А. Г. личный блог

26 декабря 2018, 15:06

А у них тоже "кухня"?

Как говорится, «найдите два отличия»

флэш-крэш Нефть

Нефть

howtotradeag

А. Г.

Москва

1801

85 032

с 17 января 2011

108 Комментариев

Профуршетник
26 декабря 2018, 15:08
все из за роботов
0
- Свой Мужик
  26 декабря 2018, 15:15
  Биотехнолог, роботов — пидарасов :) ?
  0
  - Профуршетник
    26 декабря 2018, 15:19
    Свой Мужик, трансвеститов)
    +1
- Бог
  26 декабря 2018, 16:13
  Биотехнолог, умные всегда во всем виноваты, их надо ограничить во имя социальной справедливости.
  0
Susanin
26 декабря 2018, 15:12
киборги заполоняют ))))))))
0
- А. Г.
  26 декабря 2018, 15:23
  Susanin, баян конечно
  
  +5
Джакомо Леопарди
26 декабря 2018, 15:13
лютуют аспиды ©
0
мудрый инвестор
26 декабря 2018, 15:13
Отличие в процентах движения цены. У нас 15 у них 8
0
- А. Г.
  26 декабря 2018, 15:18
  мудрый инвестор, если брать относительно долгосрочной волатильности, то их 8% на CиПи, как 25-30%% на нефти.
  +5
  - мудрый инвестор
    26 декабря 2018, 17:45
    А. Г., Плечи там 4, так что мардин никто не словил.
    0
    - А. Г.
      26 декабря 2018, 18:17
      мудрый инвестор, плечо там гораздо больше: ГО E-mini ~4000$ при номинале 50$*S&P500.
      +1
Добрый человек
26 декабря 2018, 15:15
абсолютно некорректное сравнение.я понимаю что корпоративная этика и все такое но по совести если разобраться…
+7
- Серж пЕтрович
  26 декабря 2018, 15:43
  Добрый человек, что бы найти хоть что-то похожее пришлось отмотать историю на восемь лет, а там, таки да, оказалось — манипуляции (см.коммент выше)
  
  И теперь А.Г. остаётся только сказать если уж в пиндоссии манипулируют, то нашим избушкам и сам лидер бог велел)
  +3
  - А. Г.
    26 декабря 2018, 16:03
    Серж пЕтрович, не надо за меня домысливать в части «сам бог велел». Своим постом я лишь подчеркиваю аналогичность ситуаций.
    +3
    - Серж пЕтрович
      26 декабря 2018, 16:06
      А. Г., я лишь сказал что если вам и дальше оставаться в этой аналогии, то остаётся два варианта
      1. указанный выше
      2. требовать расследования
      
      Выбирайте сами
      +2
      - А. Г.
        26 декабря 2018, 16:11
        Серж пЕтрович, да пусть расследуют, я против что ли. Тем более, что сам «не был, не состоял, не участвовал» И на комоне никто не пострадал по причине отсутствия стратегий в нефти с большим плечом.
        +2
Харуто Тагава
26 декабря 2018, 15:17
Мировая практика©.
Да везде так©.
Любимый приём демагогов.
+5
- А. Г.
  26 декабря 2018, 15:20
  Харуто Тагава, в данном конкретном случае действительно везде так. Это рынок, он, что в России, что в США — «одного поля ягоды».
  +3
  - Джакомо Леопарди
    26 декабря 2018, 15:29
    А. Г., и сейчас нам расскажут что там и трава зеленее и снег белее.
    А то как в наздаке сопли были или как с WTI траблы были в 2010-2011 никто почему-то не хочет видеть...
    +3
  - Alex
    26 декабря 2018, 15:50
    это рынок, он, что в России, что в США — «одного поля ягоды».
    
    Такие ягоды на американском рынке давно завяли. Во времена телетайпных лент. Новые технологии открывают «новые возможности», и, по мере сил, их закрывают. В стране, где деньги есть у всех, — такие игры чреваты последствиями. Не держите америакнцев уж за полных идиотов :p
    +2
- Сергей
  26 декабря 2018, 15:42
  Харуто Тагава, та не, шо вы… отличие как в газе -у нас недемократический газ т е вредный и биржа такая же-нам нельзя из-за отсутствия прав и свобод в стране)
  +2
Jkrsss
26 декабря 2018, 15:19
У них если шип больше сколько то процентов, сделки считаются недействительными. Регламент биржи :)
+1
- А. Г.
  26 декабря 2018, 15:21
  Jkrsss, на верхнем графике спот, там больше половины оборотов идет в разных сетях.
  0
  - Jkrsss
    26 декабря 2018, 15:33
    А. Г., Это же индекс он не торгуется, он рассчитывается. Вот фьюч могут и отменить. Там они с шипами разбираются быстро.
    0
    - А. Г.
      26 декабря 2018, 15:34
      Jkrsss, да это индекс, но цены там формируются не только на биржах, а еще в сетях и даже внутри брокеров.
      0
      - Foudroyant
        26 декабря 2018, 22:23
        А. Г., как понять «в сетях»?
        0
        А. Г.
        26 декабря 2018, 23:05
        Foudroyant, все дело в том, что по сложившейся традиции на споте в США брокер не предоставляет прямой доступ на биржу, так как для этого надо было «отстаивать» специалистам. Поэтому с развитием средств связи начали образовываться внебиржевые межброкерские сети, где выставляли заявки все брокеры участники без платы. Эти сети отличались от бирж отсутствием централизованного клирингов ого центра. Со временем отдельные фирмы создали единый датафит для сетей и бирж и стали давать его брокерам в виде «стаканов» и тиковых данных, а брокеры на его основе создали свои программы интернет-трейдинга, через которые и торгуют клиенты. И соответственно заявки исполняются на лучшим ценам из этого датафида за исключением случаев сведения клиентов внутри брокеров.
        +1
        Foudroyant
        26 декабря 2018, 23:28
        А. Г., а «надо было „отстаивать“ специалистам» — это что имеется в виду?
        0
        А. Г.
        27 декабря 2018, 00:04
        Foudroyant, «отстегивать»
        0
        Foudroyant
        27 декабря 2018, 03:36
        А. Г., имеются в виду специалисты в штате брокера, ответственные за поддержание прямого доступа к бирже?
        0
        А. Г.
        27 декабря 2018, 08:15
        Foudroyant, там заявки на бирже в те времена имели право ставить только специалисты. Сейчас может все и изменилось, но традиции торговать и вне биржи остались.
        +1
Гавр
26 декабря 2018, 15:25
я изначально подхожу к бирже как к сборищу мошенников — поэтому осторожен… )))
+6
- Добрый человек
  26 декабря 2018, 16:33
  Гавр, а я к брокерам как к продавшим свою душу продавцам наркотиков
  +2
  - Максим Барбашин
    26 декабря 2018, 23:34
    Добрый человек,
    А к трейдерам как к алкоголикам на излечении?
    0
    - Добрый человек
      26 декабря 2018, 23:39
      Максим Барбашин, типа того. большинство трейдеров реально зависимые люди
      +1
VpnS
26 декабря 2018, 15:25
отличия в том, что это совершенно разные контракты.
fSP — фьючерс на индекс, куда входят сотни акций с огромным оборотом и который нельзя контролировать.
BR — расчётный ретранслируемый фьючерс, на котором вообще не должно быть самостоятельных отличных движений от ICE.
+1
- А. Г.
  26 декабря 2018, 15:28
  VpnS, на верхнем графике не фьючерс, а сам индекс, чисто расчетная величина. Фьючерс ходил похоже, но чуть покруче.
  
  А по регламенту отличий быть не должно только на экспирацию. Отличия в пределах 0,5% по расчетным ценам вечернего клиринга в 18:45 встречаются примерно в половине дней, в пределах 0,1% вообще чуть ли не ежедневно. А вчера не было «поводыря».
  +2
  - VpnS
    26 декабря 2018, 15:30
    А. Г., да, индекс состоит из сотен акций, где есть реально спрос и предложение на них реальных инвесторов.
    а в br нет такого, это чисто спекулятивный расчётный инструмент.
    0
- Igr
  26 декабря 2018, 15:30
  VpnS, чёт вы то же загнули, как может не быть отличий движений от ICE, так то это фьюч, торгуемый на другой бирже, там полюбому будут отличия
  
  рынок есть рынок, спрос предложение
  +2
Carni
26 декабря 2018, 15:25
Добыча нефти — производство, купля/продажа нефти — торговля, фьючерс — хедж торговли, при условии объема хеджа 2-5% от объема торговли, иначе, как сейчас, финансовые игры. BR — фьючерс на фьючерс — высокорискованная финансовая игра, казино. То, что было вчера — норма для «рулетки», и манипуляция для торговли. Теперь вопрос — BR — это «рулетка» или торговля? И хватит пищать, обычное дело, сорвали стопы.
P.S. В защиту маркетмейкеров. В условиях аномально высокой волатильности и узком рынке ММ раздвинул спред поддержки рынка. Это разумно!
+1
Igr
26 декабря 2018, 15:27
вы что то сравниваете совсем не то, конечно ММВБ не кухня, дурни кто так утверждает, но и вы сравниваете круглое с белым, возмущены все не тем что на 10% свозили и вернулись, а тем что это произошло тогда когда нефть в мире не торговалась, и этим могли воспользоваться определенные лица в сговоре (может и нет, кто их знает) вероятность же такая есть, хотелось бы что б такие случаи контролирующие органы рассмотрели под лупой

всего лишь
+5
Carni
26 декабря 2018, 15:32
Автору спс. Картинки даже под микроскопом не различить.
0
Alex
26 декабря 2018, 15:32
а у них тоже «кухня

У „них“ это сrash of 2:45, он же 2010FC. У „них“ это шестимесячное расследование, публичный отчет SEC, академическое исследование в университете Беркли (вот так называется — Volume-Synchronized Probability of Informed Trading (VPIN). У „них“, в конце концов, после длительного расследования, это арест Singh Sarao с выдвинутыми уголовными обвинениями от лица Министерства юстиции США в предполагаемой ключевой роли в сrash of 2:45, и гражданскими исками от Commodity Futures Trading Commission к несметному количеству „point-and-click“ трейдеров. Вот будете смеяться, но иски были таки удовлетворены в своем большинстве. Но это «у них» же…
+5
- А. Г.
  26 декабря 2018, 15:37
  Alex, то, что написано про Сарао в интернете — это какой-то «детский лепет»: человек с несколькими десятками миллионов долларов устроил флэш-крэш на рынке с оборотами в десятки миллиардов. Это даже не смешно.
  
  Про иски к „point-and-click“ трейдерам к своему стыду впервые слышу.
  0
  - Alex
    26 декабря 2018, 15:41
    А вы не читайте там интернетов всяких. :p
    0
    - А. Г.
      26 декабря 2018, 16:00
      Alex, не думаю, что интернет заблуждается насчет величины активов Сарао.
      0
      - Alex
        26 декабря 2018, 16:03
        Обсуждать величину активов кого либо используя Интернет? увольте, господин А.Г. ^^ Это все равно, что сравнивать ваши две картинки, используя слово «аналогичные». С виду вроде да, но по сути…
        0
        А. Г.
        26 декабря 2018, 16:04
        Alex, значит и Форбс заблуждается в своих списках?
        0
        Alex
        26 декабря 2018, 16:06
        А. Г., я не читаю Форбс. Сорри.
        0
Andrew_Kl
26 декабря 2018, 15:33
Дело не в том, кухня или нет. Но flash crash 2010 года расследовался SEC и CFTC. И был опубликован отчет. А вот то, что у нас будет расследование — весьма сомнительно.
Вроде еще Nasdaq какие-то сделки отменил.
+4
baron_samedi
26 декабря 2018, 15:43
прокто-игры.
0
Oleg Gushchin
26 декабря 2018, 16:04
Всё это видел и переживал — flash crash наблюдал с галерки, свисс франк смотрел из ложи (с соотв. ценой билета). Много примеров осталось за кадром, впрочем — навскидку могу вспомнить ралли по доллар-индексу при стоячих валютах, шип на 10-летках, когда в электронике давали слиппадж больше фигуры, первый 3-фигурный лимитдаун в 30-летках в марте 96-го (меня на голосе исполнили со слиппаджем больше фигуры) etc. Во всех перечисленных случаях только один раз (в случае с доллар-индексом) сделки забастили (в т.ч. и меня — решил нажиться на народном горе и сыграл в арб). Расследуют все случаи, признаЮ.
+2
- А. Г.
  26 декабря 2018, 16:09
  Oleg G, да я вчера только из-за постоянных табличек в квике узнавал, что на нефти «планки». График не смотрел, так как нефть не торгую, а «шип» в РИ до «планки» вообще увидел только после того, как минут через 30 удивился дневному минимуму при текущих ценах 103700, которые примерно были и раньше до «шипа».
  0
Sarmatae
26 декабря 2018, 16:05
У них это у кого?
0
- А. Г.
  26 декабря 2018, 16:09
  Sarmatae, в США.
  +1
  - Sarmatae
    26 декабря 2018, 16:23
    А. Г., можно ссылку на источник.
    0
    - А. Г.
      26 декабря 2018, 16:26
      Sarmatae, ну вообще то в мае 2010-го я лично за всем этим наблюдал онлайн. А так вот статья в англоязычной википедии
      
      en.wikipedia.org/wiki/2010_Flash_Crash
      
      +1
      - Sarmatae
        26 декабря 2018, 18:47
        А. Г., ссори, я не посмотрел на даты, только на форму, думал это сейчас кто-то у них отмочил.
        0
Oleg Gushchin
26 декабря 2018, 16:08
Кстати вспомнился один знакомый, который торговал доброй памяти Pork Bellies, базируясь на нехитром риск-менеджменте — больше лимита не продую (3 цента по 400 долларов = 1200 долларов). До случая, когда его исполнили на покупку по Лимит апу, рынок сходил на лимит даун и закрылся на лимит апе. И потом сделал ЕМНИП 9 лимит апов. Разумеется, он все это религиозно собрал и в цепь лимит апов вошел в продаже...)))
+1
SOL
26 декабря 2018, 16:13
Кстати, это не только в нефти было. Вот график фьюча на серебро:

+1
- А. Г.
  26 декабря 2018, 16:16
  Автандил Чавчавадзе, мне квик только о BR и СL сообщения слал, по SILV не получал. Я понял, что на нефти какая-то фигня творится, но мне лень было смотреть. Только после «волны» тут стал смотреть. А их флэш-крэш я помню в онлайне.
  0
  - SOL
    26 декабря 2018, 16:22
    А. Г., ну я вчера тоже в онлайне на это безобразие смотрел. Но про серебро не помню чтоб кто-то говорил
    0
Oleg Gushchin
26 декабря 2018, 16:19
Пример №1 — календарник по нефти с разницей в 1 поставку. Кто увидит здесь манипуляцию и обувалово и разъяснит, тот получит сладкую конфету. )

0
- Серж пЕтрович
  26 декабря 2018, 16:30
  Oleg G,
  "Это не был «шип», который случается относительно регулярно по многим инструментам, что вызвано избыточным вбросом значительного объема по рынку и поглощением стакана. «Шип» длится от милисекунд до нескольких секунд. Реже минут.
  По нефти это происходило несколько часов и было целенаправленным продавливанием котировок. Технически жульнический маневр понятен и прозрачен."
  +2
  - А. Г.
    26 декабря 2018, 16:33
    Серж пЕтрович, на обоих графиках из моего топика — минутки.
    +1
  - Oleg Gushchin
    26 декабря 2018, 16:40
    Серж пЕтрович, я накидал примеров с западного рынка (недельные и дневные таймфреймы). Расследованию подлежат случаи раскрытия клиентских ордеров, согласен. А мои примеры — это случаи использования общедоступной инфы либо прощупывания рынка на свой страх и риск. В Вашем примере — даже если клиентские ордера и были раскрыты, продавцы-манипуляторы могли напороться на покупку крупняком и остаться в продажах сайзом.
    0
Oleg Gushchin
26 декабря 2018, 16:21
Пример №2 — календарник по 11-му сахару. Не буду интриговать — тут зажали одну русскую компанию перед экспирацией. Выпустили с божеским ценником, впрочем.

+1
Oleg Gushchin
26 декабря 2018, 16:25
Пример №3 — на тему, как выпускают из шортов в Last Trading Day. На арене — та же нефть.

+2
Moneynomics
26 декабря 2018, 17:08
Браво! Отличное сравнение! ;)
+1
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
26 декабря 2018, 17:13
Давайте тогда и Чикатило оправдаем, а то в США тоже был такой же тип - Самуэль Литтл. Видимо, во всем мире так))
+3
- А. Г.
  26 декабря 2018, 17:19
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, это не оправдание, а ответ заявлениям «пора валить с нашей кухни».
  +2
Круто
26 декабря 2018, 17:20
Только у них вроде отменили сделки тогда
0
- А. Г.
  26 декабря 2018, 17:26
  Круто, в википедии на этот счет ничего нес казано
  
  en.wikipedia.org/wiki/2010_Flash_Crash
  
  Да и на споте в штатах это вообще невозможно.
  
  Разве, что это можно как то отнести к указанному Вами факту:
  
  On May 6, the markets only broke trades that were more than 60 percent away from the reference price in a process that was not transparent to market participants. A list of 'winners' and 'losers' created by this arbitrary measure has never been made public. By establishing clear and transparent standards for breaking erroneous trades, the new rules should help provide certainty in advance as to which trades will be broken, and allow market participants to better manage their risks.[80]
  
  0
  - Круто
    26 декабря 2018, 17:33
    А. Г., я помню те дни и помню что писали что sec все отменяет, сорри, ссылки искать некогда
    0
  - Foudroyant
    26 декабря 2018, 22:28
    А. Г., про отмену сделок Олейник рассказывал, ему все верят, поэтому не стали проверять.
    0
Отарик Квант
26 декабря 2018, 18:09
соплизвоны
0
Алексей Сошников
26 декабря 2018, 18:47
Вы бы ещё на тиковые графики залезли ))))))))))
0
Foudroyant
26 декабря 2018, 22:24
Жаль, что вчера не было свободных средств, чтобы купить нефть на -10%, хотя видел этот провал на самом дне почти.
0
- А. Г.
  27 декабря 2018, 11:12
  Foudroyant, у меня были свободные средства 25-го (даже «планку» на РИ не заметил), но «я в такие игры не играю». Да и вообще, если б не постоянные оповещения в квике, то и ситуация на нефти «прошла бы мимо меня».
  0
  - Foudroyant
    27 декабря 2018, 11:30
    А. Г., системным трейдерам обычно сложно одновременно торговать и по своей системе, и ходить в рейды за внезапно появляющимися возможностями. Требуется определённая психологическая перестройка (а пока настроишься — уже и возможность ушла).
    Обычно такими движениями пользуются те, кто только их и ждут, трейдеры-«охотники».
    0
Constantine Gr.
27 декабря 2018, 01:06
Это хуже, чем кухня. На кухне не допускают таких отклонений от «базового» актива.
+1
РНЕ
27 декабря 2018, 08:14
Это что за график сверху какой то кал откопал
0
КРЫС
27 декабря 2018, 12:53
Саш, я в шоке… Вам про теплое — вы про мягкое…
0
InvisibleInvestor
27 декабря 2018, 13:27
Просто всех задолбали любители навариться с плеча. Сейчас их будут жестко высаживать, чтобы поняли, что из воздуха деньги появляются очень редко.
0

Читайте на SMART-LAB:

Вторичный рынок золота в России растет

РБК опубликовал материал о том, как рекордные цены на золото запустили рост внутреннего вторичного оборота драгметалла в России. 📊 По информации Федеральной пробирной палаты, объём...

МГКЛ

10:01

Рост продаж более чем в 5 раз и сокращение чистого долга на 2,1 млрд рублей – операционные результаты ПАО «АПРИ» за январь 2026 года

Рост продаж более чем в 5 раз и сокращение чистого долга на 2,1 млрд рублей – операционные результаты ПАО «АПРИ» за январь 2026 года Объём продаж в январе 2026 года вырос в 5,4 раза...

АПРИ

09:59

Тезисы со звонка с аналитиками

Друзья, привет! Как и обещали, провели утром звонок с аналитиками, рассказали про и расставили все точки над i. Делимся ключевыми тезисами со звонка: 🌟 Мы всегда использовали и будем...

Самолет

09.02.2026

РУСАГРО: выкупить акции и спасти Мошковича - могут ли акции вырасти на 100% от текущих ценах, подробный разбор

Начинаем покрытие компании РУСАГРО этим постом, надеюсь удастся под микроскопом разглядеть инвестиционную привлекательность или хотя бы сделать пост полезным/интересным. Пост будет длинным,...