Зачем нужны торговые роботы?

Торговые роботы нужны, чтобы зарабатывать. На этом можно было бы закончить, но продолжу толкать очевидные и не очень очевидные мысли.

Во-первых, торговые роботы могут торговать в те моменты, когда трейдер находится не у терминала, этот вариант хорошо подойдет тем, кто ходит на постоянную работу, и не имеет возможности постоянно пялиться в терминал, чтобы выискивать подходящие моменты для сделок. Конечно, все хотят оставить свою работу, чтобы сразу начать зарабатывать на рынке, но эта идея для многих может обернуться катастрофой: сбережения уже испарились, а новой работы ещё нет. А счета всё идут и идут.

Во-вторых, торговые роботы не устают и могут вести торговлю 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. Нет таких трейдеров, которые выдержат такой режим. Робот поможет нам иметь здоровый полноценный сон, избавит нас от необходимости торчать постоянно у монитора, что в общем и целом позитивно скажется на личной жизни и общении с близкими. Да и в магазин можно отлучиться, заняться чтением, спортом и т.д. Небольшое дополнение: запустив торгового робота, работающего по определенной стратегии, вы освобождаете свое время для дальнейших исследований рынка и поиска новый стратегий. Таким образом можете получить трендового робота, контр-трендового, импульсного и т.д. Диверсификация методов торговли положительно скажется на результатах.

В-третьих, можно запустить торгового робота на многих инструментах, что повышает общую прибыльность и уменьшает колебания по эквити. Здесь необходимо подойти с умом. Запуск торгового робота на 10 инструментах с корреляцией близкой к 1 будет равносилен запуску на 1 инструменте с 10-кратным риском. Робот сам по себе не сделает больше, чем мог бы сделать трейдер руками, ведь алгоритм торговли один и тот же, но он может сделать больше, чем трейдер руками, так как робот масштабируем как по времени, так и по количеству инструментов, а время и внимание трейдера ограничено.

В-четвертых, торговые роботы соблюдают дисциплину и не тильтуют. Робот не парится, что последние 10 сделок были минусовыми, не открывает позицию сайзом больше, чем необходимо, поставит стоп в нужном месте и зафиксирует прибыль, когда настанет время (если не принимать в расчет бажные роботы, которые не ставят стопы в результате программных ошибок). Это особо поможет тем, кто умеет хорошо определять направление на рынке, но при этом ведет себя не совсем дисциплинировано, например, отодвигает стопы, когда рынок идёт против, вовремя не фиксирует прибыль. Поэтому фраза «Кто не умеет торговать, тому и торговый робот не поможет», верна только отчасти. Но здесь важно удержаться от желания влезть в работу робота руками.

В-пятых и далее. Будет для многих откровением: на прибыльность влияет размер позиции. Например, вы имеете трендовую стратегию, с количеством прибыльных сделок около 30%. И вы входите в сделку с риском 2%. Это означает, что если рынок пошел против вас, и вы вышли из сделки, то убыток составит 2% (не рассматриваю тут проскальзывания и форс-мажоры). Но вы можете войти в сделку и с риском в 3-4-5-6-7-8-9 процентов. И ваша прибыль будет поначалу расти, но потом окажется, что вы льете. И не понимаете, почему льете, ведь стратегия не должна сломаться (не в этот раз). Ответ здесь простой: вы выбрали слишком высокий риск на сделку. Есть определенный порог, после которого любая прибыльная стратегия начинает лить. Для одних стратегий это будет 10%, а для других пороговым значением окажется 3%. И вы перестанете торговать по этой стратегии, хотя надо было лишь уменьшить сайз. Кому интересно: все это описано у Ральфа Винса в его книге «Математика управления капиталом». 

Когда вы ищете идеи для торговли, вы просматриваете графики назад на определенное время. И может так оказаться, что последние 2 месяца работают определенные условия, приносят хорошую прибыль. И вы поспешите, если начнете торговать по этим условиям. Если заглянуть ещё дальше, окажется, что сделки по этим сетапам приносили сплошные убытки, а сейчас лишь небольшой всплеск доходности. Имея торгового робота вы можете прогнать его на истории, что очень трудно сделать вручную, так как это требует много времени и кропотливости. Да и понять, где предел стратегии по размеру позиции достаточно трудно, если просчитывать все вручную. 

Мало того, что надо проанализировать несколько сотен сделок, так ещё и просчитать результаты для размеров открываемой позиции, размеров стопов, тейкпрофитов, а ещё выбрать подходящий метод трейлинга (а их лично знаю больше 5). Все перемножим, и получаем тысячи сделок, можно несколько недель считать с блокнотом, сбиться или ошибиться, и начать всё сначала. Кроме того, получив результаты торговли на истории, вы можете загнать их в специальный софт и проанализировать, насколько стратегия устойчива, а результаты случайны: не является ли рост прибыли лишь случайной последовательностью прибыльных сделок? Т.е. само тестирование робота и результаты тестирования вам помогут оценить качество стратегии и сэкономят кучу времени. Прогон может занять по времени до нескольких часов, но это все равно быстрее, чем вручную. Некоторые программы позволяют быстро посмотреть результат типа «What if», например, что будет, если не вести торговлю по четным вторникам.

Успехов.