Мои итоги ноября: убыток октября закрыт

Ну собственно к сказанному в заголовке добавить нечего. О просадках говорить бессмысленно, так как только 29.11 был новый исторический максимум счета. По разным инструментам результаты в таблице.

алгоритмическая торговля горчаков

howtotradeag

А. Г.

Москва

1693

77 864

с 17 января 2011

33 Комментария

Московский Лоссбой
03 декабря 2018, 11:38
Славно!!!
+1
- SMT
  04 декабря 2018, 01:53
  Московский Лоссбой, славно, когда это результат под инвесторский капитал, а если под свой, то за год параметр доходность/макс просадка в данном случае не весьма и не славно, имхо.
  0
AlexGood
03 декабря 2018, 12:05
Неплохо, особенно по RI!
+1
- А. Г.
  03 декабря 2018, 12:22
  AlexGood, мне кажется на споте по году лучше «идет».
  0
  - AlexGood
    03 декабря 2018, 13:36
    А. Г., я как EMA, последнему месяцу большее значение придаю!
    0
  - Zveroboy
    04 декабря 2018, 06:06
    А. Г., По таблице максимальная просадка 11.1, а Вы пишите 9.5 это от всего счёта в моменте? Но результат впечатляет !!!
    0
    - А. Г.
      04 декабря 2018, 08:30
      Zveroboy, это как? Помесячная даже меньше: -7.5%=(1-0.027)*(1-0.02)*(1-0,03)-1. Март-май.
      0
Феликс Осколков
03 декабря 2018, 12:07
А что такое спот+синтетика?
+1
- А. Г.
  03 декабря 2018, 12:22
  Oskolkov, есть торговые алгоритмы на GAZP, SBER и GMKN, а есть «синтетические облигации» (лонг спот-шорт ближайший фьючерс) на Сбербанке и Газпроме. У последних только роллируются фьючерсы перед экспирацией. Соответственно, покупка в лонг Сбера или Газпрома создает увеличение спотовой части, а продажа в шорт ее уменьшение (реальных шортов нет). Отделять «синтетику» от алготорговли муторно, а результат на сумме легко получить, вычитая из рублевого P&L дня результаты на РИ и Си.
  +3
  - Феликс Осколков
    03 декабря 2018, 12:25
    А. Г., я думал такое уже не работает
    0
    - А. Г.
      03 декабря 2018, 13:18
      Oskolkov, все работает, дает примерно ставку краткосрочных ОФЗ и за шорты платить не надо. Правда, за лонги платишь дополнительно, если полный лонг.
      0
      - Kosty67
        03 декабря 2018, 14:00
        А. Г., а объем денег всегда одинаков на споте и фьючерсах?
        0
        А. Г.
        03 декабря 2018, 15:44
        Kosty67, для «синтетической облигации» объемы в акциях равны.
        +1
Dio
03 декабря 2018, 12:14
Неплохо, коллега !)
а что так по сишке грустно?

+1
- А. Г.
  03 декабря 2018, 12:24
  Dio, «не мой рынок» в Си. Похоже надежды на выход в плюс в Си по итогам года нет. Потому что шанс на это только один: повторение 9 апреля.
  +1
Dio
03 декабря 2018, 12:43
Жаль это слышать..
что так различаются алгоритмы по Ришке той же самой и сишке?
у меня они везде одинаковые по всем инструментам ( на парадигма ода и таже), разница только в стопах и тейках…
0
Kapeks
03 декабря 2018, 12:59
Итог 28%, хотя только один инструмент выше. Как распределены доли?
0
- А. Г.
  03 декабря 2018, 13:22
  Kapeks, изначально в декабре 2017-го было в %% от депозита по рублевому номиналу:
  
  RI-67%, Спот — 50%, Си — 33%, ОФЗ — 33%. После закрытия ОФЗ (на погашении в марте) ее место заняла «синтетика», но уже 33% от депозита в марте. Но так как объемы в контрактах (лотах) меняются при изменении цена на 10%, то уже не знаю, какая сейчас доля. Она «плавает» из-за разницы в ценах.
  0
П М
03 декабря 2018, 14:40
Si'шка похоже в убытке year-to-date?
в целом результаты на зависть хороши.
+1
chizhan
03 декабря 2018, 16:37
О просадках говорить бессмысленно, так как только 29.11 был новый исторический максимум счета.

Да, но можно взять в расчет предыдущие исторические максимумы. И отсчитывать от них просадку.
0
- А. Г.
  03 декабря 2018, 17:13
  chizhan, это как, если они ниже последнего исторического максимума?
  0
  - chizhan
    03 декабря 2018, 17:28
    А. Г., я не знаю как по «науке», но представляю себе так. Берём эквити, двигаемся слева направо. Как только наблюдаем локальный максимум, начинаем искать минимум после него. Находим, вычисляем 100*(1-Мин/Макс). Это первая просадка в %%. Снова двигаемся и находим новый исторический максимум и минимум после него. Вычисляем по этим точкам вторую просадку. И так далее. В конце выбираем максимальную просадку среди всех просадок, она и будет показателем.
    0
    - А. Г.
      03 декабря 2018, 17:30
      chizhan, максДД в этом году приведен в нижней строке. Просто он был до июня.
      +1
Fibo1Love
03 декабря 2018, 16:40
Это результаты для какого примерно размера депо?
0
- А. Г.
  03 декабря 2018, 16:54
  Fibo_One_Love, на конец 2017-го на счете было примерно 5 млн. руб., вводов-выводов не было, но общая емкость легко может быть увеличена и до 1 млрд. Только не для сотни счетов, а на максимум 10-20. Но для повторения надо не меньше 1 млн. руб. на счете. На меньших объемах придется отказываться от части активов и систем.
  +1
  - Fibo1Love
    03 декабря 2018, 17:02
    А. Г., спасибо за ответ, отличный результат для таких объемов.
    +2
Елена Е
03 декабря 2018, 18:17
Поздравляю!!!
Аналогичная история.
+2
принц Оранский
04 декабря 2018, 07:55
Превосходные честные результаты!
+1
Archie
04 декабря 2018, 07:55
+++++++
+1