Склейка данных вокруг экспирации. Кто как делает ?

Всем привет.
Вопрос про тестирование на исторических данных, разрывы в месте склеек, и погрешности тестирования вносимые этим. (Добавил после первых камментов, тк разговор ушел в боевое исполнение, а не тесты).
Вроде и давно в этом бизнесе, а есть незакрытые гештальты: в очередной раз решил откопать труп стюардессы поднять для себя извечный вопрос: как правильно склеивать данные соседних фьючерсов ?
Варианты ответов:
а) никак, как-то оно там само работает(здесь же вариант: просто склеить два инструмента по времени, с гэпом)
б) склеить и изменить цены предыдущего фьючерса, так, что бы разрыва не было
в) принудительно закрывать позиции системы(или принудительно роллить) перед экспирацией — помните, мы говорим о тестировании!
г) Выкидывать сделки совершенные на гэпах.
д) Ваш вариант

Вопрос со звездочкой:
Если вариант (в) и если система хороша для нескольких инструментов, как именно она узнает, когда закрывать позиции, если разный календарь экспирации?

алготрейдинг

dip

1 693

с 17 февраля 2011

28 Комментариев

Sergey Pavlov
10 декабря 2018, 08:03
в.
А в чем звёздочка? Если завтра экспирация, то сегодня делаем перекладку из текущего в следующий фьючерс.
+2
- dip
  10 декабря 2018, 08:15
  Sergey Pavlov, см. пункт (в): «помните, мы говорим о тестировании! „ интересно, куда деваете гэп(контанго или бэквордация) в тестовых данных ?
  
  PS Замечу(хоть это и оффтопик :) ), Ваш ответ не верен, в общем случае. У разных фьючей активность и открытый интерес смещается в следующий контракт за разное количество дней. у некоторых за недели(металлы)
  0
  - Sergey Pavlov
    10 декабря 2018, 08:17
    dip, и в чем проблема? перкладывайтесь там за недели значит:)
    0
    - dip
      10 декабря 2018, 08:21
      Sergey Pavlov, вопрос был про тестирование, тестовые данные, склейку, влияние гэпа в склейке на результаты тестирования. Дописал 1 строчку в топик, что бы прояснить.
      0
      - Sergey Pavlov
        10 декабря 2018, 08:28
        dip, тестировать нужно максимально близко к реальности. Если в одном фьюче перекладываться придётся за неделю, то за неделю на тесте и перекладываетесь. Если на другом придётся за день — значит за день.
        
        +1
        dip
        10 декабря 2018, 08:30
        Sergey Pavlov, окей. я в позиции(в тестовой!). закрываю позицию, и тут же открываю по следующему месяцу? Иными словами Ваш ответ Д, и вы не склеиваете данные по соседним фьючам, а как-то обходите это(эмуляция перекладки). Так ?
        Не припомню этого ни в одном из Ваших постов на СЛ. :)
        0
        Sergey Pavlov
        10 декабря 2018, 08:34
        dip, вы заранее знаете, когда (до эксприрации) вы перестанете торговать ближайшим и начнете торговать следующим. Если в текущем открыта позиция, то она закрывается и тут же открывается в в следующем.
        В реале это удобно делать при помощи календарных спрэдов между фьючерсами. На тестах еще проще.
        +1
        dip
        10 декабря 2018, 08:40
        Sergey Pavlov, не согласен с последним предложением :)
        на поверку оказывается, что разница между текущим и следующим месяцем, может быть достаточно значительна(например VIX фьючерс), и это один из нюансов, из-за которых я и создал тему. Интересны рекомендации лучших собаководов.
        0
Константин Дубровин
10 декабря 2018, 08:20
Перекладываться когда ОИ по новому превысит ОИ по старому
+1
- dip
  10 декабря 2018, 08:22
  Konstantin, ок. вопрос про тестирование.
  0
  - Константин Дубровин
    10 декабря 2018, 08:28
    dip, закрывать позицию за два дня до экспирации… И открывать после… Это как стоплосс
    +1
    - dip
      10 декабря 2018, 08:33
      Konstantin, в случае ежемесячных экспираций примерно 10% торговых дней коту под хвост? :) (2 дня из ~22 торговых) В то время как система может реализовать преимущество на след контракте…
      0
  - Andrey
    10 декабря 2018, 10:49
    dip, тестировать на базовом инструменте, использовать его как «поводырь» исполнять сделки на фьючерсе, контролировать срок экспирации и переходить на дальний(следующий) контракт за 2-5 дней до закрытия ближнего контракта.
    +1
    - dip
      10 декабря 2018, 16:12
      Andrey, где взять спот для товарных фьючей? :)
      0
      - Andrey
        10 декабря 2018, 19:30
        dip, с товарными сложней конечно, у них месячные контракты там скорее всего нет сильных контанго и бэквордаций, наверное тупо клеить от и до))). последний день не включать так как если контракт расчетный он уже не отражает рыночную динамику.
        0
Тарас Громницкий
10 декабря 2018, 08:34
В последние 7-10 дней отследить момент, когда цена фьючерсов будет максимально близкой.
И склеить.
Извращение конечно, но вариант.
+1
- dip
  10 декабря 2018, 08:43
  Тарас Громницкий, в этом варианте гэп остается. что делать с ним и сделками вокруг него(или даже не сделками, а тем, что система восприняла эти данные как реальные, а их не было)?
  0
  - Krisa-Lariska
    10 декабря 2018, 09:09
    Это вы для робота задачу задаете? А мы ручками торгуем.Перекладки, гепы, склейки вообще не важно в нашем случае.Робота даже котировки могут сбить с толку.У вас откуда данные и какого графика? Может цены с наймекса нужны, а вы инвестингом пользуетесь.Тогда сигналы будут отличаться ))
    0
    - dip
      10 декабря 2018, 16:12
      Ирина Бриг, вы — просто замечательная! :)
      
      0
  - Тарас Громницкий
    10 декабря 2018, 10:32
    dip, это единственный вариант уменьшить гэп в реальном времени.
    Если для вас это имеет смысл.
    Можно сделать то же самое, но постфактум.
    Тогда он(гэп) будет ещё меньше, потому как точку перехода найти проще.
    А вообще, самый лучший вариант обычно самый простой.
    Если вы можете выкинуть сделки на гэпах при тестировании, то так и сделайте.
    Закрывайте позиции в конце старого контракта и ждите сигнала на вход на новом.
    Всё зависит от активности вашей торговли.
    Если трейды сравнительно часто, то этот вариант вам подойдёт.
    0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
10 декабря 2018, 09:43
Все уже давно придумано.

Для тестирования используются графики с закрытыми гепами между контрактами. Последнее закрытие старого контракта смещается до точки открытия нового контракта той же даты.

Для определения уровней используются несмещенные графики, как есть, с гепами между контрактами.
+1
- dip
  10 декабря 2018, 16:15
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, вот это интересно. смещается не только закрытие, но и весь контракт, за ним предыдущий, итд. Так? в итоге получается нереальный ряд? я думаю над этим вариантом, но вот этот момент смущает.
  0
  - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
    10 декабря 2018, 17:37
    dip, да, именно так, получается нереальный ряд и, возможен даже, уход цен в отрицательную зону. Но этот ряд полностью годится для имитации реальной торговли.
    Для технического анализа такой ряд не годится. Всегда надо иметь два графика. Один для тестов, другой для черчения.
    0
Friendly Deep Space
10 декабря 2018, 10:22
В 23-45 позиции закрываются, торговля начинается в 10-01 и ведется внутри дня. Тогда наверное будет исключено влияние кривых склеек и проскальзываний на гэпах с утреца.
0
- dip
  10 декабря 2018, 16:16
  Friendly Deep Space, даже Ришечка эксперируется вечером :) а не в полночь
  +1
  - Friendly Deep Space
    10 декабря 2018, 16:53
    dip, однако, справедливое замечание)
    0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD: котировки прощупывают дно в попытке возобновить рост

Европейская валюта закрыла пятницу выше уровня поддержки 1.1807, сформировав при этом свечную модель «бычье поглощение». Сигнал для покупателей подан. При реализации восходящего сценария первой...

Tickmill

07.02.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю?

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм: @AndreyHohrin Не является...

Иволга Капитал

07:02

Астра купила долю в компании у своего контролирующего акционера😢

В среду 4 февраля на сайте раскрытия вышли сущфакты от Астры о совершении сделки с заинтересованностью. Ссылки на сущфакты: ➡️ сделка с заинтересованностью ➡️ дочка Астры ООО...

Mozgovik

07.02.2026

Рублевые корпоративные облигации: подбираем оптимальные выпуски

С начала текущего года ситуация в рублевых корпоративных облигациях в целом довольно спокойная – пока не наблюдается какая-либо выраженная динамика по доходности. Вместе с тем сохраняются ожидания...