Склейка данных вокруг экспирации. Кто как делает ?

Всем привет.
Вопрос про тестирование на исторических данных, разрывы в месте склеек, и погрешности тестирования вносимые этим. (Добавил после первых камментов, тк разговор ушел в боевое исполнение, а не тесты).
Вроде и давно в этом бизнесе, а есть незакрытые гештальты: в очередной раз решил откопать труп стюардессы поднять для себя извечный вопрос: как правильно склеивать данные соседних фьючерсов ?
Варианты ответов:
а) никак, как-то оно там само работает(здесь же вариант: просто склеить два инструмента по времени, с гэпом)
б) склеить и изменить цены предыдущего фьючерса, так, что бы разрыва не было
в) принудительно закрывать позиции системы(или принудительно роллить) перед экспирацией — помните, мы говорим о тестировании!
г) Выкидывать сделки совершенные на гэпах.
д) Ваш вариант

Вопрос со звездочкой:
Если вариант (в) и если система хороша для нескольких инструментов, как именно она узнает, когда закрывать позиции, если разный календарь экспирации?

алготрейдинг

dip

1 693

с 17 февраля 2011

28 Комментариев

Sergey Pavlov
10 декабря 2018, 08:03
в.
А в чем звёздочка? Если завтра экспирация, то сегодня делаем перекладку из текущего в следующий фьючерс.
+2
Константин Дубровин
10 декабря 2018, 08:20
Перекладываться когда ОИ по новому превысит ОИ по старому
+1
Тарас Громницкий
10 декабря 2018, 08:34
В последние 7-10 дней отследить момент, когда цена фьючерсов будет максимально близкой.
И склеить.
Извращение конечно, но вариант.
+1
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
10 декабря 2018, 09:43
Все уже давно придумано.

Для тестирования используются графики с закрытыми гепами между контрактами. Последнее закрытие старого контракта смещается до точки открытия нового контракта той же даты.

Для определения уровней используются несмещенные графики, как есть, с гепами между контрактами.
+1

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD: котировки прощупывают дно в попытке возобновить рост

Европейская валюта закрыла пятницу выше уровня поддержки 1.1807, сформировав при этом свечную модель «бычье поглощение». Сигнал для покупателей подан. При реализации восходящего сценария первой...

Tickmill

07.02.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «КОНТРОЛ лизинг» понижен до ruBB-, ПАО «ГК «САМОЛЕТ» присвоен статус "Под наблюдением", АО «ВЕРАТЕК» понижен до СС.ru)

⚪️ГУП ЖКХ РС(Я) Эксперт РА продлил статус «под наблюдением» по рейтингу, что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на...

Иволга Капитал

07.02.2026

Астра купила долю в компании у своего контролирующего акционера😢

В среду 4 февраля на сайте раскрытия вышли сущфакты от Астры о совершении сделки с заинтересованностью. Ссылки на сущфакты: ➡️ сделка с заинтересованностью ➡️ дочка Астры ООО...

Mozgovik

07.02.2026

Рублевые корпоративные облигации: подбираем оптимальные выпуски

С начала текущего года ситуация в рублевых корпоративных облигациях в целом довольно спокойная – пока не наблюдается какая-либо выраженная динамика по доходности. Вместе с тем сохраняются ожидания...