Как я покупаю акции. Простая стратегия

Для чего? Для покрытия пассивного роста рынков. Т.е. к обычным спекуляциям получаю доп. доход от роста рынка.
Почему только Сбербанк? Да потому что по сути это главная бумага российского внутреннего рынка, на Сбере завязана практически вся экономика, почти половина банковского сектора. В общем не очень-то ему страшны санкции — это внутренний игрок + дивы. Там обвалы обусловлены чистой психологией, это хорошо, значит хорошая волатильность.

Задача стояла набрать от половины депо до 70% для данной стратегии.
Купил треть по цене 200, немного по 190, и начался обычный мартингейл с шагом 2 рубля вниз на условный объем, при повышении на 2 рубля соответственно этот объем сдавался обратно(продавался) с прибылью. При накоплении 40 рублей прибыли(20 раз купил-продал) на объем покупается еще один объем на долгосрок к первоначальному. Математически это еще означает, что этот доп. объем куплен на 40 рублей ниже рынка. Отлично.
В итоге стабильно имею дополнительный ежедневный доход, в среднем совершается 4-6 сделок в день по этой стратегии.
Плюс постоянно падает средняя цена.
Три раза сходили за то время на 200 и ниже, теперь моя средняя наверное где-то под 160 или около того.

Пользуйтесь;)

Сбербанк Торговые системы и стратегии

trader_95

Москва

235

10 183

с 23 декабря 2011

70 Комментариев

Capital Management
07 ноября 2018, 12:43
Автор кого ты хочешь удивить, пользуйся молча
+1
- trader_95
  07 ноября 2018, 12:52
  CapitalMAN, никого.
  С меня не убудет. Просто делюсь.
  +2
  - Евгений Черных
    07 ноября 2018, 13:22
    trader_95, В этой стратегии проблема только одна. Попку в один прекрасный момент порвет
    0
    - trader_95
      07 ноября 2018, 13:26
      kbrobot.ru, хоть читал текст?) Это если не остановиться. Если остановиться при 70% загрузке депо, как она порвет?
      У меня в принципе и есть задача загрузиться на 70%. Дайте мне Сбера по 150 и я загружусь на 70% от депо! ))
      +4
      - Евгений Черных
        07 ноября 2018, 13:28
        trader_95, Запомни. Кризис будет в течение 2 лет. Потом на своем сбербанке ты сыграешь свадьбу. Как раз продашь половину — на нее сыграешь свадьбу со второй половиной. И все у вас будет норм
        +1
        trader_95
        07 ноября 2018, 13:33
        kbrobot.ru, я думаю экономика России на пороге большого цикла роста.
        -1
        Евгений Черных
        07 ноября 2018, 13:35
        trader_95, Ок.
        +1
        Антон Зюзин
        07 ноября 2018, 15:48
        trader_95, скажите на каких данных обосновывается ваш оптимизм.
        0
        Иван Иванов
        07 ноября 2018, 23:52
        trader_95, уж простите, но это дикая глупость.
        0
        trader_95
        07 ноября 2018, 23:56
        Александр Свириденко, посмотрим.
        0
        rootshell
        08 ноября 2018, 09:13
        trader_95, откуда взяться росту?
        0
  - Capital Management
    07 ноября 2018, 14:06
    trader_95, значит вы ещё не заработали по этой стратегии, поэтому такие и не зарабатывают ))) с вас не убидит ну ну
    0
    - trader_95
      07 ноября 2018, 14:11
      CapitalMAN, почему не заработал? Если средняя по 160, прямо сейчас сдам и зафиксирую прибыль в 41 рубль с акции, мало что ли с августа?
      +2
      - Capital Management
        07 ноября 2018, 14:19
        trader_95, я имею в виду капитал не заработали и вы думаете тут только физики сидят)))
        0
        trader_95
        07 ноября 2018, 14:20
        CapitalMAN, откуда вы знаете, что я заработал и что нет?
        0
        Capital Management
        07 ноября 2018, 15:27
        trader_95, еще раз, была бы большая прибыль в деньгах, поста бы не было
        
        +1
        trader_95
        07 ноября 2018, 15:30
        CapitalMAN, это ваши домыслы. Я не вижу никакой связи
        +1
      - Дмитрий П.
        07 ноября 2018, 16:54
        trader_95, А если не зафиксируете прибыль, а цена упадет на 160, то очень обидно будет… А если зафиксируете, то цена может и дальше расти уже без Вас… Вот и хз что делать...
        
        0
        trader_95
        07 ноября 2018, 16:56
        Чернобров, потому не надо фиксировать, а продолжать так работать.
        +1
Kotcher
07 ноября 2018, 12:51
в итоге профит в % сейчас какой от начала стратегии? За какой период?
0
- trader_95
  07 ноября 2018, 12:57
  Котопёс, где-то с августа средняя покупки с 200 опустилась до 160+-. но точно не считал.
  0
  - Крупный игрок
    07 ноября 2018, 14:43
    trader_95, это плохая стратегия..( Т.е. пока рынок проседает, а потом растет — это работает. Тут нет ничего удивительного)) Но!!! Те, кто так же рассуждал, например, в ноябре 2007 г… начав покупать сбербанк по 103,85 р. потом получили либо маржинколы, либо колоссальный убыток по портфелю (все зависит от того с плечом или без), поскольку Сбер к февралю 2009 г. упал до 15,53 р.!!))) на -85%, и на тот момент были планки в стакане!!)) И все считали, что будет еще ниже)))))
    +1
    - trader_95
      07 ноября 2018, 14:48
      Крупный игрок, Сбер больше не упадет до 15. Теперь у нас совершенно другой Сбер. Греф действительно многое сделал. Я помню отлично то время.
      +1
      - Крупный игрок
        07 ноября 2018, 14:58
        trader_95, если вы отлично помните «то время», то тогда вы должны понимать, что любая бумага может упасть практически до нуля +-15 копеек))) И если вы трейдер, то должны принимать это в расчет и у вас обязательно должен всегда быть план «Б» для сохранения и приумножения вашего капитала! А чтобы было понятно греф ничего такого особенного не сделал — это брехня! то какой сейчас сбербанк — это заслуга времени!!! интернет, новые технологии и прочее… Только дурак (или там, полный дебил) не смог бы не внедрить при обслуживании электронную очередь))))))))) При таком прессинге в банковском секторе (я имею в виду коммерческие банки) со стороны ЦБ все клиенты волей-неволей должны были оказаться в Сбере и. поэтому прибыли Сбера — это вовсе не заслуга какого-то там грефа...))))))))))))))))))
        +8
        trader_95
        07 ноября 2018, 15:07
        Крупный игрок, ну второй по размеру госбанк ВТБ не смог. Поставили бы во главе Сбера такого как Костина, тоже бы болтался в проруби.
        Все что вы говорите отчасти правда или даже большей частью правда. Насчет прессинга ЦБ например.
        В текущей ситуации я исключаю сценарий Сбера по 15, но не исключаю по 100. К 100 я готов, мои другие стратегии даже в этом случае должны по идее выправить общий результат по депо.
        +4
        Крупный игрок
        07 ноября 2018, 15:22
        trader_95, если быть точным, то ВТБ действительно государственный банк (60,9% принадлежит государству), а вот Сбер принадлежит Банку России (50% + 1 голосующая акция). По Конституции «Банк России осуществляет свою деятельность независимо от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Независимость статуса Банка России отражена в статье 75 Конституции Российской Федерации..» Это так… для общего сведения, так сказать))))
        0
        trader_95
        07 ноября 2018, 15:25
        Крупный игрок, конечно. Это элемент системы сдержек и противовесов.
        ЦБ должен быть независимым от ветвей власти. Как же иначе?
        +2
        Крупный игрок
        07 ноября 2018, 15:31
        trader_95, ваша стратегия неплоха и имеет много плюсов, однако, учитывая все выше сказанное у трейдера должен быть в голове, как минимум, план «Б» на случай затяжного кризиса. Однако, с точки зрения получения более-менее приличной доходности и надежности инвестиционного портфеля нужна другая стратегия.
        0
        trader_95
        07 ноября 2018, 15:35
        Крупный игрок, конечно, это просто дополнительная стратегия, которая дополняет основные. Я даже не сказу какая у меня доходность за год, все равно не поверите, да мне это и не нужно
        0
        Крупный игрок
        07 ноября 2018, 15:59
        trader_95, отчего же не поверю?))) за столько лет на рынке я повидал всякое..) Знавали мы и трейдеров, чья доходность была 800% годовых и выше)))), правда потом, со временем, как-то вдруг все менялось на рынке и эти трейдеры сливали денежки со счета и уходили с рынка...(
        0
дадашов фархад
07 ноября 2018, 12:56
А по мне сбербанк столько стоить не должен. Каждому свое. Что монополист. Это правда.
+1
Zorkiy
07 ноября 2018, 12:56
хорошая стратегия, если есть бесконечные деньги.
0
- trader_95
  07 ноября 2018, 12:59
  Zorkiy, ну просто когда наберу 70% от депо остановлюсь. Цена тогда будет примерно 150. Плохо разве иметь бумагу на 70% депо по цене с 10% дивидендной доходностью?
  Мне нормально, я думаю сбер сильно не упадет.
  +1
  - AceVentura
    07 ноября 2018, 13:04
    trader_95, да если б знать. Знавал я одну барышню, таким способом Газпром в 2006-м набирала. Говорила на 200 руб. железобетонная поддержка… Но у Вас немного другая стратегия)
    0
    - Дмитрий П.
      07 ноября 2018, 18:17
      AceVentura, Какой тогда у Газпрома был p/e и он какой у Сбера сейчас? Я, например, сейчас ни за что не полезу в Яндекс, зато охотно на просадках покупаю Сбер))
      
      0
- Крупный игрок
  07 ноября 2018, 14:47
  Zorkiy, ни у кого нет бесконечных денег,....))))
  0
- Крупный игрок
  07 ноября 2018, 14:50
  Zorkiy, даже у «сахарного» Марка)))
  0
Sergey Pavlov
07 ноября 2018, 13:14
Что делать, если через год сбер стоит 170, а через три года 160, а по прошествию 5 лет болтается около 140 рублей? А у вас средняя цена 150+...
0
- trader_95
  07 ноября 2018, 13:19
  Sergey Pavlov, вы не поняли смысла стратегии. Если в течении трех лет цена будет держаться в диапазоне 170-140 средняя опустится до 30 рублей наверное.
  Как влез в эту стратегию — волатильность была хорошая, средняя достаточно быстро снижалась.
  
  Это проверенная стратегия накопления акций. Я примерно по такой еще в 2008г. работал. Но я сочетаю ее с другими стратегиями. Эта стратегия исключительно для покрытия пассивного роста рынка, инфляции. Но доходность она дает неплохую — все зависит от волатильности.
  +2
  - Sergey Pavlov
    07 ноября 2018, 13:28
    trader_95,
    Если в течении трех лет цена будет держаться в диапазоне 170-140 средняя опустится до 30 рублей наверное.
    Прям захотелось дать вам в ДУ…
    +3
    - trader_95
      07 ноября 2018, 13:29
      Sergey Pavlov, мне это не нужно.
      +1
XXM
07 ноября 2018, 13:32

ТС «КП»
+3
Роман
07 ноября 2018, 13:38
Всё отлично, когда акция ходит +-20-50 руб. А что делать если бы она сразу пошла в рост от 200 и росла бы скажем до 300, а у вас только треть объёма?) Или если акция падала бы допустим на 190 вы бы покупали каждые 2 руб. затем продали бы по 192 часть, в итоге по отчету(налоговой) убыток, т.е. в любом случае нужен рост опять к 200.
Снижать среднею можно только если цена меняется но не сильно. При хорошем росте вы продаете, с небольшой прибылью, упаская большую часть, при сильном падении вы усредняетесь, но нужен такой же сильный рост чтобы вывести позицию в плюс.
+3
- trader_95
  07 ноября 2018, 13:47
  Роман, да, вы правы.
  Если сейчас прямо бумага улетит на 230 у меня сбер закончится.
  Но это крайне маловероятно. Исходя из опыта, ежемесячно успеваю набирать не менее 3 объемов для шага 2 рубля, а при котировках выше 200 шаг 2,5. Т.е. получаем 7,5 руб. Т.е. за месяц я еще накапливаю акций, чтобы иметь возможность продавать до 237,5. Через два месяца алгоритм спокойно будет работать до 245руб.
  Средняя по этим дополнительным объемам будет на 2,5*20=50 рублей ниже рынка.
  + дивы.
  При достижении 70% от депо стратегия покупки заканчивает свою работу.
  +2
atlantic
07 ноября 2018, 14:29
при каких случаях слив? или слива быть не может? )
0
- trader_95
  07 ноября 2018, 14:34
  atlantic, ну теоретически если цена резко упадет за один день до 150 у меня будет убыток 6,25%. Депо окажется на 70% в Сбере, 30% кэш.
  Далее падение акций: убыток с коэффициентом 0,7 к проценту падения акций Сбера.
  +1
  - atlantic
    07 ноября 2018, 14:48
    trader_95, но ведь все равно слива нет. если только сбер упадет на 100р навечно и дивов платить не станет
    0
    - trader_95
      07 ноября 2018, 14:51
      atlantic, слива нет конечно.
      На 100 не упадет, если только российская экономика не сложится вдвое. Это должна какая-то крупная война случиться. Тогда нам всем будет не до Сбера.
      Теперь не такой Сбер как в 2007-2009. Сейчас на Сбере завязана половина экономики и дивиденды хорошие.
      +2
      - atlantic
        07 ноября 2018, 20:24
        trader_95, и какая доходность у этой стратегии? и дополнительный объем, который вы используете, равен 2% от депо? многовато сделок нужно, чтоб таким объемом общую среднюю цену снизить (с учетом того, что вы первоначально на 30% входите). От волатильности очень много зависит.
        0
        trader_95
        07 ноября 2018, 20:35
        atlantic, примерно да, 2%.
        С 16 октября, тут у меня такие данные, 80 сделок.
        Где-то 1,5-2% в месяц от депо.
        Но учитывая, что я загружен и использую под стратегию только примерно треть депо, то сама средняя покупки этой трети депо(на которые куплен Сбер) каждый месяц падает на 4,5-6%.
        Вот за 3,5 месяца и считал насколько у меня средняя покупки Сбера снизилась. Там примерно 20% от текущих цен, потому что часть еще я покупал и по 190.
        Точные подсчеты не веду, лень честно говоря
        -1
        atlantic
        07 ноября 2018, 20:54
        trader_95, неплохо, думаю вашу стратегию многие тут опробуют)
        +1
        trader_95
        07 ноября 2018, 21:37
        atlantic, пусть пробуют на здоровье, в качестве доп. стратегии сойдет, для основной доходность небольшая
        +1
        Value
        09 декабря 2018, 02:25
        trader_95, а в каких стратегиях большая?
        0
        trader_95
        09 декабря 2018, 10:57
        Value, разные краткосрочные спекуляции
        +1
        trader_95
        24 марта 2021, 20:43
        vitigra, интересно зачем минус поставили? Я этот сбер вот про прошествии 2.5 лет до сих пор держу, сейчас цена 286.22, неплохо вырос, плюс два раза дивиденды хорошие получил.
        0
Rechnik
07 ноября 2018, 15:15
Обожди покупать пока, до санкций недолго осталось.
+1
Surmounter
07 ноября 2018, 15:31
А мне понравилась идея, спасибо!!!
0
dekab1
07 ноября 2018, 23:03
Обычное усреднение, по сути набор позиции, сам так делаю, только на баксе.
Минус в акциях в том что цена может упасть гораздо ниже, чем себе представляет инвестор. Как говорится на рынке нет предела фантазии.
Мне вот тоже год назад казалось что бакс ниже 57 не пустят, в итоге пустили до 55. В итоге вышел из позиции на сишке, зафиксировав убыток. Думал еще ниже пойдет. Наличные баксы только оставил.

И сбер по 50 руб на 10 лет вполне может стать реальностью.
Ну и второй минус делать упор на одну акцию, ибо полная зависимость от менеджмента одной организации. Даже как пример Магнит, красиво развели и кинули инвесторов.

В валюте все гораздо проще, т.к бакс все же деньги и если наступит 10 лет стабильности и бакс уйдет ниже 50 руб можно переждать за границей, с учетом что рублей на руках будет мало.
А что будет делать рублевый инвестор в акции, для меня лично загадка. Акции не масло, на хлеб не намажешь и 10-20 лет сидеть в них очень стремно.
0
- Дмитрий К
  07 ноября 2018, 23:22
  dekab1, да, согласен, стратегия сама по себе разумная, но основной риск, сидеть в одной бумаге, лучше диверсифицироваться по разным.
  Именно в сбере риск в том, что там много нерезов, если будет массовый выход, то реально сбер ниже плинтуса уйдет. Его просто некому будет выкупать.
  Пример — офз- начали выходить- минус 10% к цене.
  +1
  - trader_95
    07 ноября 2018, 23:56
    Дмитрий К, можно, конечно, хоть портфель набирать, кому что.
    Мне просто нужен Сбербанк.
    +1
Дмитрий П.
08 ноября 2018, 01:34
Т.е., грубо говоря, Вы купили 3/4 по 200, затем 1/4 по 190 и потом продали эту 1/4 по 192. В результате получится 200 — 192 = 8 рублей убытка, т.к. система сначала продаст то что куплено по 200. Средняя по общей позиции при этом, конечно снизится. Но есть ли смысл так делать, торговать в убыток, но зато снижая среднюю?
+1
- trader_95
  08 ноября 2018, 01:47
  Чернобров, есть, конечно. Вы же все время совершаете эти операции.
  тут подробнее https://smart-lab.ru/blog/503578.php#comment9049363
  +1
Владимир Гончаров
08 ноября 2018, 09:33
была у меня похожая стратегия, я сбер брал с меньшим шагом на проливе, но меня обосрали критикой. у меня шаг был 0,25-0,5 но я так набирал позу из 100 акций.
+1
Zaorish
08 ноября 2018, 11:29
Есть в этой стратегии один долгосрочный минус — никогда нельзя быть ни в чем уверенным в нашей стране (вообще в любой, но в нашей в частности). Подумайте на каком временном интервале вы хотите стратегию тестировать — потом посмотрите примеры банкротств наших крупных компаний, в том числе государственных, и на рынках развитых стран. Мне вот на ум Lehman Brothers приходит… и сделайте заранее соответствующие выводы. Если это тупо сумма для проверки стратегии то ок, а если все на нее ставите, то подумайте дважды. Если все же хотите идти по этому пути — ваше спасение диверсификация + вывод средств.
0
Robot-Scalper.ru
08 ноября 2018, 12:50
Все статью прочитали. Многие прокомментировали. Но практически никто не заметил один важный момент.

Купил треть по цене 200, немного по 190, и начался обычный мартингейл с шагом 2 рубля вниз

Автор называет обычное усреднение Мартингейлом. Мартингей, это удвоение ставки при проигрыше (то есть, после закрытия позиции). У вас просто усреднение, без Мартина.

0