05 декабря 2018, 14:22
Визуализируя нестационарную нормальность
А. Г. подкинул хорошие мысли, я их немного помонтекарлил. Действительно, модели типа n(a;s) для приращений, где n() — нормальное распределение, а a и s — СВ вполне достаточно, чтобы сгенерирть распределение с тяжелыми хвостами. Чтобы получить восстановленный ряд, похожий по ключевым феноменам на ценовые графики, достаточно простейших модификаций. Например, такая модель:
О воспроизведении каких феноменов идет речь? Это гэпы и шпили. 4 случайные реализации подряд:
На всякий случай код данной генерации в R:
О воспроизведении каких феноменов идет речь? Это гэпы и шпили. 4 случайные реализации подряд:
На всякий случай код данной генерации в R:
N<-10000
y<-array(1,dim=N)
for(n in 2:N)
{
s<-runif(1,0.01,0.01)
a<-rnorm(1,0.001,0.01)
if(n>2) s<-max(abs(y[n-1]/y[n-2]-1),0.001)
y[n]<-y[n-1]*exp(rnorm(1,a,s))
}
plot(y,type="l",log="y")В общем все ключевые ценовые феномены (толстые хвосты, гэпы, шпили) легко воспроизводятся при помощи нестационарной нормальности, которая, напоминаю, путем нормировки на локальную волатильность, легко приводится к стационарной нормальности.
До этого себе на указательный такой взял:
Фосагро на БКС
NIK, а ISIN там какой?
ВТБ установил максимальную ставку по «ВТБ-Вкладу» на уровне 21% годовых
По краткосрочным депозитам в рублях рост ставок составил до 21% годовых, в китайских юанях — до 8%, по накопительному счету ма...
igorwolf, тикер с защитой от нерезов-амеров?
Рамиль Ульмасбаев, это уже банальщина. Столь же агрегатное состояние в целях повышения собираемости и перенаправления финпотоков лично я ожидаю по целым секторальным сегментам. Банки, стройка, золо...
Ramil Zamilov, по отчёту с неё маловероятно что что-то хорошее выдавят для инвесторов, с печалью по 11% скинул…
Табл.1 Аптечные сети 1 полугодие 2024
Табл.2 Аптечные сети 2 квартал 2024
Вивариум
Как это моделировать — дело техники.
Я навскидку с десяток альтернативных приведенному способов накидал. Этот — самый топорный, но уже что-то дающий.
Красотишшша! Пытаюсь выучить наизусть, чтобы блеснуть ГДЕ НАДО. Пока не получается...
Он меня забанил и ЧС снёс. Убогий он, ей Богу...
Но он не одинок — ибо их есть у меня, таких убогеньких-то...
Он просто создан для формУ'л. Четырёхэтажных, со степенями и корнями…
Все свои статьи детства, многоформульные, писал в нём. А писА'л про рентгеновскую томографию — там их дохера было, формУ'л-то ентих… С апостерами и даунпостерами… И 4-х этажные дроби...
НИ ПУХА, Друг!
Я свой дисер писал в опенофисе, там был прикольный редактор формул с автоматической нумерацией и тд. Тех тогда не осилил, много телодвижений с ним как мне на тот момент показалось.
И графики рисовать.
И еще пиццу готовит и девок вызванивает.
Московский Лоссбой, и еще цитата из Вики:
1) Принудительные маржинколы
2) Ошибки трейдеров в заявках
3) Массовые стопы
И все это в следствии отсутствия требуемой ликвидности в моменте.
Непонятно зачем непонятным способом мерять «локальную волатильность», чтобы потом получить «стационарный ряд непойми чего».
Если у Вас уже сразу есть в руках готовое распределение. Или как минимум рецепт для моделирования облака траекторий (то бишь вычисления методом Монте-Карло).
Локальную волатильность достаточно померить любым из простых способов (например, СКО последних приращений) при любом фиксированном окне, чтобы получить данный результат. Зачем это нужно? Если не нужно, то не нужно. Как минимум, проделав это, мы понимаем, что в координатах приведенной волатильности перед нами Гаусс, чтоб его так.....
Без моделей мы всё же не можем. А этот факт говорит нам, что с точки зрения моделей порождение нашего процесса вызвано нестационарным Гауссом. Из всего, что в русскоязычной литературе на тему рынка мне удалось прочитать, мне ближе всего то, что говорит А. Г.
Т.е. модель такая. Есть этакий плавающий или нечеткий Гаусс, который то расширяется, то сужается (в модели) и генерит нам поток приращений, из которых мы собираем эмпирическое распределение с известными отклонениями от нормального в виде эксцесса, тяжелых хвостов и тд.
Поскольку без моделей мы не можем, то вот мы и получаем достаточное обобщение — плавающий нечеткий Гаусс или нестационарный Гаусс. Это с точки зрения моделей приращений. Эта модель отвечает нам на два модельных требования: модель для понимания процесса и модель для практики торговли на этом процессе. Здорово же?:)
У меня и другой интерес в этом контексте. Смотреть на это с точки зрения траекторий цен, а не приращений. Что первично это отдельный вопрос. Тут модель по соотношению контртренд/тренд. Пытаюсь увязать (хотя бы на уровне понимания) воедино это с нестационарным Гауссом.