Великий обман: на самом деле трендов не существует.

 Великий обман. На самом деле все не так, как реальности.


Вначале немного философии.

Психолог Джек Корнфилд, рассказывая о своей первой встрече с учителем тибетского буддизма Калу Ринпоче, вспоминал, что между ними состоялся такой диалог:
— Не могли бы вы мне изложить в нескольких фразах самую суть буддийских учений? 
— Я бы мог это сделать, но вы не поверите мне, и, чтоб понять, о чем я говорю, вам потребуется много лет. 
— Все равно, объясните, пожалуйста. 
Ответ Ринпоче был предельно краток:
— Вас реально не существует.


Будда говорил, что все явления «подобны отражению луны в воде». Об отражении луны в воде, или об образе в зеркале, или о сне, нельзя сказать, что они вовсе не существуют, поскольку их можно видеть. Но они не существуют в истинном смысле, так как не обладают никакой реальностью. Тем не менее, делать вывод, что все нереально, раз ум неосязаем и пуст, отрицать принцип причинно-следственной связи - это большая ошибка.  Думать, что ничто не имеет никакого значения, потому что является пустым по своей природе, — неверно. 

Будда говорил: «Те, кто приписывает явлениям окончательную реальность, — глупы, как осел, но те, кто отрицает действительность, намного глупее».
Это небольшое предисловие я написал для того, чтобы подвести к мысли, что в рамках теории случайного блуждания рыночных трендов не существует. Они фикция, игра нашего ума, приписывающего движению цен те или иные свойства. И действительно, хотя источником движения цены в модели случайного блуждания является случайный процесс, график цены выписывает и тренды и хорошо знакомые нам ценовые модели продолжения и разворота. Приверженцы EWA тут же обнаружат на графике волны, ученики Ганна — свои конструкции. А за всем этим в реальности ничего не стоит. И нет никаких доказательств, что за движением реальных рыночных цен кроются какие-то другие причины, кроме случайного блуждания, хотя приверженцы классической экономики тут же приведут вам сотни таких причин. Но именно в том факте, что причин сотни, а участников рынка десятки и возможно сотни миллионов, и кроется природа случайного характера рыночной цены.


Почему я говорю об этом? Чтобы подчеркнуть один момент — трендов SWT-метода на самом деле тоже не существует. Это глубоко искусственные конструкции — результат взаимодействия с ценовым графиком полосовых фильтров SWT-метода. Подобно тому, как зрительный образ, создаваемый в центрах нашего мозга — это результат взаимодействия электромагнитных волн с сетчаткой нашего глаза и возникающих при этом электрохимических процессов. У разных глаз разных людей разные параметры, которые в сочетании в различными структурами зрительных центров мозга дают совершенно разные зрительные образы. И поэтому глядя на один и тот же объект художник видит одно, человек, не имеющий специфического зрения художника — другое. Хотя и тот и другой образ возможно не имеют никакого отношения к реальности. Ведь атомы — это по сути дела пустота с мельчайшими вкраплениями материи.


Относительно SWT-метода различие в трендах вызывается разными параметрами фильтров, используемых для анализа ценового графика. С одним набором фильтров мы получим один набор трендов, с другим — другой, и т.д.

В последние недели декабря я немного перестроил систему фильтров, с помощью которых анализируется рынок. Перестройка осуществлена за счет уточнения параметров полосы пропускания каждого фильтра из используемой гребенки.

В качестве базовой частоты — начальной частоты (Initial Frequency) метода была выбрана частота тренда дневного цикла, на которую настроена центральная частота начального фильтра гребенки. В радианах эта частота равна числу пи, деленному на 12. Почему выбрана эта частота? Несмотря на всю случайность движения цены в нем должна проявиться суточная цикличность, так как рынки -  результат деятельности людей, а люди действуют в рамках суточного цикла.
Другой естественный цикл -  недельный цикл, длительность которого составляет для пятидневной рабочей недели 120 часов, что в пять раз больше длительности суточного цикла — 24 часа. Исходя из соотношения периодов недельного и дневного циклов была выбрана кратность центральных частот гребенки фильтров равная 5, и эта кратность была экстраполирована вверх и вниз по шкале частот от начальной частоты пи, деленное на 12.

В первоначальной модификации фильтров метода начальная частота была 0.4, т.е. имелось  смещение полосы пропускания и колебания дневного и недельного циклов передавались на выход фильтра с некоторыми искажениями. В новой модификации метода ожидается более высокая точность в анализе трендов и отработка уровней поддержки/сопротивления для трендов различного уровня иерархии.
Впрочем жизнь покажет.

И еще. Начальная частота может быть выбрана с любой степенью произвольности. Шаг гребенки тоже. Таким образом, формируя разные системы фильтров мы можем получить бесконечное количество версий SWT-метода. которые с свою очередь, дадут бесконечное количество образов рынка  на языке и в рамках понятия стохастических волновых трендов.

Обнадеживает?
Все не так страшно, как кажется, кроме случайности есть и закономерности, этой случайностью управляющие и ее описывающие. Но об этом мы поговорим в следующий раз.