Трендследящие стратегии (основанные на скользящих средних)

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/47609.html

Этот пост будет отдушиной для спекулянтов.

Компания Newfound Research занимается исследованием рыночных моделей.

У них я нашел завлекающую картинку на трендследящую стратегию.

Трендследящие стратегии (основанные на скользящих средних)

Подробнее о ней вы можете прочесть здесь.

Дьявол, как всегда, кроется в деталях. А именно, какую «машку» выбрать в качестве индикатора. В немного другой статье авторы показывают, каким мог бы быть выход из кризиса 1929 года, используя 6-12 мес. скользящие средние. И результаты весьма разнообразны: от -25% до 136%.

Трендследящие стратегии (основанные на скользящих средних)

Или при последующем росте, когда, наоборот, 6-месячный сигнал давал большую доходность (723%), чем 11-месячный (361%). Индекс Large Equity TR сделал за этот период 1056%.

Трендследящие стратегии (основанные на скользящих средних)

Также решает тайминг. Следующая картинка показывает, в какую из недель инвестор совершает перекладку по сигналам 12-недельной «машки» (сигнал формируется раз в месяц, в месяце 4 недели, можно сместить понятие «месяц» относительно этих 4 недель, что дает нам 4 разных сигнала). Результат разнится от 4139$ до 6797$, то есть, больше, чем в 1,5 раза за 90 лет. Индекс Large equity TR за этот промежуток сделал 5867$.

Трендследящие стратегии (основанные на скользящих средних)

Как всегда, будущее даже самых простых спекулятивных стратегий весьма неопределенно. Чуть-чуть другой параметр и выбор времени входа в сделку могут очень сильно поменять результаты, вплоть до отрицательных значений.

Хотите ли вы иметь настолько неопределенное финансовое будущее, зависящее от мельчайшего фактора?

инвестции

nakhusha

Дубна, Московская область

157

5 040

с 26 сентября 2017

35 Комментариев

Oleg Only Algo
27 октября 2018, 18:05
Кто ж на одних скользяшеах то делает. Намскользчшках-гиблое дело по моему
0
- Михаил
  27 октября 2018, 18:15
  Oleg Only Algo, а на чем надо делать?
  +1
  - bocha
    27 октября 2018, 18:18
    Михаил, на эту тему есть длинный анекдот, завершающийся канонической фразой: «Утки, сынок!!!» )))
    +2
  - Oleg Only Algo
    27 октября 2018, 18:40
    Михаил, ну уж точно не на скользяшеах))
    0
    - Михаил
      27 октября 2018, 21:08
      Oleg Only Algo, ну хоть чего-то, что лучше скользяшек назовите
      +2
      - Oleg Only Algo
        27 октября 2018, 22:32
        Михаил, алгоритм должен быть на основе логики. Если то, то это. А если вот так, то делаем так… в таком духе… а использование только индикаторов, в тч скользяшек сливать будут. Я не говорю что их не надо использовать, а лишь то, что не в основе алго
        0
        Михаил
        28 октября 2018, 07:57
        Oleg Only Algo, а пример, какого-нибудь работающего алгоритма, ‘если то, то это’
        +1
- nakhusha
  27 октября 2018, 18:35
  Oleg Only Algo, то есть, Вам еще один фактор подавай.)
  
  На самом деле, просто эта стратегия весьма показательна. И популярна…
  0
Friendly Deep Space
27 октября 2018, 18:23
Если просто покрытые колы продавать, то интересно сколько будет)
+1
- ves2010
  28 октября 2018, 07:33
  Friendly Deep Space, смотри VXX либо есть индекс специальный
  0
Kapeks
27 октября 2018, 18:51
блеать да покажите мне того инвестора, который инвестировал в 1927 в индекс и держал до 2017??? Где этот уникум? Какого хера они нам всё время рисуют этот столетний график?
+3
- nakhusha
  27 октября 2018, 18:56
  Kapeks, я Вам немного подскажу. Столетний график рисуется не для красочности описания, а набора необходимого количества статистики и данных для.
  
  Конечно, матерый спекулянт способен слиться и на одномесячном бэктесте, но прозорливому инвестору подавай историю понадежнее, желательно затрагивающую несколько экономических циклов. Чтобы это сделать, приходится лопатить данные за 100 лет.
  +1
  - Kapeks
    27 октября 2018, 19:33
    nakhusha, ты этот снисходительный тон для своих детей оставь. им будешь подсказывать.
    столетний график рисуется именно и только для красоты, поскольку ни один инвестор на нём прокатиться не сможет. а в рамках обычной человеческой жизни инвестор спокойно попадёт на войну, гигантскую рецессию, 30-летний боковик и прочее гавно.
    Красивая картинка роста америки в 20-м веке результат их доминирования и отжима бабла со всего мира. Но ты как истиный инвестор продолжай надрачивать на столетний график.
    +2
    - nakhusha
      27 октября 2018, 20:12
      Kapeks, я так понял, Вы ничего не поняли из статьи, тем более из комментария. Проходите мимо.
      0
  - Пётр Новак
    27 октября 2018, 20:12
    nakhusha,
    затрагивающую несколько экономических циклов
    Чтобы в своей жизни ты просто попал не в тот цикл ожидая подъёма.
    С другой стороны — если всю жизнь усреднять позицию по одному индексу и оставить его детям… Вполне себе прибыльное дело может быть. Ко времени внуков.
    +1
    - nakhusha
      27 октября 2018, 20:14
      Пётр Новак, какие инструменты в каких фазах экономического цикла ведут себя лучше других, Вы в курсе?
      0
      - Пётр Новак
        27 октября 2018, 20:16
        nakhusha, Желаете просветить? С удовольствием послушаю.
        0
        nakhusha
        27 октября 2018, 20:19
        Пётр Новак, хорошая идея для хорошего поста. Надо будет написать статью.
        0
- Ilya
  27 октября 2018, 20:37
  Kapeks, +1. там еще внутри этого индекса все время все перетасовывается. может так оказаться, что набери ты этот индекс тогда и все из него давно выбыло/обанкротилось и тп…
  +3
Ilya
27 октября 2018, 20:45
но, кстати, люто плюсую за картинки и топик по теме торговли. конструктива сайту не хватает. спасибо.
+3
Capital Management
27 октября 2018, 20:47
Знали вы насколько все проще!
0
- Cheshirsky Kot
  27 октября 2018, 21:18
  CapitalMAN, давайте) Подскажите нам всем)
  0
  - Capital Management
    27 октября 2018, 21:37
    Cheshirsky Kot, ага
    0
khornickjaadle
28 октября 2018, 06:59
Зачем выходить из кризиса по машкам? Купил и держи. Другое дело собрать портфель бумаг, которые будут расти после кризиса.
0
- VladMih
  29 октября 2018, 10:00
  khornickjaadle, в 29-м купить и в 33-м начать радоваться покупке?
  (см. рис.2)
  Не каждый это выдержит, если не на словах, а на депозите.
  0
  - khornickjaadle
    29 октября 2018, 14:49
    VladMih, Не все в тот кризис жили плохо, наверняка были компании, которые упали не так сильно. Я к тому, что если уверен в компании, то будешь покупать до самого дна в кризис.
    0
    - VladMih
      29 октября 2018, 17:19
      khornickjaadle, да ради бога. Вера — сила непобедимая.
      И непереубедимая )
      0
ves2010
28 октября 2018, 07:38
закрою тему...
на последней картинке выхлоп на уровне бай анд холда и даже ниже… т.е. смысла в таких машках нет

0
- SergeyJu
  28 октября 2018, 11:09
  ves2010, но риски ниже. Так что смысл есть. Кроме того, на дне рынка всегда вне рынка. Так что можно какой-нибудь контртренд замутить поверх этой конструкции.
  0
  - ves2010
    28 октября 2018, 13:24
    SergeyJu, смотри внимательно там просадки >30%
    0
    - SergeyJu
      28 октября 2018, 15:11
      ves2010, а если еще внимательнее посмотреть на базовый актив. Там просадка в великую депрессию какая?
      0
Носорог
28 октября 2018, 08:46
Можно период скользяшек применить к номерам лотто и с умным лицом делать любые выводы о том, что 17 лучше чем 26, или наоборот. Ибо в любой промежуток времени понятное дело что какая то цифра приносит бабло, а какие то — минуса. Вот только бред все это, вернее казино.
0
VladMih
29 октября 2018, 09:56
Хотите ли вы иметь настолько неопределенное финансовое будущее, зависящее от мельчайшего фактора?
Или хотите иметь еще более неопределенное будущее, игнорируя показания ВСЕХ машек? Т.е. наплевав на усредненные значения настроений и цен.
0