Тестирование системы olimp по торговле US500

Продолжаем нашу серию увлекательных бэктестов систем с конкурса US500. В предыдущем посте рассматривалась система Валентина Елисеева, теперь настал через победителя конкурса, судя по количеству добавлений в избранное и общему количеству лайков.

Честно говоря, в отличие от топика Валентина, где были четко разложены критерии входа и выхода, в своей теме olimp не указал, какой период у индикатора RSI и каким образом он его вообще использует, поэтому пришлось интерпретировать, исходя из его скриншотов и «подгонять под ответ», RSI, вроде бы, с периодом 21. Итак, стратегия следующая:

Для лонгов быстрая МА(5) должна пересечь медленную МА(20) снизу вверх и RSI должен находиться ниже уровня 50.
Для шортов быстрая МА(5) должна пересечь медленную МА(20) сверху вниз и RSI должен находиться выше уровня 50.
Стоп/Выход при обратном пересечении МА.

Автор в теме указывал следующее: «Я обычно по профиту выхожу на максимальном расхождении желтой и синей линии». Лично я, не обладая экстрасенсорными способностями, могу узнать, где будет максимум, только постфактум, поэтому если автор дополнит в комментариях информацию по системе, могу протестировать её снова с исправлением неверно интерпретированных моментов.

Был рекомендован Дневной ТФ. Результаты следующие:

Статистика:

Несколько примеров сделок:

Если есть желание видеть тесты других систем конкурса, плюсуйте, будем продолжать.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

US500 Backtest торговая система робот стратегия Торговые системы и стратегии

Торговые системы и стратегии

TradingKit

Москва

677

с 9 декабря 2011

29 Комментариев

Самый лучший трейдер смартлаба
23 ноября 2018, 22:47
samyi poleznyi post na smart-lab, pobolshe by takih
+3
TradingKit
23 ноября 2018, 22:53
Тимофей Мартынов , новый бэктест подъехал
0
Константин
23 ноября 2018, 23:12
И какая доходность получилась?
0
- TradingKit
  23 ноября 2018, 23:14
  Константин, отрицательная
  +3
  - V.V.
    24 ноября 2018, 02:40
    fireburned, полезная тема. Тем не менее, автор системы, может, не указал, когда её надо отключать. Конечно же, условия отключения есть часть системы.
    +1
    - TradingKit
      24 ноября 2018, 10:16
      V.V., если её отключать, она вообще торговать только 3 раза в год будет. За 5 лет там 24 сделки на дневном графике
      0
Ragnar
23 ноября 2018, 23:22
Привет, так значит следующая моя, когда протестим?
0
- TradingKit
  23 ноября 2018, 23:27
  Ragnar, всё верно. Система непростая, но в ближайшее время обязательно
  0
  - Ragnar
    23 ноября 2018, 23:29
    fireburned, если будут вопросы пиши
    0
VladMih
23 ноября 2018, 23:45
Надо бы уточнять у авторов ТЗ, иначе тратите время впустую.
«Малейший» (на первый взгляд) нюанс может всё изменить.

Кстати, «максимальное расхождение» определить невозможно — оно всегда разное. По картинке-то оно понятно, что там максимальный профит, а вот формализовать эту задачку непросто. Думаю и автор не сможет. И не факт, что он так торгует, совсем не факт.
Но 1-е место есть )

UPD
Сорри. Взглянул на картинку чуть внимательней — далеко не всегда максимальный профит там, где максимальное расхождение мувингов! Почти уверен, что автор так не торгует — про хотелку рассказал.
0
- Ragnar
  24 ноября 2018, 00:05
  VladMih, 1-е место по сливу депо
  
  +1
  - VladMih
    24 ноября 2018, 01:10
    Ragnar, не надо ляля! Товарищ заработал крутой смартфон! )
    А кули, если качество оценивалось по количеству слов и картинок. Литературный кружок, итить колотить.
    0
    - Ragnar
      24 ноября 2018, 01:20
      VladMih, победителя уже объявили? и гаджет вручили?
      0
      - VladMih
        24 ноября 2018, 01:37
        Ragnar, без понятия, я такими вещами не интересуюсь.
        В посте написано, «настал черед победителя»…
        0
БорисыЧ
23 ноября 2018, 23:45
… какое отношение, усреднение исторических данных имеет к принятию решения в торговле?
0
Ragnar
23 ноября 2018, 23:48
судя по количеству добавлений в избранное и общему количеству лайков

Разочарованных будет много.
0
VpnS
23 ноября 2018, 23:50
Ожидаемо.
Все эти RSI'ные и MA'шные стратегия нелепость и глупость.
И я описывал почему.
И как много людей их плюсуют, не понимают сути SP500, всё хотят грааль получить по 2 простым линиям.

+5
Ragnar
23 ноября 2018, 23:51
я считал у olimpа система в + но не в -
0
- БорисыЧ
  23 ноября 2018, 23:57
  Ragnar, какие соображения подтолкнули вас думать о прибыльности этой стратегии?
  0
  - Ragnar
    24 ноября 2018, 00:00
    БорисыЧ, большой таймфрем
    0
YuryDok
24 ноября 2018, 00:37
Две пересекающиеся линии не могут обманывать. Никогда. Для лучшего понимания этой азбучной истины рекомендуется показ системы по первому каналу тв в прайм тайм.
+2
- Boris Litvinov
  25 ноября 2018, 21:50
  YuryDok, там мартин гейла показали. форекс кухни были довольны!
  0
Тимофей Мартынов
24 ноября 2018, 00:42
молодец, спасибо
+1
Cheshirsky Kot
24 ноября 2018, 00:44
Видится просто мне....
По 2-3 (в данном случае 2) индикаторам прибыльной стратегии не построить. Ибо если бы было так просто, мы бы тут все из Майями вещали.

Могут быть доходные стратегии с кучей индикаторов, каких-то факторов, в идеале еще и с корреляциями. Тогда да, есть вера в их успех (и то горизонт успеха может быть ограничен текущим «трендом» инструмента).

В общем, понятно желание построить что-то «простое и гениальное», но эта «простота» зачастую оказывается сложнее самых хитровы… ных систем.

Большое спасибо за тесты. Вы экономите деньги участников СЛ.
+6
Vetrjanka
24 ноября 2018, 07:07
+
0
cfree0185
24 ноября 2018, 11:08
ожидаемо)
+1
Remarka
24 ноября 2018, 11:09
Ни наш специалист, ни отписавшие ему — так и не вкурили, что представлять статистику из 24 сделок — это все равно, что утром пойти не на работу, а в детский сад с соской во рту
0
- TradingKit
  24 ноября 2018, 11:43
  Remarka, Вам было бы важно, что выборка большая, если последние 6 лет система не зарабатывает?
  +2
Unfreq
24 ноября 2018, 17:16
извращение какое-то этот у500. лучше уж накопить бабла и катать 1 контракт на СМЕ.
0

Читайте на SMART-LAB:

Селигдар не будет платить дивиденды за 2025 год

Совет директоров Селигдара ожидаемо отказался от дивидендных выплат за 2025 год. Решение полностью укладывается в финансовую картину компании. По итогам 2025 года она получила чистый убыток по МСФО...

Freedom Finance Global

12:47

📅Расписание торгов в майские праздники

Приближаются выходные — смотрим, как работают биржи в эти дни. Мосбиржа: 🔵9 и 10 мая торги на всех рынках биржи не проводятся 🔵11 мая торги будут проводиться на всех рынках, за...

ВТБ Мои Инвестиции

11:23

📅 График торгов на майские праздники

Публикуем режим работы бирж в праздничные дни. 🔴 Московская биржа 9 и 10 мая торги на всех рынках Московской биржи проводиться не будут. 11 мая торги пройдут на: • фондовом...

МГКЛ

10:04

Сети. Кто сейчас самый дешевый? Сводный пост по сетевым компаниям по отчетам РСБУ за Q1 26г.

Введение Россети Центр Россети Ленэнерго Россети Московский регион Россети Волга Сводные таблицы Введение Все сетевые компании отчитались по РСБУ за 1 квартал...