Торговля руками на эффективном рынке

Небольшое продолжение «Для торговли руками». Я сам задавался таким вопросом всего месяц назад, даже попросил высказаться некоторых авторитетных терейдеров смарт-лаба (смотрите комментарии и сам топик). 

Неэффективный рынок, это когда цена летит под воздействием маркет-ордеров: без остановок, откатов и проторговок, до уровня, где стоит здоровенный лимитный ордер. Визуально это можно увидеть на M1, а войти на М5 или М15 (самый крупный бар импульса). Через пару-тройку минут рынок летит в обратную сторону — все увидели лимитник и расхватали маркет ордер. Легко переставиться в БУ. Максимум один тест: дивергенция на М15 в течение часа-двух, опять же все быстро и безболезненно — легкий переход в безубыток или +1. Это в общих чертах, нюансы возможны. Такого рынка все меньше, бывает на всплесках паники, ажиотажа в несколько процентов за пару дней, на дисбалансах.

Эффективный рынок. Тени и хвосты всех типов. Рынок работает в режиме открыл часть позиции («схватил по маркету немного, чисто для понта»), сразу начал продавать, продал часть, поставил лимитник туда, где покупал вначале и еще один ниже. Плюс условие-триггер для маркет ордера. Это сильно упрощенно, чтобы можно было пронаблюдать визуально и понять, что стоит за это дерготней. Состязание по математике, статистике и программированию, да. Но это не означает: 1) что в этом состязании нет проигравших 2) что на эффективном рынке нет направленных движений 3) что набор позиции, можно скрывать бесконечно 4) что тот, кто набрал позицию эффективно, не сбросит ее по маркету (как в плюс, так и в минус).

Вариант решения. Переход на старший тайм-фрейм МЗ0, Н1, но в лоб — это выйдет дорого с точки зрения стопа. На пересечении таймфреймов М5, М15, обычно когда свеча не имеет большой тени — это обеспечит возможность короткого стопа.

Заключение. Неэффективный рынок — это воздействие на контрагента ценой, эффективный рынок — воздействие на контрагента временем. 

P.S. Нужна лицензия PirateTrade