Робот-переносчик

Сегодняшняя шортопалка в СИ на 800 тиков вызывает к жизни древний спор, переносить ли позу через ночь, выходные и праздничные дни — или оставаться интрадей. Тестирование показывает, что перенос приносит дополнительный доход на дистанции, но сопряженная с этим волатильность — зашкаливает. В алготрейдинге это обосновывается элементарным страхом ручного трейдера принимать риски разрыва торгового графика. И трендследящие системы питаются этим страхом, принимая на себя подобные риски и обыгрывая руки на дистанции, за счет более длинных волн.

Робот-переносчик — виртуальный торговец разрывами — имеет положительно растущую эквити, но зазубрины убивают. Соответственно, как стратегию торговли, робота-переносчика рассматривать нельзя. Но его полезно толковать как форсирующий опцион в портфеле с устойчивыми трендследящими стратегиями, как некую вишенку на торте для жадного инвестора. С портфельной точки зрения, портфельная точка движется в сторону правой точки оптимальной портфельной линии, премируя инвестора за дополнительный риск. Но градиент такого прироста затухает (граница облака является выпуклой кривой, близкой к параболе). Т.е. иногда надо двигаться не вправо по портфельной линии, а влево, сжигая избыточные риски. Особенно это справедливо на обостренном новостном фоне (Же 20 и прочая хрень). Поэтому 30 ноября уместен был контртрендовый бот, который не принимает риски торговых разрывов, а режет их. Или просто руки, поставленные против роботов, распаковавшихся в лонг перед выходными.