Спасение депозита - дело рук самого депозитчика.

Первая же экспирация этого года принесла глобальный убыток 39% от депозита (-386 тыс. рублей в абсолютном выражении). Почему так вышло?  Двумя словами: глупость и самонадеянность.

И вот почти весь год, как раб на галерах, исправлял ситуацию. И, наконец, вчерашняя экспирация завершилась рекордным профитом в 114 тыс. рублей, отчего и вышел в маленький плюс с начала года.

Депозит, правда, пришлось два раза пополнять.  Первый раз на 100 тыс. рублей сразу в январе, второй раз — где-то через пол года. Еще комиссия тысяч 50 с лишним.

Но даже с учетом всего этого НДФЛ придется платить, если не сильно провалю последнюю экспирацию этого года.

Какие опционные стратегии использовались?

1. Инструмент RI. Продажа коллового спреда, железный кондор. Неплохо проявили себя календари, особенно продажа недельного, покупка месячного. Но в целом инструмент «портится». Ликвидность в опционах уменьшается, предсказуемость (корреляция с СНП, нефтью) тоже.

2. Инструмент SI. Поскольку депозит у брокера в долларах, то продажа колл спреда или просто колла. Иногда использовал и календари. Стратегии для меня практически  безпроиграшные, учитывая еще имеющейся долларовый запас на счете в банке. Но опять же ликвидность. Стаканы в недельных опционах или более чем месячных оставляют  желать лучшего. Отсюда и волатильность опционов нормальная только  в месячных. А без волатильности продавать не стоит.

3. Нефть  Brent. Вот здесь любви не получилось. Кондоры, купленные бабочки, просто спреды — у меня не «пошли». Слишком волатильный инструмент для продаж, не успеваю за ним  даже с хеджем. А для гамма положительных стратегий пока не созрел. Да и опять же ликвидность...

4. Газпром, Сбербанк. Продажа коллов с целью страхования купленных под дивиденды акций.  В основном убыток, перекрытый работой с акциями.

Ну и программа Option-Lab хорошо помогает, не только в анализе позиций, но и при наборе и хедже этих позиций. А без хеджа в нашем деле никак нельзя, события 9 апреля еще раз это подтвердили.

В целом как-то так.

Завел еще в этом году инвестиционный счет, депозитные проценты в банках стали какие-то грустные.  Как ни странно, дела в нем лучше, чем на срочном рынке. Но это отдельная история, напишу может быть после Нового года.

Всем профита.