Контанго следующего срока фьючерсов

Настраивая своих роботов на переход в следующий фьючерс составил табличку, насколько контанго в следующем фьючерсе больше, чем в текущем. На эти цифры можно ориентироваться при выставлении заявок на переход.

Дисклаймер: иногда ситуация меняется достаточно быстро, цифры могут быть уже не актуальны.

Si + 1,05 %
Eu + 1,85 %
ED + 0,80 %
GOLD + 0,75 %
SILV + 1,15 %
PLD - 4,00 % !!!!
PLT + 1,65 %
U500 +0,10 %
MIX, MXI плавает от +0,80 до +1,40 %, последнее значение +1,40 %
RTS плавает от 0 до +0,65 %, последнее значение +0,65 %

По палладию это не ошибка, следующий контракт действительно сильно дешевле текущего.

P.S. Кто пробовал перейти через инструмент «календарные спреды» отпишитесь, как оно там происходит, пожалуйста.

фьючерс контанго контанго и бэквордация

Jame Bonds

Ростов-на-Дону

113

3 341

с 25 июня 2017

9 Комментариев

однорукий экономист
17 декабря 2018, 15:15
Кстати если кому нужен будет инструмент «календарный спред» в котором нет ликвидности, обращайтесь в личку, могу прокотировать. Мин объем от 100 лотов.
+1
- Jame Bonds
  17 декабря 2018, 15:20
  однорукий экономист, сколько интерес закладываете?
  )
  0
  - однорукий экономист
    17 декабря 2018, 15:49
    Jame Bonds, зависит от конкретного инструмента
    0
Тимофей Мартынов
17 декабря 2018, 16:03
все эти значения есть тут
smart-lab.ru/q/futures/
0
- Jame Bonds
  17 декабря 2018, 16:14
  Тимофей Мартынов, полезная табличка.
  Но, по драг металлам и U500 у вас там нет данных.
  Видимо, по этому не пользуюсь.
  0
Андрей К
17 декабря 2018, 19:44
Кто пробовал перейти через инструмент «календарные спреды» отпишитесь, как оно там происходит, пожалуйста.
в стакане сделку сделали и переложились автоматически.
0
- Jame Bonds
  17 декабря 2018, 21:13
  Андрей К, т.е. на экспирации автоматически закроется поза в старом и откроется в новом?
  0
  - ch5oh
    10 января 2019, 17:03
    Jame Bonds, ждать экспирации не нужно. Просто в тот момент, когда бьют в Вашу заявку происходят 2 сделки с фьючерсами.
    +1
Чернобров
17 декабря 2018, 23:43
«По палладию это не ошибка, следующий контракт действительно сильно дешевле текущего.»
Дешевле? Дороже наверное)
0