Склейка данных вокруг экспирации. Кто как делает ?

Всем привет.
Вопрос про тестирование на исторических данных, разрывы в месте склеек, и погрешности тестирования вносимые этим. (Добавил после первых камментов, тк разговор ушел в боевое исполнение, а не тесты).
Вроде и давно в этом бизнесе, а есть незакрытые гештальты: в очередной раз решил откопать труп стюардессы поднять для себя извечный вопрос: как правильно склеивать данные соседних фьючерсов ?
Варианты ответов:
а) никак, как-то оно там само работает(здесь же вариант: просто склеить два инструмента по времени, с гэпом)
б) склеить и изменить цены предыдущего фьючерса, так, что бы разрыва не было
в) принудительно закрывать позиции системы(или принудительно роллить) перед экспирацией — помните, мы говорим о тестировании!
г) Выкидывать сделки совершенные на гэпах.
д) Ваш вариант

Вопрос со звездочкой:
Если вариант (в) и если система хороша для нескольких инструментов, как именно она узнает, когда закрывать позиции, если разный календарь экспирации?

алготрейдинг

dip

1 693

с 17 февраля 2011

28 Комментариев

Sergey Pavlov
10 декабря 2018, 08:03
в.
А в чем звёздочка? Если завтра экспирация, то сегодня делаем перекладку из текущего в следующий фьючерс.
+2
- dip
  10 декабря 2018, 08:15
  Sergey Pavlov, см. пункт (в): «помните, мы говорим о тестировании! „ интересно, куда деваете гэп(контанго или бэквордация) в тестовых данных ?
  
  PS Замечу(хоть это и оффтопик :) ), Ваш ответ не верен, в общем случае. У разных фьючей активность и открытый интерес смещается в следующий контракт за разное количество дней. у некоторых за недели(металлы)
  0
  - Sergey Pavlov
    10 декабря 2018, 08:17
    dip, и в чем проблема? перкладывайтесь там за недели значит:)
    0
    - dip
      10 декабря 2018, 08:21
      Sergey Pavlov, вопрос был про тестирование, тестовые данные, склейку, влияние гэпа в склейке на результаты тестирования. Дописал 1 строчку в топик, что бы прояснить.
      0
      - Sergey Pavlov
        10 декабря 2018, 08:28
        dip, тестировать нужно максимально близко к реальности. Если в одном фьюче перекладываться придётся за неделю, то за неделю на тесте и перекладываетесь. Если на другом придётся за день — значит за день.
        
        +1
        dip
        10 декабря 2018, 08:30
        Sergey Pavlov, окей. я в позиции(в тестовой!). закрываю позицию, и тут же открываю по следующему месяцу? Иными словами Ваш ответ Д, и вы не склеиваете данные по соседним фьючам, а как-то обходите это(эмуляция перекладки). Так ?
        Не припомню этого ни в одном из Ваших постов на СЛ. :)
        0
        Sergey Pavlov
        10 декабря 2018, 08:34
        dip, вы заранее знаете, когда (до эксприрации) вы перестанете торговать ближайшим и начнете торговать следующим. Если в текущем открыта позиция, то она закрывается и тут же открывается в в следующем.
        В реале это удобно делать при помощи календарных спрэдов между фьючерсами. На тестах еще проще.
        +1
        dip
        10 декабря 2018, 08:40
        Sergey Pavlov, не согласен с последним предложением :)
        на поверку оказывается, что разница между текущим и следующим месяцем, может быть достаточно значительна(например VIX фьючерс), и это один из нюансов, из-за которых я и создал тему. Интересны рекомендации лучших собаководов.
        0
Константин Дубровин
10 декабря 2018, 08:20
Перекладываться когда ОИ по новому превысит ОИ по старому
+1
- dip
  10 декабря 2018, 08:22
  Konstantin, ок. вопрос про тестирование.
  0
  - Константин Дубровин
    10 декабря 2018, 08:28
    dip, закрывать позицию за два дня до экспирации… И открывать после… Это как стоплосс
    +1
    - dip
      10 декабря 2018, 08:33
      Konstantin, в случае ежемесячных экспираций примерно 10% торговых дней коту под хвост? :) (2 дня из ~22 торговых) В то время как система может реализовать преимущество на след контракте…
      0
  - Andrey
    10 декабря 2018, 10:49
    dip, тестировать на базовом инструменте, использовать его как «поводырь» исполнять сделки на фьючерсе, контролировать срок экспирации и переходить на дальний(следующий) контракт за 2-5 дней до закрытия ближнего контракта.
    +1
    - dip
      10 декабря 2018, 16:12
      Andrey, где взять спот для товарных фьючей? :)
      0
      - Andrey
        10 декабря 2018, 19:30
        dip, с товарными сложней конечно, у них месячные контракты там скорее всего нет сильных контанго и бэквордаций, наверное тупо клеить от и до))). последний день не включать так как если контракт расчетный он уже не отражает рыночную динамику.
        0
Тарас Громницкий
10 декабря 2018, 08:34
В последние 7-10 дней отследить момент, когда цена фьючерсов будет максимально близкой.
И склеить.
Извращение конечно, но вариант.
+1
- dip
  10 декабря 2018, 08:43
  Тарас Громницкий, в этом варианте гэп остается. что делать с ним и сделками вокруг него(или даже не сделками, а тем, что система восприняла эти данные как реальные, а их не было)?
  0
  - Krisa-Lariska
    10 декабря 2018, 09:09
    Это вы для робота задачу задаете? А мы ручками торгуем.Перекладки, гепы, склейки вообще не важно в нашем случае.Робота даже котировки могут сбить с толку.У вас откуда данные и какого графика? Может цены с наймекса нужны, а вы инвестингом пользуетесь.Тогда сигналы будут отличаться ))
    0
    - dip
      10 декабря 2018, 16:12
      Ирина Бриг, вы — просто замечательная! :)
      
      0
  - Тарас Громницкий
    10 декабря 2018, 10:32
    dip, это единственный вариант уменьшить гэп в реальном времени.
    Если для вас это имеет смысл.
    Можно сделать то же самое, но постфактум.
    Тогда он(гэп) будет ещё меньше, потому как точку перехода найти проще.
    А вообще, самый лучший вариант обычно самый простой.
    Если вы можете выкинуть сделки на гэпах при тестировании, то так и сделайте.
    Закрывайте позиции в конце старого контракта и ждите сигнала на вход на новом.
    Всё зависит от активности вашей торговли.
    Если трейды сравнительно часто, то этот вариант вам подойдёт.
    0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
10 декабря 2018, 09:43
Все уже давно придумано.

Для тестирования используются графики с закрытыми гепами между контрактами. Последнее закрытие старого контракта смещается до точки открытия нового контракта той же даты.

Для определения уровней используются несмещенные графики, как есть, с гепами между контрактами.
+1
- dip
  10 декабря 2018, 16:15
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, вот это интересно. смещается не только закрытие, но и весь контракт, за ним предыдущий, итд. Так? в итоге получается нереальный ряд? я думаю над этим вариантом, но вот этот момент смущает.
  0
  - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
    10 декабря 2018, 17:37
    dip, да, именно так, получается нереальный ряд и, возможен даже, уход цен в отрицательную зону. Но этот ряд полностью годится для имитации реальной торговли.
    Для технического анализа такой ряд не годится. Всегда надо иметь два графика. Один для тестов, другой для черчения.
    0
Friendly Deep Space
10 декабря 2018, 10:22
В 23-45 позиции закрываются, торговля начинается в 10-01 и ведется внутри дня. Тогда наверное будет исключено влияние кривых склеек и проскальзываний на гэпах с утреца.
0
- dip
  10 декабря 2018, 16:16
  Friendly Deep Space, даже Ришечка эксперируется вечером :) а не в полночь
  +1
  - Friendly Deep Space
    10 декабря 2018, 16:53
    dip, однако, справедливое замечание)
    0