, вот мои итоги 2018 года
    https://www.alfa-quant.ru/2018/12/2018.html
    
    0
    - Кирилл Покровский
      04 января 2019, 22:24
      Евгений Ворончихин, просмотрел. Шикарные итоги. Вы — молодец. При таком объеме активов в управлении результат отличный. Особенно порадовали путешествия. И доходность отличная. Не для кого не секрет, что с большими суммами доходность с алгоритмическими стратегиями неуклонно падает. Думаю, все понимают почему.
      +1
      - Евгений Ворончихин
        04 января 2019, 22:28
        Кирилл Покровский, Спасибо! Но доходность, еси честно, не очень, ожидал более 30% в год
        0