короткий стоп, длинный тейк

Всем доброго вечера. Решил написать небольшое наблюдение.
В общепринятых правилах торговли со стопом считается, что стоп должен быть меньше чем тейк профит. Но я так никогда не торговал. Мой стоп всегда был больше профита минимум в 2-3 раза. И это мне позволяло немного зарабатывать. Это не есть истина, и очень рискованно. В случае неправильной стратегии — депо сливается на раз.
Но если отзеркалить мои сделки, получится профит больше стопа в три раза, то увы — как вы догадались это приводит к сливу.
Так что теория, что стоп должен быть меньше чем тейк верна на столько же как и обратное. Где стоп больше тейка.

стопы

amigo703

Санкт-Петербург

130

6 824

с 20 сентября 2011

22 Комментария

Свой Мужик
02 декабря 2018, 21:51
А какой он у вас в пунктах или в %%?
+1
- amigo703
  02 декабря 2018, 22:00
  Свой Мужик, я торговал так — Тейк = 15 пунктам, а стоп 50.
  Но я усреднялся в случае убытка. Например когда ловил стоп в 50 пунктов. То на след день заходил так же, но уже 3 лотами. Вместо одного. Такой почти мартингейл. Но это работает когда рынок стабилен. Если тренд сильный или обвал какой, страта сливает на раз. Ибо депо не хватает усредниться.
  +1
  - Вестников (Витковский)
    02 декабря 2018, 22:45
    amigo703, так я не понял, ты своей стратегией малого тейка и большого стопа зарабатываешь или сливаешь? Из топика выходит, что вроде зарабатываешь, а из коммента — наоборот...
    0
    - amigo703
      03 декабря 2018, 02:23
      Вестников, я зарабатывал. Потом вывел. Система была не доработана.
      0
  - Сергей Коновалов
    03 декабря 2018, 05:20
    amigo703, а по тренду в плюс усреднятся не пробовали?
    0
    - amigo703
      03 декабря 2018, 11:08
      Сергей Коновалов, нет. Я же нефть торгую
      0
Ruscash
02 декабря 2018, 22:32
как дела в реальном бизнесе фаст-фуда? когда название «ресторана» объявите?
0
- amigo703
  03 декабря 2018, 02:23
  Ruscash, пока не очень дела )
  0
Московский Лоссбой
02 декабря 2018, 22:33
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

очень много плюсов, то есть.

В 2008-м, в декабре, в беседе с Олегом Богдановым, я назвал это «взятием прибыли в широком канале волатильности».

Не все понимают — да и хер с ними. Пущай нам отдают колебания — а мы их возьмём!
+1
- Вестников (Витковский)
  02 декабря 2018, 22:49
  Московский Лоссбой, в ноябре 2008 года и мы, трендовики, много чего дерзкого могли уважаемому Сунь Ятсену сказать. И говорили. Ибо взяли изрядно за полгода… Хотя в декабре 2008 года и отдали треть взятого на этом самом широком канале волатильности.
  +1
Вестников (Витковский)
02 декабря 2018, 22:43
а если вообще стоп не ставить, а тейк сделать микроскопическим?
Весь профит будет твоим? Не?
+4
- amigo703
  03 декабря 2018, 02:24
  Вестников, так и есть ) до поры до времени
  0
meat
02 декабря 2018, 22:48
Чисто математически: чем больше тейк — тем меньше вероятность его взятия, чем больше стоп — тем меньше вероятность его взятия; меньше тейк и больше стоп — вероятность получить убыток уменьшается в конкретной сделке; больше тейк и меньше стоп — вероятность получить прибыль уменьшается в конкретной сделке.

Если тейк-профит TP намного меньше стоп-лосса SL, то вероятность получить убыток на длительном промежутке увеличивается, так как для того, чтобы покрыть убыток по одному стоп-лоссу SL необходимо совершить несколько сделок с тейк-профитом TP. Это означает, что вероятность возникновения прибыльных сделок должна быть более 50%. Но это невозможно для текущей модели рынка со случайной ценой. Пришли к противоречию.
+4
- Дмитрий Шихалев
  03 декабря 2018, 12:01
  meat, другим словами, ты ставишь 100р в надежде получить 20р, 4 раза получив 20р и потеряв 100р. — у тебя убыток 20р. Ты думаешь, что много раз выйграл и ты молодец, а по факту в убытке.
  Это очень похоже на бинарку. Ставишь 100р. получаешь 80р.
  Организатор бинарки на длинном промежутке времени тебя нагреет))
  0
  - amigo703
    03 декабря 2018, 13:04
    dmitr66, Так то оно так. Но как показывает практика, 20р будет выпадать гораздо чаще, чем 100р убытка. Тем самым перекрыв все убытки. Я понимаю, что это противоречит всем канонам торговли. Но тем не менее. )
    Если ещё добавить усреднение или мартин то вообще хорошо.
    0
    - meat
      03 декабря 2018, 14:45
      amigo703, чья практика? где эти исследования? не вводите людей в заблуждение.
      усреднение в убыточной позиции — это подтверждение того, что вы в убыточной позиции и чисто психологически мечтаете выйти из нее.
      а мартингейл работает только математическом ожидании = 0.
      ни в коем случае не хочу обидеть вашу систему
      0
      - amigo703
        03 декабря 2018, 21:25
        meat, ну я так торговал в +. Поэтому это просто мои наблюдения.
        0
    - Дмитрий Шихалев
      03 декабря 2018, 21:33
      amigo703, такая торговля — это продажа опционов. Вы получаете маленькую премию, за бОльший риск.
      
      0
Юнчикс
02 декабря 2018, 22:50
По рублю сейчас можно ставить большой стоп на 63, а тейк-профит до мая за 100…
0
Reznor
03 декабря 2018, 00:00
Все эти рассуждения о соотношении тейкпрофита к стоплосу имеют смысл только по отношению к волатильности инструмента, вернее к её характеру. Если в движении цены преобладают микроколебания и шум, то имеет смысл ставить короткий тейк и длинный стоп. Если же преобладают длинные безоткатные движения — то короткий стоп и длинный тейк.
+5
alx4ever
03 декабря 2018, 08:03
При тейке равному стопу, что бы зарабатывать достаточно иметь 51% успешных сделок.
При коротком стопе и длинном тейке, колличество положительных сделок может быть меньше, чем отрицательных. Вопрос лишь дает ли ваша система достаточное число этих плюсовых сделок.
В вашем же случае, что бы иметь прибыль, надо иметь соотношение прибыльных/убыточных сделок как 75/25. То есть систем должна давать 75% точных входов…
+1
PSH
03 декабря 2018, 09:05
Выдвигается гипотеза. Гипотеза должна быть фальсифицируема. На уровне, где гипотеза опровергается, ставится стоп.

Тэйки лично я не использую вообще. Рыночная ситуация изменяется, стоп двигается (но никогда в сторону увеличения рисков).
+1

Читайте на SMART-LAB:

Битва акций: Полюс, ЮГК и Селигдар

Алексей Девятов Золото быстро дорожает последние месяцы, что повышает интерес к акциям компаний, занимающихся добычей драгметалла. На российском рынке торгуются акции трёх крупных...

Альфа-Инвестиции

18:02

Долгосрочным инвесторам на заметку: получить налоговые льготы стало проще

С 1 января 2026 года вступают в силу важные поправки к порядку применения льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 0% при продаже ценных бумаг. Напомним, ставка 0% по НДФЛ...

Финам Брокер

13:59

Про результаты и облигации — что уже рассказали?

Вчера команда $SOFL провела насыщенный день в диалоге с инвесторским сообществом — в онлайн-формате для всех инвесторов и на очной встрече с профессионалами рынка. В прямом эфире у Тимофея...