увы, как ни печально, но система с таким профит-фактором обречена. Сам пытаюсь повысить качество торговли, но за счет уменьшения количества сделок. Вообще, по СМЕ желательно выйти на 1 сделку с день по инструменту. В противном случае (моем), рынок больше не дает .
Нужно стремиться к профит-фактору больше 2, иначе система считается неустойчивой.
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), недавно видел резалты трейдера, отторговавшего последние три года с ПФ 1.45. Его график выглядит очень ровно (кстати, плавность графика зависит скорее от соотношения тейка и стопа). Генерация сделок в ексель говорит тоже самое.
Я торгую 12 инструментов, торговля начинается с алерта — поэтому не трудно.
АРПП и Руссофт предлагают включить школы и ССУЗы в «образовательную нагрузку» для ИТ-компаний — «Прежде всего, нас волнуют кадры — те кадры, которые крупные ИТ-компании могут делегировать в вузы для т...
Нужно стремиться к профит-фактору больше 2, иначе система считается неустойчивой.
Я торгую 12 инструментов, торговля начинается с алерта — поэтому не трудно.