как в TSlab определить последний день обращения фьючерса?
Доброго дня! Есть задача при оптимизации ТС в TSlab исключить влияние на результат сделок в местах склейки фьючерсов. Т.е. хочу определять послеюнюю свечу старого фьючерса, закрывать позиции на этой свече и открывать позу на первой свече свежего фьючерса. Данные по фьючерсам с Финама. Знаю, что переход на новый фьючерс происходит с 10.03, 10.06, 10.09, 10.12. Но как можно посмотреть, что следующая свеча на графике будет уже по свежему фьючерсу? Кто решал такую задача, помогите, пожалуйста.
Кроме как узнать все даты переходов на финаме за всё время и вычислять эту дату и месяц для закрытия в последний день тоже не знаю. Особенно актуально для нефти!
Oleg Only Algo, спасибо за ответ. В экселе то я могу находить среди сделок те, которые включают гэп от перехода на новый фьючерс, могу их убрать из расчета показателей качества ТС. но при оптимизации эти гэпы остаются к сожалению.
Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10
Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой вызывает изменения и в других классах активов. В...
Дарья Фёдорова Конфликт на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива вызвали ралли не только цен на нефть и газ, но также алюминий и азотные удобрения, которые производятся в регионе....
В период роста ключевой ставки Банка России фонды денежного рынка стали весьма популярны. За это время они обеспечили инвесторам высокую доходность при сильной ликвидности. Что же теперь? На фоне...
Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?
Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем чате для годовых подписчиков возникли вопросы на эту...
genubat, я там читал — хозяина точно не могут определить.
— Много было состоятельных людей — связанных с финансами.
— Моё предположение, что — был там(один казначей на всех)- и видимо эти рыж...
Donbass
ловим еще одну волну роста по нефти на этой неделе.
Волну засады, а не роста. Если пендосы возьмут «иранский краник» под себя — цистерны выльют на пол, вместе с котировкой… Барыги ку...
🔌 ЭнергоТехСервис: мужики в касках просят денег. Стоит ли давать?
Эмитент на слуху у многих, я к нему тоже давно присматривался. И тут — раз, и новый выпуск: сбор заявок 12 марта, купон до 19%, ...
Будущее Газпрома...
Недавно Урсула Ф. заявила что она ошиблась с тем что в свое время отказались в ЕС от атомной энергетики. Ждем когда да нее дойдет, что они ошиблись с отказом от углеводородов из...
Трамп: Если Иран установил мины в Ормузском проливе, мы хотим, чтобы их убрали — Truth Social Трамп: Если Иран установил мины в Ормузском проливе, мы хотим, чтобы их убрали — Truth Social
Авто-реп...