Индустрия (продолжение по евре)

Смотрим что у нас с ордером. https://smart-lab.ru/blog/496283.php, который мы запустили.

С нашим ордером все просто. Мы его закрыли. В среднем у нас было 200 сделок в день по 0,00025*1000 или 50 долларов. У нас 50 рабочих дней 2500. Минус 50 ордеров по 1.1341, мы закрыли по 1.1514, минус 865. И еще 19 ордеров по средней цене 1.14275, минус 166. Фин рез 1468. Все, это на пальцах, без комиссий (а комиссий там много). Еще один мой любимый, антинаучный метод. Берем по модулю все приращения на самом маленьком ТФ, и находим среднюю. Умножаем на количество наблюдений и делим на наши 0,00025. Ну, а по хорошему, надо сетку в экселе строить и считать.  У меня перед глазами отчет брокера и я, в отличии от вас, все вижу.

 Перед нами стоит другая задача. Как все эти цифры получить через БШ. И этого я не знаю.

Для начала измерим волатильности. На 5 минутах 7.1% (отнормированных в годувую), минутных дневных. Она вся в пределах 7%. Берем цену БА. Так как мы устанавливаем лимит в 100000, то 1.13410 умножаем на это. Подставляем в формулу БШ. 113410 страйк и БА 7% вола 50 дней из 256 в году получим 1400 стоимость колла.

Тут маленькое отступление для маленьких. Стоимость кола 1 дня был бы около 200 рублей. То есть когда вы покупаете очень короткие по времени опционы вы очень здорово переплачиваете за риск, что цена ни куда не пойдет. Если за 50 дней тетта 14, то за 1 день тетта 100.

Идем дальше. Ну и если наша сетка дает 2500, а страховка стоит 1400, то мы уже не просто богаты, а очень богаты. Бежим и покупаем колл на EURUSD. Чего нет? А. Ну тогда смотрим кол на фючерс. По 0,115 на 44 дня. С учетом всякого это 1437 баксов. И запускаем нашу сетку по 50 баксов в день. В итоге мы получим 2200 на сетке и заплатим 1437 за страховку. Страховку от чего? Ну, если у нас БА пойдет вверх, то наш ордер будет докупать шортов. Так вот, на момент экспирации наши шорты будут покрыты прибылью от купленного кола. Только надо будет руками закрывать или ждать поставки фьюча, а потом фьюч закрывать. В общем, не мне вас лечить.

Жалко только одно. У вас, наверное, нет 100000 долларов. Ну вы можете опцион на бирже купить, а евру на форекс кухни гонять. Там за 1000 долларов вам дадут плече 100. Вам хватит.

Ну и последнее. Когда вы все это заработаете, то отдайте в хорошие руки.

Если не страшно…