Контртренд "за работой"

Колбасит, как сумасшедший. Вот что значит «пила»

Зы. Особо не восхищайтесь, одна стрелка — 2 контракта :). Риск-менеджмент никто не отменял.

Зы1. «Продолжение банкета»

Зы2. Все, стоп игра :) Надеюсь больше до конца дня не включится.

контртренд алготрейдинг

howtotradeag

А. Г.

Москва

1814

86 372

с 17 января 2011

55 Комментариев

Geist
13 декабря 2018, 14:22
Вот что значит «пила»

а эхо по привычке ответило «мать-мать-мать»...
;)

Достала пила. Пиляку на гиляку!
+6
Johann
13 декабря 2018, 14:25
сигма?
+1
- А. Г.
  13 декабря 2018, 14:26
  Johann, сигма чего?
  0
  - Johann
    13 декабря 2018, 14:36
    А. Г., А. Г., алгоритм похож на работу робота сигмы, покупка против тренда с усреднениями и тейк профит либо в пунктах, либо в отклонении.
    0
    - А. Г.
      13 декабря 2018, 14:40
      Johann, да, усреднение равномерное, как несущее в себе наименьший риск в рамках гипотезы контртренда. Тейк по часовой «волатильности».
      +3
    - Владимир Гончаров
      13 декабря 2018, 18:08
      Johann, я так руками торгую, выходит что это нормально так торговать?
      +1
      - Geist
        13 декабря 2018, 20:48
        Владимир Гончаров, если в плюс, то конечно!
        +1
  - $even_17 (PhD)
    13 декабря 2018, 23:15
    А. Г. график торгов человека, который второй день торгует… я такой сразу определяю… за секунду.
    
    Надеюсь не Ваш?
    0
    - А. Г.
      13 декабря 2018, 23:28
      Seven_17 (USD), Вы графиков в квике что ли не видели? Да и график — это вторично, торгует робот.
      0
AKC33
13 декабря 2018, 14:27
нашёл в Оффтопе подходящую картинку в тему))))

+14
ANTI_Finsov
13 декабря 2018, 14:32
А. Г., каков принцип системы?
0
- А. Г.
  13 декабря 2018, 14:38
  ANTI_Finsov, да простой: при включении «фильтра пилы» на часовиках шарашим против движений по уровням, построенным по «сетке волатильности»: ставим заявки сверху и снизу на данный «размер», при срабатывании одной из них ставим новые относительно нее. «Волатильность» и «фильтр» пересчитываем каждый час. При отключении «фильтра» все стопим (на графике видно, что с 21 до 23:50) «фильтр» был выключен, как и весь вчерашний день.
  +4
  - Дмитрий Новиков
    13 декабря 2018, 14:48
    А. Г., Осталось подсчитать насколько эффективна данная торговля. Например сравнить с проданным стреддлом. Сколько мог стоить одни опцион на 112.350 в начале дня?
    0
    - А. Г.
      13 декабря 2018, 15:03
      Дмитрий Новиков, да нуль у нее доходность при просадках. Но есть один плюс: она зарабатывает там, где трендовики «сливают».
      +4
      - Дмитрий Новиков
        13 декабря 2018, 16:59
        А. Г., Я тоже так делал: https://smart-lab.ru/blog/340530.php
        0
        А. Г.
        13 декабря 2018, 17:30
        Дмитрий Новиков, у меня робот работает
        0
        Дмитрий Новиков
        13 декабря 2018, 18:07
        А. Г., Да это тоже дельта хеджер.
        0
        А. Г.
        13 декабря 2018, 18:29
        Дмитрий Новиков, ну у меня никакой дельты нет.
        0
        Дмитрий Новиков
        13 декабря 2018, 18:37
        А. Г., Есть. Вы просто про нее не знаете.
        0
  - Prophetic
    13 декабря 2018, 16:33
    А. Г., Вас не затруднит чуть подробнее раскрыть определение «сетка волатильности»?
    0
    - А. Г.
      13 декабря 2018, 17:29
      Prophetic, считаю по часовикам «волатильность» по моей методике, перевожу %% в пункты и откладываю заявки на это число пунктов первый раз от закрытия часа, а потом от последнего сработавшего уровня, через час пересчитываю и т. д…
      +2
      - Prophetic
        13 декабря 2018, 17:39
        А. Г., Понятно. Спасибо. А если ни одна заявка не сработала в течении часа (позиция не открылась), то они переставляются снова от закрытия последнего часа или остаются старые?
        0
        А. Г.
        13 декабря 2018, 17:44
        Prophetic, остаются старые, новый уровень только при включении «фильтра пилы». Это при его выключении и закрытии позиции все «забывается», а пока он включен и заявки ставятся уровнем является либо уровень закрытия часа, когда фильтр включился и сделок не было, либо уровень последней сделки.
        +2
        Андрей Кольцов
        13 декабря 2018, 21:29
        А. Г., если Вы поделились секретом «сетки волатильности», то не могли бы Вы рассказать и про «фильтр пилы»? Каким образом вычисляете?
        +1
        А. Г.
        13 декабря 2018, 22:15
        Андрей Кольцов, да уже несколько раз постил, что идея изложена тут (критерий контртренда)
        
        www.youtube.com/watch?v=IGQZBKOUPUQ
        
        Разница только в том, что в видео вычисление по постоянному «окну», а в системе по переменному. Такая же разница и для расчёта одного из компонентов «волатильности» (в видео даны формулы для обоих и чётко сказано, что берётся максимум).
        +2
        Prophetic
        14 декабря 2018, 10:10
        А. Г., Спасибо, понятно. Хотя ответ несколько неожиданный…
        0
        Андрей Кольцов
        14 декабря 2018, 12:01
        А. Г.,
        Это при его выключении и закрытии позиции все «забывается»
        
        А что Вы делаете, если «фильтр пилы» выключился, а позиции не закрылись по TP? То есть начался трент… Закрываете позиции по текущим ценам с убытком или они висят и накапливают убыток?
        0
        А. Г.
        14 декабря 2018, 12:31
        Андрей Кольцов, зависит от ситуации с трендовиками. Если это сокращение позиции трендовиков, то ставлю стоп в БУ или уменьшаю соответствующий объем на стоп-лимитах трендовиков (в зависимости от того, что лучше). А если это позиция, меняющая позицию трендовиков на позицию с обратным знаком, то эту дельту стоплю по любым. И еще, если что-то осталось от выключения до нового включения, то новых входов в сторону сохранившейся позиции нет, пока позиции не сравняются. Если только выходы по новым уровням.
        
        Только это все «от лукавого», лучше тестировать свои варианты. У меня просто программистких способностей не хватило на тест больше, чем за 6 месяцев и только один вариант.
        +1
Алексей
13 декабря 2018, 14:36
Огонь.+++++
0
Kapeks
13 декабря 2018, 14:48
это не путь джедая.
только тренд. только светлая сторона силы.

0
- А. Г.
  13 декабря 2018, 15:04
  Kapeks,
  
  smart-lab.ru/blog/510562.php#comment9191562
  0
Евгений Ворончихин
13 декабря 2018, 22:03
Какую доходность стратегия показала с начала года?
0
- А. Г.
  13 декабря 2018, 23:37
  Евгений Ворончихин, в % её и не подсчитаешь, потому что непонятно от какой суммы считать. А в рублях без сегодняшнего около 100 тыс. с начала года. Я же выше написал, что доходность у неё нулевая, в прошлом году на 1 контракте было около 10 тыс. убытка.
  +1
  - Sergii Onyshchenko
    13 декабря 2018, 23:41
    А. Г., на форексе такие стратегии с большим количеством сделок используют для получения «рибейтов» — возврата части комиссии или спреда от ДЦ(брокера)
    0
    - А. Г.
      14 декабря 2018, 00:28
      Sergii Onyshchenko, ну я на форексе не торгую, да и из-за фильтра пилы и котировки держу далеко не всегда.
      +1
_sg_
14 декабря 2018, 00:11
Вот это улыбнуло.
Колбасит, как сумасшедший

Вот, например, пример за далекий 2012 год.

smart-lab.ru/blog/tradesignals/137158.php
В комментариях этот пример приведен — более четкая картинка.
0
- А. Г.
  14 декабря 2018, 00:27
  _sg_, да у меня, по-моему, вчера был годовой рекорд по количеству сделок за сессию
  +2
  - _sg_
    14 декабря 2018, 00:34
    А. Г., поздравляю Вас с этим рекордом.
    Я же похвастаться не могу — мои, работающие ранее, активные контртрендовые стратегии сейчас не работают.
    По разным причинам.
    Да и комиссии сейчас очень напрягают.
    0
    - А. Г.
      14 декабря 2018, 00:42
      _sg_, да вроде с комиссиями все нормально. Эти сделки принесли больше 12 тыс., а комиссия (суммарно брокера и биржи) меньше 120 руб.
      0
Foudroyant
14 декабря 2018, 03:30
От Вас впервые узнал про такую возможную составляющую торгового алгоритма как «фильтр пилы».
Посмотрел, как изменились бы мои результаты, если бы я использовал такой фильтр. Получилось бы существенное снижение просадок, риска и нервозности, при увеличении прибыли.
Буду внедрять в ТС.
0
- А. Г.
  14 декабря 2018, 09:01
  Foudroyant, да я сам нашёл его сравнительно недавно: в первой половине 2012-го после анализа неудачных периодов 2010-2011. А этот контртренд торгуется с ещё более позднего времени: с апреля 2015-го.
  +1
Borrris
14 декабря 2018, 13:25
Пила это анти-тренд, большая часть инструментов находится в пиле большую часть времени… за что не любить пилу, не понимаю. То на чем трейдер зарабатывает в пиле он теряет на тренде и наоборот, если есть правильное распознавание фазы рынка, то нет разницы тренд или пила… потемнело — включил свет, рассвело — выключил. Трейдинг это просто ;-)
0
chizhan
14 декабря 2018, 15:06
Наверное это более продвинутая версия метода Гуппи
0

Читайте на SMART-LAB:

Эволюция рынков: от золотого стандарта до алгоритмов и блокчейна

История современных рынков началась на переломе XIX и XX веков. Именно в тот момент индустрия достигла своей зрелости, а финансовые рынки стали играть важную роль в распределении капитала. Если...

Газпромбанк

10:44

📍 Сегодня — XVI Российский M&A Конгресс

Сегодня команда ПАО «МГКЛ» принимает участие в XVI Российском M&A Конгрессе — одном из ведущих российских отраслевых событий. Конгресс объединяет ключевых участников рынка:...

МГКЛ

10:00

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 22 апреля 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

22.04.2026

ММК: результаты в 2026 году продолжат ухудшаться. Актуализация взгляда на акции компании.

Здравствуйте! Продолжаю серию публикаций с актуализацией взгляда на российские металлургические компании и состояние рыночной конъюнктуры в секторе. Сегодня остановимся на ММК. Слабые...