Простая стратегия S&P 500

Есть отличный бесплатный сайт, на котором показано, как можно превзойти результаты S&P 500 с помощью простых индикаторов: технических, настроения рынка, процентных ставок и макро.

Как это работает. Есть всего две позиции: быть на 100% вложенным в S&P 500, либо быть на 100% в кэше. Для каждого индикатора есть фильтр, который говорит когда выходить в кэш. Синяя линия показывает инвестирование с фильтром, белая — купи и держи S&P 500. 

Примеры. Приведу здесь те фильтры, которые показали лучший результат. 

Если 4-недельная средняя 12-месячного моментума к закрытию в пятницу больше 0%, то оставайся в лонге S&P 500:


Если разница между ставкой на 10-летние облигации и 2-летние облигации увеличилась на больше чем 0,5% за последние 12 мес, выходи в кэш.


Если годовое изменение промышленного производства меньше или равно 0% — сиди в наличности.


Как увеличить доходность ещё. В период, когда правило говорит быть в кэше, доходность будет равна 0. Если вместо этого купить краткосрочных облигаций, доходность станет ещё выше.