Когда торговая система фильтрует боковик… Оптимальное количество убыточных сделок.

Все знают, что трендовые системы зарабатывают при наличии направленного движения и теряют, как правило, на боковике. При этом боковик можно интерпретировать, как состояние рынка, которому свойственно колебания цены актива в рамках определённого «узкого диапазона». Другое дело, что самое понятие «узкого диапазона» не однозначно и определяется совокупностью факторов таких как: рабочий тайфрейм, чувствительностью торговой системы, волатильностью актива и т.п.

В попытка увеличить профит фактор системы, трейдер очень часто  пытается либо её оптимизировать, в результате чего попадает в ловушку переопмтимизации (так называемая подгонка оптимизируемых предикторов под максимальный финансовый результат), либо включает  в систему дополнительные фильтры боковика в виде индикаторов или доп. условий. И тот и другой метод имеет место для существования, важно только учитывать, что при той же оптимизации важно ещё проверять торговую систему на робастность. Так как прикладное ПО (типа TSLab) не позволяют этого делать, придётся использовать специализированные программы (например, Statistica). Об этом инфа возможно будет в следующем посте, в данном же топике речь пойдёт о том, как используемая вами торговая система может выступать в роли фильтра боковика. Как лично вижу это я. Руководствоваться при этом я буду следующим постулатом: «На рынке есть всегда боковик и есть всегда тренд». Одно без другого существовать просто не может. Также очевидна вторая истина, чем дольше идёт боковик, тем более вероятно появление тренда (при этом сила тренда в какой-то степени определяется длительностью боковика). Как бы парадоксально не звучало, но определить направление движение актива не так-то и сложно. Есть куча трендовых индикаторов (Super_Trend, Trend_Magic, да банальные скользящие средние…), которые покажут Вам верное направление с 99% точностью. Но это утверждение верно, только при условии зарождении тренда, во всех остальных случаях цена пойдёт в противоположном от Вас направлении, и Вы получите убыток (в этом случае можно уже говорить о боковике). Поэтому самым сложным на мой взгляд становиться как правило не определение направления рынка, а именно момента входа в рынок. При этом первое, что приходит на ум, а что, если мне не всё время находится в рынке, а включать торговую систему только после серии убыточных сделок. При этом я не просто уменьшаю время нахождения в рынке, что несомненно  благоприятно скажется на величине моих транзакционных издержек, но также  в целом увеличиваю вероятность того,  что  скорее всего в следующей сделке я смогу войти в тренд (но, а с направлением этого тренда у нас проблем не будет, так как для этого  есть трендовые индикаторы).

     Важно определится со следующими параметрами:

• После какого количества сделок запускать торговую систему. Для этого как минимум важно изучить статистику торговли вашей торговой системы (далее ТС) и высчитать среднее количество убыточных сделок. Так же можно посчитать величину убытка от серии убыточных сделок.

• Что относить к убыточным сделкам? Здесь вроде всё очевидно-все сделки с отрицательным результатом, но после серии убыточных сделок могут идти положительные сделки с мелким профитом, а после них опять серия убыточных сделок. Поэтому имеет смысл к убыточным сделкам отнести не только сделки с отрицательным доходом, но и сделки с профитом меньше какой-либо величины.  Как пример, по фьючу доллар-рубль все сделки с доходностью меньше 200 пунктов мы относим к убыточным.

 Кстати, весь приведённый выше анализ можете делать с моей небольшой надстройкой для Tradingview: https://smart-lab.ru/blog/506530.php/.

 Таким образом, оперируя эти двумя параметрами, теоретически мы можем получить оптимальное количество убыточных сделок, при котором вход в рынок будет максимально безопасным (ну или по крайней мере вероятность этого будет статистически очень высокой).

Конечно, при таком подходе какие-то из трендовых движений мы будем пропускать, но их количество в идеале должно лежать на краях кривой распределения. В общем в любом случае этого уже вопрос статистического анализа, торгуемой Вами ТС.