10 апреля 2011 года итоги недели.

  За неделю счет вырос на +4,14%, ММВБ +0,68%. Сигнала на фиксацию лонговых позиций система не показала. Рост замедлился. Позиций не менял с 24 марта 2011 года, но вот на следующей неделе сделки будут:
во-первых, в среду 13 апреля 2011 года (за день до апрельской экспирации) по системе регулярной продажи опционов (стренглы, стредлы, и немного направленных продаж) буду переходить из апрельской серии на майскую,
во-вторых, возможно, все-таки будет рывок, и я выйду из направленных позиций, создам контртрендовые позы, до нового тренда вниз.
   Дельта позиций за неделю еще уменьшилась, с +2,71 до +1,36. Профиль доходности указывает, что дальнейший рост рынка уже не несет большего потенцила профита. Апрельские «боковые» позы тянут вниз. Данными позициями я активно не управляю (один раз зашел — через месяц вышел), хеджирование провожу через диверсификацию работы по спектру применяемых опционных стратегий (направленные системы, спреды, регулярные продажи опционов). Не люблю суету…



 
  На этой неделе еще работал внутри дня фьючерсом РТС на 5-минутке, совсем маленьким сайзом. Итог положительный, но не выдающийся (+2,8%), всего 1/10 от всех доходов. Но с тем учетом, что по опционам обычно задействовано не более 50% под ГО, сейчас вообще 36% капитала зарезервировано под ГО, то любое дополнительное использование только повышает эффективность работы.
  На данный момент портфель опционных стратегий не сформирован окончательно, веду изучение различных идей. Возможны изменения в алгоритмах работы, хотя уже и сейчас есть некий базис для работы. Направленные позы будут уменьшаться, больше дельта-нейтральных систем, календарные спреды, альтернативные системы. Совсем не работаю по волатильности, конечно, на продаже волатильности я зарабатываю, но систем основанных только на волатильности нет, нужно наверстывать этот пробел. Каждый раз появляется всё новое и новое — с чем можно работать.
    Целью является достижение стабильной прибыли ежемесячно не менее +10% в среднем. Очень интересный процесс отработки различных идей, чем мне опционы привлекают больше фьючерсов — построение комбинаций, можно как конструктор сделать, то что ты хочешь сделать, и всё меньше зависить от случая…