Склейка данных вокруг экспирации. Кто как делает ?

Всем привет.
Вопрос про тестирование на исторических данных, разрывы в месте склеек, и погрешности тестирования вносимые этим. (Добавил после первых камментов, тк разговор ушел в боевое исполнение, а не тесты).
Вроде и давно в этом бизнесе, а есть незакрытые гештальты: в очередной раз решил откопать труп стюардессы поднять для себя извечный вопрос: как правильно склеивать данные соседних фьючерсов ?
Варианты ответов:
а) никак, как-то оно там само работает(здесь же вариант: просто склеить два инструмента по времени, с гэпом)
б) склеить и изменить цены предыдущего фьючерса, так, что бы разрыва не было
в) принудительно закрывать позиции системы(или принудительно роллить) перед экспирацией — помните, мы говорим о тестировании!
г) Выкидывать сделки совершенные на гэпах.
д) Ваш вариант

Вопрос со звездочкой:
Если вариант (в) и если система хороша для нескольких инструментов, как именно она узнает, когда закрывать позиции, если разный календарь экспирации?

алготрейдинг

dip

1 693

с 17 февраля 2011

28 Комментариев

Sergey Pavlov
10 декабря 2018, 08:03
в.
А в чем звёздочка? Если завтра экспирация, то сегодня делаем перекладку из текущего в следующий фьючерс.
+2
Константин Дубровин
10 декабря 2018, 08:20
Перекладываться когда ОИ по новому превысит ОИ по старому
+1
Тарас Громницкий
10 декабря 2018, 08:34
В последние 7-10 дней отследить момент, когда цена фьючерсов будет максимально близкой.
И склеить.
Извращение конечно, но вариант.
+1
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
10 декабря 2018, 09:43
Все уже давно придумано.

Для тестирования используются графики с закрытыми гепами между контрактами. Последнее закрытие старого контракта смещается до точки открытия нового контракта той же даты.

Для определения уровней используются несмещенные графики, как есть, с гепами между контрактами.
+1

Читайте на SMART-LAB:

✔️ Рыночное положение: всё с̶л̶о̶ж̶н̶о̶ надежно

Вчера мы получили статус официального администратора финансовых индикаторов. После внесения в соответствующий реестр Московская биржа стала первой организацией, а RUSFAR — первым финансовым...

Московская биржа

18:27

Холдинг SFI закрыл сделку по продаже ЛК «Европлан» Альфа-Банку

Альфа-Банк приобрел 87,5% ПАО «ЛК «Европлан», крупнейшего независимого оператора на российском рынке лизинга, у инвестиционного холдинга SFI. Сделка завершилась 25 декабря 2025 года, Альфа-Банк...

SFI

16:02

Софтлайн + собственные разработки = ?

В стратегии, которую мы представили рынку в 2023 году, одним из главных приоритетов было развитие собственных решений. Они более прибыльные для компании, а еще и обеспечивают нашу, технологическую...