Физики и юрики. Кто чаще прав в выборе позиции. Анализ изменения открытых позиций на предыдущих периодах

Посмотрела график открытых позиций здесь rtscharts.ru/
Это открытые позиции физиков и юриков с 1 июля 2011. На графике видим три точки, где позы физиков и юриков сильно отличались лонг-шорт

Что там видим:
Точка 1. Это 9 сентября 2011, юрики по уши в лонгах, физики в шортах. Что было дальше? Рынок за 17 торговых сессий упал на 25%. Юрики крыли свои убыточные лонги.
Точка 2. Это 9 декабря2011. Картинка та же. Что было дальше? За 2 торговые сессии ранок упал на 4,2%, далее весь декабрь пила, с 29 декабря только рост. Юрики закрыли за неделю очень много убыточных лонгов. (видно на графике. каждая точка графика — это неделя)
Точка 3. Это 24 февраля 2012. Физики по уши в лонгах, физики в шортах. Дальше наш рынок был в широком боковике до 15 марта, далее началось снижение. Но 15 марта сократилось огромное количество открытых шортов, то есь юрики закрылись, не дождавшись снижения.

Это я таким образом попыталась развеять миф о том, что юрики чаще правы и чаще в плюсе. Мы, физики, можем отнять деньги у юриков, это не домыслы, а реальность и факт.Кстати, посмотрите, что происходит сейчас. Сейчас количество шортов и лонгов примерно одинаково, но открытые позиции снизились намного, у юриков открыто меньше 240 тыс контрактов.
Народ! Юрлица сидит в кэше, и если сейчас пойдет движуха, она будет сильной, будут входить юрлица, которые сидят с деньгами и ждут эту движуху.

шорт лонг

Oksana

Москва

230

4 578

с 7 августа 2011

47 Комментариев

Harest
14 апреля 2012, 20:56
В юриках тоже физики сидят
+10
- sinoptik139
  14 апреля 2012, 21:29
  Harest, откликнитесь, физики в юриках! мы вас бумм любить ))))
  +4
Алексей (Bacardi)
14 апреля 2012, 20:57
может столько мало открытых контрактов из-за того что деньги уходят из страны?
0
- Oksana
  14 апреля 2012, 21:01
  Bacardi, Мы этого не знаем, но с июля 2011 это второй раз, когда кол-во открытых контрактов у юрлиц опускается ниже планки 240тыс.
  0
  - Алексей (Bacardi)
    14 апреля 2012, 21:05
    Oksana, вот количество открытых контрактов 650000 сейчас, которое уменьшается, если частенько я замечал 900000-1000000 в другие времена-очень настораживает.
    0
    - Maaxee2
      14 апреля 2012, 21:08
      Bacardi, контрактов друх вдвое меньше. на 0.5 забыл домножить
      0
      - Алексей (Bacardi)
        14 апреля 2012, 21:09
        Maaxee2, ну да, один продал другой купил-2 открытые позиции.суть не в этом!
        0
  - Mr. Bean
    14 апреля 2012, 21:11
    Oksana, потому что юрики хеджируются фьючами на падении рынка, а не на хаях.
    +1
    - Oksana
      14 апреля 2012, 21:14
      Mr. Bean, А какая разница, чего они там делают и с какими целями. На моих трех точках показано, что большинсво их контрактов закрывались с убытком, а не с прибылью… Их убыток может стать нашей прибылью. А не наоборот
      0
Maaxee2
14 апреля 2012, 21:03
да продавать дураков нет. а раз нет дураков то как расти? такой вот парадокс.
+1
- Алексей
  14 апреля 2012, 21:28
  Maaxee2, молодец.только мало людей это понимает.мы и буксуем что продавцов нет.и покупателей тоже.так как все накупились и ждут сейчас как пойдёт наверх.
  0
Поток Риччи
14 апреля 2012, 21:03
спасибо, буду начеку!
ои по ри это тоже подтверждает, интерес снижен, но изменение лишь дело времени.
+2
Александр Шадрин
14 апреля 2012, 21:16
Это не показатель. Еще есть опционы, акции, внебиржевые опционы — Вы это учитывали???
брокеры = маркет-мейкеры (юр. лица) видят все позы по рынку (акции, фьючерсы, опционы, внебиржа), а физики нет.
И для юриков Ваше: «Мы, физики, можем отнять деньги у юриков, это не домыслы, а реальность и факт», как бальзам на сердце, физики теряют деньги, и еще думают, что они могут отнять что-то. Физики тут это совокупная позиция, а не конкретного физика. 5% и из физиков будут в плюсе, а то если бы и их не было, кто бы участвовал в этом? Сейчас, правда, обороты на биржах снижаются, новое поколение физиков еще не выросло )))

истина где-то рядом…
+1
- Oksana
  14 апреля 2012, 21:18
  option-systems, «Вы это учитывали???»
  Нет, я не учитывала. Это только контракт на РИ. Так как его торгую, его и анализирую.
  0
alexv1975
14 апреля 2012, 21:18
«Но 15 марта сократилось огромное количество открытых шортов» Это дата экспирации квартальных опционов и фьюча. Всегда ОИ так падает.

Теорию по этим данным сложно построить.
Из личных наблюдений — чем ниже ОИ, тем сильнее мотает РИ на 5ти минутках.
+1
- Oksana
  14 апреля 2012, 21:20
  alexv1975, Конечно они сократились на экспирацию. Вопрос в том, что шорты они закрыли, не особо с прибылью, падение началось только после 15-го
  0
  - alexv1975
    14 апреля 2012, 21:29
    Oksana,
    тут как считать позы у Юриков.
    Проданные коллы +покупка фьюча или Проданные путы+продажа фьюча — что из этого с профитом Юрики закрыли, а что с лосем?
    Надо учитывать, что Юрики это не мелкий спекулянт, открывшийся на все депо в одну сторону.
    У Юриков на РИ позиции захэджированы или опционы+фьючерс или фьючерс+акции.
    +1
    - Oksana
      14 апреля 2012, 21:32
      alexv1975, Ну этот пост скорее для тех, кто торгует только РИ, как я. Конечно, кроме РИ у них полно в портфеле, может, сальдированно они в вечном плюсе, но меня интересует пока только контракт РИ
      0
    - Maaxee2
      14 апреля 2012, 21:43
      alexv1975, а чтож тогда опционщики всю дорогу ноют что в опционах нет лкивидности? совсем юрики безденежные пошли
      0
      - alexv1975
        14 апреля 2012, 21:49
        Maaxee2,
        около 20-25% от ОИ это позы опционные. Судя по сокращению интереса после месячных экспираций. Ликвидность там небольшая, но и позы набирают не бай/селл по рынку.
        0
Кремлебот
14 апреля 2012, 21:19
«Это я таким образом попыталась развеять миф о том, что юрики чаще правы и чаще в плюсе.»

Этот миф тупое переложение западных реалий на наш рынок. Хотя с чего бы тем же ПИФ-м быть постоянно правыми непонятно.
0
Алексей
14 апреля 2012, 21:26
окси.не делайте ни каких выводов.юрики сидят там в определённо хедже.поэтому вы не поймёте кто будет прав а кто нет.и все эти мифы что нои не правы… это вы смотрите по одной позиции.
+3
- Oksana
  14 апреля 2012, 21:30
  Алексей, Честно говоря, я выводов не делаю. Данное наблюдение не может же изменить ни торговую систему, ни точек входа…
  Просто приятно видеть, что большинсво юриков перед движухой неправы, а физики правы. А что они там делают — хеджируюся, или еще чего, меня не очень волнует.
  0
  - Алексей
    14 апреля 2012, 21:32
    Oksana, да нет юрики всегда правы в основном.скажу более мои юрики в рынок входить не собираются.
    +2
    - Kulikov Pavel
      14 апреля 2012, 21:36
      Алексей, Болото продолжится?
      0
      - Алексей
        14 апреля 2012, 21:49
        Kulikov Pavel, потопчимся.но не выгодно сейчас рынок тянуть наверх.мы растём толко на шортах.а их мало.тянуть наверх что там закрылись лонгисты.при этом принять продажи на себя.юрики не пойдёт на это
        0
  - Александр Шадрин
    14 апреля 2012, 21:40
    Oksana, юрики правы всегда)
    0
    - XoXoL-T
      14 апреля 2012, 22:59
      option-systems, Ну интересно… А как я от них отщипываю по кусочку если онЕ ФсиХда правы ???
      0
Константин (Caesar)
14 апреля 2012, 21:27
Спасибо за любопытные наблюдения! =))
Только, разумеется, надо учитывать, что среди юриков немало хеджеров и арбитражёров. То есть их результат и кто кого обыгрывает посчитать нетривиально. ;)
0
vlad1024
14 апреля 2012, 21:34
бгг… я уже тут говорил ни раз, от того что кто-то орудует тысячью контрактов еще не значит что у него мозгов сильно прибавилось.
+3
Kulikov Pavel
14 апреля 2012, 21:35
Тема актуальна.
На мой взгляд у успешных юриков и физ. лиз разные стратегии из-за разности рабочих объемов.
Физ лица входят по тренду вот и получается чем дольше тренд тем больше позиция у физ лиц.
А юр лиза входят в рынок когда ЦБ дает им деньги. А в шорт входят когда акции выросли до планируемого уровня (как было в марте)
Вот и создается видимость борьбы.
0
Максим Виссарионович
14 апреля 2012, 22:04
Инфа интересная в том плане, что этот график может оказаться простой манипуляцией.
0
- Oksana
  14 апреля 2012, 22:07
  max1, Как это может быть, если он (график) не меняется во времени? Никто не может сманипулировать этот график задним числом. Потом, такие же официальные цифры на сайте биржи РТС, я проверяла не раз.
  +1
  - Максим Виссарионович
    14 апреля 2012, 22:11
    Oksana, какая манипуляция может быть задним числом. Многие физики смотрят на юрлиц, вот для них этот график и рисуется. А то, что юрлица уже несколько раз на ЭТОМ графике ошиблись только подтверждает предположение о манипулятивном характере данных.
    0
    - Oksana
      14 апреля 2012, 22:15
      max1, Думаете, трейдеры принимают решение глядя на этот график? Очень сомневаюсь, может только единицы.
      Те, кто открывает позу, глядя на юриков в их сторону, просто не имеют своей ТС, думаю.
      +1
      - Максим Виссарионович
        14 апреля 2012, 22:18
        Oksana, как минимум, засомневаются глядя на этот график, этого уже достаточно.
        0
Евгений Николенко
14 апреля 2012, 22:18
От того и падали, что юрики крыли лонги ;)
0
Алексей
14 апреля 2012, 22:34
что вы гадаете думаете.сначала лонгистов потом шортистов заимеют
0
Дмитрий Самсонов
15 апреля 2012, 00:06
Оксана вы сделали большую работу, проблема только в том что объем открытых позиций не ведет ни к чему. Он не показывает ни количество шортов ни лонгов, вы его так не проанализируете. Реальная картинка, статистика, сильно отличается, если вам будет интересно я приведу вам пару примеров, когда статистика диаметрально врет. Анализировать можно только изменение на движение открытого интереса. как то так
0
Дмитрий Самсонов
15 апреля 2012, 00:19
кстати последние два дня в нас летят только продажи, народ сгружает все в рынок. хз кто все это покупает. самому интересно.
пара историй от проф участника
— PLGL LI strong buy, 10% upside, comming spo will be buy out by one shareholder with market premium
— GAZP strong buy, taxation improvement + high div yield
— TRNFp strong buy, 25% of net income payout is VERY possible (20% yield)

…
0
BruceWillis
15 апреля 2012, 01:58
бля, реально самый песдатый псто!!!

если бы йа был песдолизом, йа бы тебе кунилингус сделал!!!
-6
ger_man
15 апреля 2012, 10:44
«Мы, физики, можем отнять деньги у юриков, это не домыслы, а реальность и факт.»
Толпа может смести любого. Но, опять же, её разгоняют крупные игроки. На рынке бьётся крупняк, ломая копья, и побеждает тот, у кого больше денег и способности увлечь за собой основную массу игроков. А, то, что происходит последние дни по РИ так это езда по стопам. Любое движение, что вверх, что вниз сопровождается снижением ОИ. От того, на мой взгляд, люди в кэш и выходят.
0
- ger_man
  15 апреля 2012, 10:47
  ger_man, в отсутствии крупных игроков мы всегда имеем тухляк ))).
  0
  - Oksana
    15 апреля 2012, 10:56
    ger_man, Да, вроде пока тухляк. Но если пойдет движение (в результате битвы крупных игроков, конечно), то оно может иметь ускорение в дальнейшем, так как много денег к кэше у юрлиц.
    Поэтому ставьте все стопы. Сейчас лучше не надеяться на «пересижу убытки, боковик ведь», деньги не будут вечно в кэше лежать.
    0
qwerty321
15 апреля 2012, 11:34
юрики, а точнее сказать физики сидящие в стане юриков более инертны (деньги в конце концов не свои) и зачастую подвержены мнению и влиянию «авторитетных» боссов, так сказать гуру той или иной управляющей компании в которой они сидят, но как известно статус «гуру» рынок не признает, а «юрик» сам по себе не символизирует априори «умные деньги»…
0