Склейка данных вокруг экспирации. Кто как делает ?

Всем привет.
Вопрос про тестирование на исторических данных, разрывы в месте склеек, и погрешности тестирования вносимые этим. (Добавил после первых камментов, тк разговор ушел в боевое исполнение, а не тесты).
Вроде и давно в этом бизнесе, а есть незакрытые гештальты: в очередной раз решил откопать труп стюардессы поднять для себя извечный вопрос: как правильно склеивать данные соседних фьючерсов ?
Варианты ответов:
а) никак, как-то оно там само работает(здесь же вариант: просто склеить два инструмента по времени, с гэпом)
б) склеить и изменить цены предыдущего фьючерса, так, что бы разрыва не было
в) принудительно закрывать позиции системы(или принудительно роллить) перед экспирацией — помните, мы говорим о тестировании!
г) Выкидывать сделки совершенные на гэпах.
д) Ваш вариант

Вопрос со звездочкой:
Если вариант (в) и если система хороша для нескольких инструментов, как именно она узнает, когда закрывать позиции, если разный календарь экспирации?

алготрейдинг

dip

1 693

с 17 февраля 2011

28 Комментариев

Sergey Pavlov
10 декабря 2018, 08:03
в.
А в чем звёздочка? Если завтра экспирация, то сегодня делаем перекладку из текущего в следующий фьючерс.
+2
Константин Дубровин
10 декабря 2018, 08:20
Перекладываться когда ОИ по новому превысит ОИ по старому
+1
Тарас Громницкий
10 декабря 2018, 08:34
В последние 7-10 дней отследить момент, когда цена фьючерсов будет максимально близкой.
И склеить.
Извращение конечно, но вариант.
+1
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
10 декабря 2018, 09:43
Все уже давно придумано.

Для тестирования используются графики с закрытыми гепами между контрактами. Последнее закрытие старого контракта смещается до точки открытия нового контракта той же даты.

Для определения уровней используются несмещенные графики, как есть, с гепами между контрактами.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Серебро по "скидке" 50%: шанс, который выпадает раз в десятилетие?

Серебро протестировало сильный уровень поддержки 64.05, а также «психологическую» горизонталь 61.00. Значимость этой горизонтали объясняется просто: серебро сейчас стоит вдвое дешевле своих...

Tickmill

24.03.2026

Как искать свой стиль в торговле?

Всем Привет, на связи Иван Кондратенко. Трейдер Проплайв/Prop Live и ведущий Трейдер ТВ. Сегодня поговорим о том, как искать свой стиль в торговле. Ровно так же, как и во всём в жизни:...

LiveInvestingGroup

24.03.2026

Ожидаемые события на 24 марта 2026

В России → VSEH ВИ.ру — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов. → DOMRF → ELFV Финансовые результаты по МСФО опубликуют:...

БКС Мир инвестиций

24.03.2026

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...