Европейским банкам не хватает ликвидных активов и длинных денег

     Опубликованный под конец прошлой недели отчет Банка международных расчетов лишний раз подтвердил неблагоприятный характер положения дел в банковском секторе Европы, а также дал повода задуматься относительно того, чего стоит ждать от банков в ближайшие годы. Исследование Базельского Комитета, охватившее 212 банков — 103 банка первой группы (капитал первого уровня более Е3 млрд., транснациональный характер) и 109 банков второй группы  (все остальные банки), — показало, что им придется очень постараться, чтобы выполнить требования Базель 3.

     По данным на конец июня прошлого года и с учетом изменений в определении капитала и рисковых активов, средний уровень капитала Tier 1 в первой группе составил 7.1%. Базель 3 предполагает минимальное значение на уровне 4.5%, для соответствия которому банкам в совокупности потребуется увеличить капитал на Е38.8 млрд., для соответствия целевому уровню в 7.0% всех банков потребуется уже Е485.6 млрд. Для второй группы банков средний уровень CET 1 составил 8.3%, для достижения 4.5% всеми банками необходимо Е8.6 млрд., целевого уровня в 7.0% — Е32.4 млрд.

     Комитет также оценил текущий уровень нехватки ликвидности с учетом применения стандартов Базель 3. Коэффициент покрытия ликвидности (LCR) для первой группы банков составил 90%, для второй — 93%, что подразумевает нехватку ликвидных активов на сумму в Е1.76 трлн., что соответствует 3% активов банков, участвовавших в исследовании. Средний уровень коэффициента стабильного финансирования (NSFR) для обеих групп банков составил 94%, что предполагает нехватку долгосрочных средств на сумму в Е2.78 трлн.

    Согласно положениями Базель 3, банки должны выполнить требования в части LCR до 2015 года, и привести в соответствие с требованиями NSFR до 2018 года.