Лучшие бумаги недели. Выпуск 10 – обновления для вторника
Лучшие бумаги недели. Выпуск 10 – обновления для вторника
В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 10.12.2018 по 17.12.2018. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 18.12.2018.
Таблица 1.
Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами:
- Красным - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
- Желтым - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
- Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.
Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по вторникам:
- Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
- Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
- Для каждой из акций в портфеле задать стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса из таблицы 1 для соответствующей бумаги.
Сравнение доходности с индексом МосБиржи:
Таблица 2.
На что стоит обратить внимание:
- Пересмотр портфеля осуществляйте один раз в неделю в любое удобное для вас время.
- Бумаги покупайте в равных долях.
- Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
- Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
- Как вы можете увидеть из таблицы 2, лучшие 8 бумаг недели показали в точности до сотых долей процента тот же результат, что и индекс МосБиржи. За все время моей торговли я вижу такое в первый раз!
Историческая доходность данной торговой системы (при условии реинвестирования прибыли) составила за последние 10 лет почти 1000%. Попробуйте торговать по этой системе хотя бы три месяца (пусть для начала на небольшую часть вашего депозита) и полученная доходность вас приятно удивит! Только будьте осторожны: существует большая вероятность того, что после использования этой системы вам никогда не захочется пробовать что-то еще.
P.S. Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS
Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 9 – обновления для понедельника
Выпуск за прошлый вторник: Выпуск 5 – обновления для вторника
Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!
Если считать с 2014-года, то появляется плюс, но он сопоставим с банковским депозитом.
Откуда у вас прибыль берется?
Вот данные для расчетов:
первая колонка — дата
вторая — список акций с ростом за предыдущую неделю
третья — суммарный результат за текущую неделю
четвертая — итоговый капитал
От исходного капитала осталось 95%
2018-01-22: List((RSTI,13.41), (FEES,12.50), (ALRS,9.92), (TATN,9.46), (IRAO,8.41), (SNGSP,7.31), (RASP,7.19), (HYDR,5.26), (GAZP,5.11), (SNGS,5.06)) -> 97.92892373788578% -> 97.92892373788578
2018-01-29: List((SIBN,4.13), (MOEX,4.05), (ROSN,4.02), (SBERP,3.65), (MTSS,2.74), (SBER,2.66), (TATN,2.02), (NVTK,1.52), (MVID,1.34), (SNGS,1.19)) -> 99.72696567001887% -> 97.66154415710031
2018-02-05: List((MVID,4.48), (RSTI,3.37), (ALRS,3.11), (SBER,2.06), (NVTK,1.86), (RTKM,0.83), (AFLT,0.58), (SIBN,0.57), (MSNG,0.37), (GMKN,0.36)) -> 98.1161117724711% -> 95.82170982390176
2018-02-12: List() -> 0.0% -> 95.82170982390176
2018-02-19: List((NLMK,6.40), (TATN,6.16), (MTLR,6.10), (RASP,4.95), (SBER,4.63), (PHOR,3.74), (MFON,3.55), (MAGN,3.52), (CHMF,3.48), (TRNFP,2.86)) -> 102.23706795118903% -> 97.96530658465362
2018-02-26: List((VTBR,25.00), (MGNT,12.99), (SBERP,9.95), (GMKN,6.29), (GAZP,6.28), (TATN,5.79), (ROSN,5.49), (SNGSP,4.96), (SBER,4.92), (RASP,4.59)) -> 97.93007543876942% -> 95.93749864217303
2018-03-05: List((MGNT,6.81), (AFLT,6.53), (MFON,3.96), (SIBN,2.53), (RTKM,1.87), (MOEX,1.74), (MSNG,0.74), (RASP,0.65), (IRAO,0.53), (NVTK,0.33)) -> 100.95362533798328% -> 96.85238293785216
2018-03-12: List((AFLT,5.90), (ALRS,2.93), (SNGS,1.78), (NLMK,1.73), (RSTI,1.22), (MOEX,1.20), (NVTK,1.14), (LKOH,1.07), (TATN,1.06), (IRAO,1.06)) -> 100.00965643399798% -> 96.86173542428601
2018-03-19: List((ALRS,2.71), (MVID,2.49), (SNGSP,1.80), (NVTK,1.64), (MTSS,1.44), (LKOH,1.19), (MOEX,0.93), (TATN,0.69), (ROSN,0.41), (AFLT,0.31)) -> 98.44475779407816% -> 95.35530083357916
2018-03-26: List() -> 0.0% -> 95.35530083357916
2018-04-02: List((MSNG,6.50), (MFON,5.90), (HYDR,5.56), (LKOH,4.09), (SIBN,3.71), (IRAO,3.49), (PHOR,3.40), (TRNFP,2.25), (MTSS,1.67), (GAZP,1.48)) -> 95.44149896369592% -> 91.00852845690959
2018-04-09: List() -> 0.0% -> 91.00852845690959
2018-04-16: List((TATN,8.93), (MTLR,8.64), (PHOR,8.25), (GMKN,7.96), (LKOH,7.51), (CHMF,6.93), (ROSN,6.51), (HYDR,5.71), (IRAO,5.46), (SNGSP,4.95)) -> 104.28072312188166% -> 94.90435157744876
2018-04-23: List((SBER,16.24), (RSTI,15.07), (SBERP,13.97), (RASP,12.16), (ROSN,10.03), (MTLR,9.94), (GMKN,9.85), (MFON,9.64), (MAGN,8.39), (CHMF,7.49)) -> 101.83309568419654% -> 96.64403915032969
2018-04-30: List((ROSN,9.12), (RASP,6.70), (MOEX,6.25), (CHMF,5.19), (NLMK,4.72), (LKOH,4.59), (IRAO,3.90), (MAGN,3.84), (NVTK,3.54), (MTSS,3.22)) -> 98.08898383148616% -> 94.79715593626204
2018-05-07: List((GMKN,3.11), (SIBN,2.37), (MVID,2.07), (ROSN,1.37), (TRNFP,1.36), (SBER,1.26), (SNGSP,1.13), (RASP,0.40), (ALRS,0.39), (RTKM,0.33)) -> 100.4047790236029% -> 95.18087493846416
2018-05-14: List((LKOH,6.95), (GAZP,4.80), (TATN,4.75), (ROSN,3.94), (NLMK,3.73), (SBER,3.45), (SBERP,3.20), (SIBN,3.04), (NVTK,2.69), (SNGS,2.39)) -> 98.30547693304791% -> 93.56801305730507
2018-05-21: List((FEES,5.88), (ALRS,4.62), (MGNT,4.01), (SNGSP,2.65), (MFON,2.18), (MSNG,1.54), (MTSS,1.47), (GMKN,1.34), (SIBN,0.72), (RTKM,0.54)) -> 99.69735949893608% -> 93.28483835375289
2018-05-28: List((MAGN,3.87), (NVTK,3.54), (MSNG,2.66), (GMKN,2.27), (CHMF,1.94), (ALRS,1.67), (SIBN,1.15), (IRAO,1.00), (RTKM,1.00), (NLMK,0.74)) -> 100.4927032787508% -> 93.74445581089921
2018-06-04: List((RTKM,4.80), (NVTK,4.80), (AFLT,4.22), (NLMK,3.02), (MVID,2.82), (IRAO,2.73), (GMKN,2.72), (ROSN,1.41), (SNGS,1.39), (MOEX,1.38)) -> 99.8672532974951% -> 93.62001313702908
2018-06-11: List((RASP,10.15), (MTLR,5.66), (AFLT,4.08), (RTKM,3.51), (CHMF,2.81), (SIBN,2.50), (TRNFP,1.77), (NLMK,1.69), (MAGN,1.12), (ALRS,0.55)) -> 97.26420648510036% -> 91.05876288897804
2018-06-18: List() -> 0.0% -> 91.05876288897804
2018-06-25: List((ALRS,11.59), (RTKM,6.10), (TATN,4.94), (NVTK,3.70), (LKOH,2.34), (GMKN,2.12), (TRNFP,1.99), (ROSN,1.80), (HYDR,1.49), (MOEX,1.03)) -> 101.27665622465139% -> 92.22127025349072
2018-07-02: List((SBER,9.14), (MTSS,7.23), (NVTK,6.05), (MTLR,5.74), (LKOH,5.70), (GAZP,5.03), (SIBN,4.84), (MFON,3.89), (SBERP,3.25), (GMKN,2.79)) -> 102.42809276512148% -> 94.46048824441885
2018-07-09: List((SNGSP,6.93), (MTLR,6.07), (MAGN,5.89), (FEES,5.56), (IRAO,5.41), (SIBN,4.73), (SBER,4.07), (SBERP,3.48), (CHMF,3.43), (ROSN,3.41)) -> 98.64745796474314% -> 93.18287043420423
2018-07-16: List() -> 0.0% -> 93.18287043420423
2018-07-23: List() -> 0.0% -> 93.18287043420423
2018-07-30: List((MAGN,7.46), (GMKN,5.35), (NVTK,4.23), (SNGSP,4.07), (TATN,3.58), (ROSN,3.03), (CHMF,2.64), (NLMK,2.44), (SNGS,2.12), (RTKM,1.80)) -> 101.3392437044031% -> 94.43081616007642
2018-08-06: List((MVID,7.35), (RTKM,3.78), (MAGN,3.23), (ROSN,3.17), (MFON,2.74), (NVTK,2.00), (TATN,1.94), (GAZP,1.76), (LKOH,1.56), (CHMF,1.49)) -> 100.50023756632238% -> 94.90319457669395
2018-08-13: List((SNGSP,6.52), (MFON,4.93), (ROSN,4.26), (TATN,3.63), (NVTK,3.57), (GMKN,2.18), (LKOH,1.38), (GAZP,1.10), (SIBN,1.01), (ALRS,0.20)) -> 99.35782079473758% -> 94.2937459959927
2018-08-20: List((AFLT,3.03), (RASP,2.86), (PHOR,2.85), (MAGN,2.54), (CHMF,2.46), (NVTK,2.28), (IRAO,1.77), (MGNT,1.71), (HYDR,1.61), (SBERP,1.59)) -> 101.11098325531694% -> 95.34133372481925
2018-08-27: List((NVTK,9.07), (MTLR,6.06), (PHOR,5.24), (CHMF,4.60), (LKOH,4.35), (TATN,4.27), (ALRS,2.68), (MTSS,2.35), (GAZP,2.13), (ROSN,1.81)) -> 101.49122155008641% -> 96.76308423946355
2018-09-03: List((AFLT,7.86), (SNGSP,6.18), (NLMK,5.25), (PHOR,5.22), (MTSS,3.31), (LKOH,3.30), (MVID,3.10), (GAZP,2.91), (ALRS,2.59), (MAGN,2.29)) -> 100.32812671857063% -> 97.08058977256624
2018-09-10: List((MFON,10.09), (NVTK,4.58), (PHOR,4.19), (ALRS,4.00), (TATN,3.13), (ROSN,2.44), (GAZP,1.36), (SNGSP,0.94), (MAGN,0.84), (NLMK,0.83)) -> 99.7182619979403% -> 96.80707685855324
2018-09-17: List((VTBR,33.33), (TRNFP,10.74), (SBER,9.87), (IRAO,9.70), (MSNG,8.42), (MTSS,8.13), (RASP,7.60), (SBERP,7.25), (FEES,6.67), (MFON,6.15)) -> 100.19934577842524% -> 97.00005767948765
2018-09-24: List((MTLR,22.78), (RASP,7.02), (SBERP,6.74), (SBER,5.66), (MAGN,4.37), (SIBN,3.50), (NVTK,3.44), (GMKN,3.26), (LKOH,3.22), (NLMK,3.07)) -> 101.43553655627487% -> 98.3925289670844
2018-10-01: List((ROSN,10.51), (SIBN,7.34), (TATN,6.26), (NVTK,5.74), (LKOH,4.94), (MSNG,4.55), (RASP,3.09), (TRNFP,2.90), (SBER,2.74), (SNGSP,2.56)) -> 99.21044180647819% -> 97.61566269281147
2018-10-08: List((GAZP,6.13), (RSTI,5.63), (RASP,4.94), (SIBN,4.42), (MFON,3.57), (PHOR,2.55), (HYDR,1.64), (MTLR,1.44), (RTKM,0.73), (NLMK,0.68)) -> 97.59669314190955% -> 95.26965877674469
2018-10-15: List() -> 0.0% -> 95.26965877674469
2018-10-22: List() -> 0.0% -> 95.26965877674469
2018-10-29: List((LKOH,4.26), (SBERP,3.00), (SBER,2.71), (MVID,2.46), (AFLT,1.79), (SIBN,1.63), (SNGSP,1.61), (NVTK,1.56), (MGNT,1.55), (NLMK,0.85)) -> 103.11005455072082% -> 98.23259713498703
2018-11-12: List() -> 0.0% -> 98.23259713498703
2018-11-19: List((RASP,17.65), (NVTK,6.92), (MOEX,3.30), (MTLR,2.60), (GAZP,2.13), (AFLT,1.88), (NLMK,1.42), (GMKN,1.19), (PHOR,1.05), (MVID,0.83)) -> 99.19213187367127% -> 97.43900729306857
2018-11-26: List() -> 0.0% -> 97.43900729306857
2018-12-03: List((MSNG,12.57), (GAZP,10.61), (LKOH,10.29), (SIBN,9.46), (GMKN,7.17), (ROSN,6.63), (SBER,6.26), (TATN,5.40), (IRAO,5.14), (NVTK,4.90)) -> 98.23703781139535% -> 95.72119443754005
2018-12-10: List() -> 0.0% -> 95.72119443754005
Большая часть этой прибыли была получена за счет 2009 года, и даже в 2008 году был плюс, т.к. в 2008 был рост до мая включительно, а потом большую часть времени система была вне рынка (вернее в ОФЗ). Это во-первых.
Во-вторых, я считал все это для 8 бумаг, а не для 10, как посчитали вы.
В-третьих, я не буду проверять ваши вычисления, но у меня в январе этого года было +11% прибыли, даже не знаю, как у вас по итогам января получился убыток. На Новый Год я уходил в бумагах, поэтому застал весь рост рынка с первых чисел. В январе индекс МосБиржи вырос за один месяц более 8%, а лучшие бумаги дали 11% в моем портфеле. Проверьте свои вычисления, что-то там точно не так именно в январе.
Январь сложно анализировать, потому что там было много выходных дней, которые приходились именно на понедельник-вторник, когда вы пересматриваете позиции.
Если пересматривать в среду (для 8 бумаг), то результат получается около 1,5% за декабрь-январь:
2017-12-06: List((MVID,15.22), (TATN,9.25), (NLMK,6.80), (PHOR,2.87), (LKOH,2.86), (RASP,1.40), (MTLR,1.16), (NVTK,0.99)) -> 100.17788144802702% -> 100.17788144802702
2017-12-13: List((NLMK,3.99), (SNGS,3.93), (GMKN,3.40), (TRNFP,2.78), (NVTK,2.53), (RSTI,2.41), (ROSN,2.21), (CHMF,2.08)) -> 97.5066885716435% -> 97.68013488119793
2017-12-20: List((MTSS,3.89), (ALRS,2.63), (MSNG,2.58), (SBER,1.89), (SBERP,1.28), (MFON,1.24), (GMKN,0.96), (AFLT,0.73)) -> 100.16424082275819% -> 97.84056553839811
2017-12-27: List((MTLR,8.29), (MTSS,7.64), (NLMK,4.51), (TRNFP,4.04), (SIBN,2.17), (NVTK,2.17), (HYDR,1.41), (CHMF,1.38)) -> 101.32129252880429% -> 99.13332562099683
2017: 99.13332562099683
2018-01-03: List((MTLR,10.93), (GMKN,6.41), (RASP,5.68), (LKOH,4.20), (RSTI,3.75), (MVID,3.63), (MGNT,3.51), (SBERP,3.44)) -> 102.36234646249905% -> 101.47519823196211
2018-01-10: List((VTBR,25.00), (GAZP,8.50), (RASP,6.96), (ROSN,6.65), (LKOH,6.42), (AFLT,6.34), (CHMF,5.75), (TATN,4.83)) -> 101.1991899181845% -> 102.69207857861754
2018-01-17: List((TATN,7.00), (SNGSP,6.29), (LKOH,5.78), (SNGS,5.16), (GAZP,3.67), (SIBN,3.58), (ALRS,3.44), (ROSN,2.75)) -> 102.48710204450717% -> 105.24613536449326
2018-01-24: List((RSTI,13.41), (RASP,7.01), (IRAO,6.69), (FEES,6.25), (ROSN,5.51), (MTSS,4.46), (TATN,4.34), (ALRS,3.48)) -> 99.30290206840903% -> 104.51246673178794
2018-01-31: List((SBER,6.86), (SBERP,6.51), (MAGN,3.90), (SIBN,3.75), (IRAO,3.27), (MFON,3.18), (MTSS,3.05), (NVTK,2.64)) -> 97.09064080837375% -> 101.47182367453134
End capital: 101.47182367453134
У вас были другие прибыльные месяцы в 2018 году?Сейчас посмотрел свои записи: я обновил портфель перед Новым Годом 29.12.2017. Купил следующие 8 бумаг:GMKN, SIBN, MAGN, SBERP, NLMK, SBER, RASP, MTSS. Может быть, это вам даст какую-то подсказку.
В январе обновлял портфель еще 4 раза: 05.01.2018, 12.01.2018, 19.01.2018 и 26.01.2018. Пересчитайте еще раз, у меня была прибыль 11%. И рынок в январе вырос на 8% даже больше чуть.
Да, я еще в дивы ушел по НЛМК, у них кажется 4 января была отсечка, дивы я тоже учел, но все равно это маленькая добавка, у вас что-то совсем не то получилось.
Спасибо за информацию — я еще раз посчитаю. А были ли в 2018 году другие месяцы с существенной прибылью?
с начала 2018 года -5%
2017 — -4%
2016 — +16%
2015 — +29%
2014 — +26%
У меня вышло 7.01%, если считать с закрытия 29/12/17 по закрытие 15/01/18
+ Если учесть, что не входить в рынок с Апреля, если 75%+ акций закрылись в минусе, то с учётом комиссии. И при условии, что закрывали/открывали позиции по цене закрытия вышло 10% за этот год по 17/12/18 Закрытие.
Но возникает вопрос, как так решили в апреле добавить стратегию по 75%+ акциям. Когда две недели после этого сигнала дали не плохой рост +0.73% с 26/03 по 02/04 и +2.52% с 09/04 по 26/04
А потом были убыточные недели:
23/07 = — 0.36%
15/10 = — 3.01%
22/10 = — 2.92%
Пробежался по 2018 году, но со SL — 4%. Вышло 17.6% Но тут не учитывались минуса, которые были выше — 4%, но к закрытию стали ниже — 4% И ещё Вопрос: На сколько часто получается закрыть сделки приближенной к цене закрытия. Спред какой примерно?
Т.к. Комиссия + спред дадут значительно ниже результат.
2) И ещё вопрос по ОФЗ. При покупке ОФЗ доплачивается НКД, что уже по факту не выгодно. На короткие дистанции. При продаже он возвращается? (ОФЗ не покупал раньше. Не знаю весь принцип)
да, вы правы
>Январский рост сделал все годовое движение.
да, можно и так сказать
>У меня вышло 7.01%, если считать с закрытия 29/12/17 по закрытие 15/01/18
у меня за январь вышло 11% прибыли.
>как так решили в апреле добавить стратегию по 75%+ акциям.
все акции до одной отсеклись по стоп-лоссу 9 апреля, вот я и решил не выходить на рынок, когда такое происходит. Потерял, конечно, рост следующей недели.
>при условии, что закрывали/открывали позиции по цене закрытия вышло 10% за этот год по 17/12/18
да, так примерно и есть. Моя прибыль текущая немного меньше 13% по итогам этого года. Дело в том, что мои бумаги уходили в дивиденды много раз за этот год, и около 4% к размеру счета мне еще дали дивы.
>На сколько часто получается закрыть сделки приближенной к цене закрытия. Спред какой примерно?
Примерно то на то выходит, когда чуть лучше закрытия купил/продал, когда чуть хуже, но это примерно, у меня нет точной статистики на этот счет.
>И ещё вопрос по ОФЗ.
Да, когда вы покупаете ОФЗ, то НКД платите продавцу, но когда продаете, то покупатель платит новый НКД вам. В ОФЗ-ках хорошо то, что они очень ликвидны, разница между предложением и спросом минимальна (если покупать или продавать короткие ОФЗ и в конце дня). За неделю на коротких ОФЗ типа ОФЗ 26208 выходит прибыль порядка 0.1%, это уже с учетом комиссии брокера. Это у брокера Финам так выходит на моем тарифном плане.
Я торгую сам по этой системе регулярно только с начала этого года. В 2017 торговал эпизодически, по итогам 2017 у меня прибыль вышла 8%, но заслуги системы BWS в этом почти нет, прибыль, хоть и небольшую, дали другие идеи. Доходность в 1000% процентов за 10 лет — это историческая доходность, а не моя, к сожалению :) и это примерно 27% годовых с учетом реинвестирования прибыли. В 2017 году рынок был гораздо хуже, чем сейчас и для системы BWS тоже.
По системе BWS давольно не плохо показал себя бы в 2017 с февраля по июль. + в 2018 от шорта была бы больше прибыль, чем от ОФЗ. Или есть нюансы?