Что вы торгуете?

Трейдер торгующий направленно (акции, фьючерсы) торгует ожидания (свои, гуру, аналитика, сми).

Опционщик (продающий) торгует текущую цену и математику.

Вопрос: У кого мат. ожидание положительное?
Ответ: Скорее всего у опционера. Или я не прав?

акции фьючерсы опционы

Egorax

Санкт-Петербург

124

7 758

с 4 мая 2014

6 Комментариев

ProfitI00procenter
14 декабря 2018, 22:41
это смотря с какой стороны посмотреть, опционщик тоже в ожидании, торгуя на минутках фьюч- автоматом торгуешь текущую цену.
0
Egorax
14 декабря 2018, 22:59
Евгений,
нет такой опционной конструкции которую не сложить из фьючей

Вот здесь вы не правы!
Из линейных зависимостей невозможно построить нелинейную!!!!
Т.е. из y=kx и сколько бы у вас их не было, вы не сможете сделать у=x в степени 2,3,4
0
- Egorax
  14 декабря 2018, 23:21
  Евгений, если вы купите гавно, скорее всего результат будет аналогичный ))
  +1
- flextrader
  22 декабря 2018, 22:45
  Egorax,
  У кого мат. ожидание положительное
  зависит от актива (или корректнее - от множества активов)
  Вот здесь вы не правы!
  
  в общем случае, не все из «зависимостей» будут линейны. другое дело, что для типового частника (ограничивая рассмотрение МосБиржей— как единственно доступной ему деривативной площадкой) репликация «годными» нелинейными компонентами, будет ему недоступна, в силу
  а.) х*ой грамотности недостаточной квалификации относит рынка
  б.) недостаточного размера депохи
  в.) недостаточной ликвидности или на потенциально необходимой уже forts-опционой хедж -ноге.
  как-то так)
  0
старый трейдер
15 декабря 2018, 00:11
Странная классификация. Велика ли разнца между слабыми головой игроманами, регулярно сливающими на стопах и опционщиками, постоянно продающими края, но, даже на суперспокойном рынке 2008-2018, периодически влипающими до седины волос… Тренд сменится, пойдут десятилетия «внезапных» падежей и разница совсем исчезнет.
0