27 октября 2018, 17:05
Трендследящие стратегии (основанные на скользящих средних)
Взято из https://nakhusha.livejournal.com/47609.html
Этот пост будет отдушиной для спекулянтов.
Компания Newfound Research занимается исследованием рыночных моделей.
У них я нашел завлекающую картинку на трендследящую стратегию.
Подробнее о ней вы можете прочесть здесь.
Дьявол, как всегда, кроется в деталях. А именно, какую «машку» выбрать в качестве индикатора. В немного другой статье авторы показывают, каким мог бы быть выход из кризиса 1929 года, используя 6-12 мес. скользящие средние. И результаты весьма разнообразны: от -25% до 136%.
Или при последующем росте, когда, наоборот, 6-месячный сигнал давал большую доходность (723%), чем 11-месячный (361%). Индекс Large Equity TR сделал за этот период 1056%.
Также решает тайминг. Следующая картинка показывает, в какую из недель инвестор совершает перекладку по сигналам 12-недельной «машки» (сигнал формируется раз в месяц, в месяце 4 недели, можно сместить понятие «месяц» относительно этих 4 недель, что дает нам 4 разных сигнала). Результат разнится от 4139$ до 6797$, то есть, больше, чем в 1,5 раза за 90 лет. Индекс Large equity TR за этот промежуток сделал 5867$.
Как всегда, будущее даже самых простых спекулятивных стратегий весьма неопределенно. Чуть-чуть другой параметр и выбор времени входа в сделку могут очень сильно поменять результаты, вплоть до отрицательных значений.
Хотите ли вы иметь настолько неопределенное финансовое будущее, зависящее от мельчайшего фактора?
Этот пост будет отдушиной для спекулянтов.
Компания Newfound Research занимается исследованием рыночных моделей.
У них я нашел завлекающую картинку на трендследящую стратегию.
Подробнее о ней вы можете прочесть здесь.
Дьявол, как всегда, кроется в деталях. А именно, какую «машку» выбрать в качестве индикатора. В немного другой статье авторы показывают, каким мог бы быть выход из кризиса 1929 года, используя 6-12 мес. скользящие средние. И результаты весьма разнообразны: от -25% до 136%.
Или при последующем росте, когда, наоборот, 6-месячный сигнал давал большую доходность (723%), чем 11-месячный (361%). Индекс Large Equity TR сделал за этот период 1056%.
Также решает тайминг. Следующая картинка показывает, в какую из недель инвестор совершает перекладку по сигналам 12-недельной «машки» (сигнал формируется раз в месяц, в месяце 4 недели, можно сместить понятие «месяц» относительно этих 4 недель, что дает нам 4 разных сигнала). Результат разнится от 4139$ до 6797$, то есть, больше, чем в 1,5 раза за 90 лет. Индекс Large equity TR за этот промежуток сделал 5867$.
Как всегда, будущее даже самых простых спекулятивных стратегий весьма неопределенно. Чуть-чуть другой параметр и выбор времени входа в сделку могут очень сильно поменять результаты, вплоть до отрицательных значений.
Хотите ли вы иметь настолько неопределенное финансовое будущее, зависящее от мельчайшего фактора?
Рамиль Ульмасбаев, вы наверное недавно родились. Требования, блокировки, воровство и шантаж со стороны Украины были невероятны. И это началось с приходом к власти проамериканских «оранжевых».
...
2:25
Ded_Badun, можешь рассказать что знаешь
Слово умное, а раскрыть нам суть работы не можешь.
2:17
yandx it
genubat, скорее застрельщик — «и туда и сюда»!
Ольга Тимченко, судя по его нику — он ведет уроки труда:)
По волнам роста и почему выросли при росте инфляции Рассмотрим рост среды 27.11.24 на таймфрейме 5 минут:
С 10:55 по 14:50 импульс вверх из 5 волн.
Волна А коррекции вверх.
С 14:50 по 16:00 и...
⚡Аптеки 36.6 купили конкурента «36,6» приобрела мурманскую «Аптеку для бережливых»
Мурманской «Аптеке для бережливых» принадлежит 185 точек. В том же рейтинге она заняла 35 место с выручкой в 3 м...
Закон о рекламе ударит по Яндексу, Ozon и VK? Власти начали обсуждение о введении сбора за рекламу в интернете, который может составить 2-5% от ежеквартальной выручки владельцев сайтов, приложений, бл...
0:47
Закон о рекламе ударит по Яндексу, Ozon и VK? Власти начали обсуждение о введении сбора за рекламу в интернете, который может составить 2-5% от ежеквартальной выручки владельцев сайтов, приложений, бл...
На самом деле, просто эта стратегия весьма показательна. И популярна…
Конечно, матерый спекулянт способен слиться и на одномесячном бэктесте, но прозорливому инвестору подавай историю понадежнее, желательно затрагивающую несколько экономических циклов. Чтобы это сделать, приходится лопатить данные за 100 лет.
столетний график рисуется именно и только для красоты, поскольку ни один инвестор на нём прокатиться не сможет. а в рамках обычной человеческой жизни инвестор спокойно попадёт на войну, гигантскую рецессию, 30-летний боковик и прочее гавно.
Красивая картинка роста америки в 20-м веке результат их доминирования и отжима бабла со всего мира. Но ты как истиный инвестор продолжай надрачивать на столетний график.
С другой стороны — если всю жизнь усреднять позицию по одному индексу и оставить его детям… Вполне себе прибыльное дело может быть. Ко времени внуков.
(см. рис.2)
Не каждый это выдержит, если не на словах, а на депозите.
И непереубедимая )
на последней картинке выхлоп на уровне бай анд холда и даже ниже… т.е. смысла в таких машках нет