Управление исполнением в HFT.

Всем привет.

Пробую достаточно простую идею, торговля с возвратом к среднему. Среднее в данном случае, это линейная регрессия с кучей параметров. Только весь этот праздник продолжается, пока нет однонаправленного безоткатного движения.
Входить выходить по стакану или +-10 нет смысла, так как средняя прибыль на сделку, посчитанная по тикам (если тик коснулся цены, считаем заявку исполненной) около 13 рублей. Несколько раз читал, что главное в hft это не предсказание цены, а управление исполнением и контроль позиции. Но куда здесь контролировать, если в какой-то момент я становлюсь обладателем кучи лонгов, на падающем инструменте.
Подскажите, мне стоит развивать эту идею, или надо сперва добиваться, чтобы тестовая прибыль была больше 20 рублей?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

hft

semen74

Москва

169

с 9 июня 2017

59 Комментариев

SergeyJu
22 октября 2018, 23:42
попробуйте для начала более сильное условие, цена прошла сквозь Вашу заявку, то есть тик на один шаг лучше вашей заявки.
0
Осень
22 октября 2018, 23:44
jivas.org/otdam-torgovuyu-strategiyu-v-horoshie-ruki/ почитай полезно
0
Активный Инвестор
22 октября 2018, 23:44
Зачем же HFT торговать направленно, если при такой скорости такую же доходность дает ненаправленная торговля?

0
Auximen
22 октября 2018, 23:52
Мне представляется биржевые и брокерские комиссии от такой торговли будут превышать доход.
0

Читайте на SMART-LAB:

Как забирать деньги из крипты в 2026 году?

Ну что, уже сегодня! Проведем мощный эфир – где в крипте появляются «раздачи» и как их не пропустить? Будем говорить о моментах, когда рынок движется не просто случайно, а понятно и...

LiveInvestingGroup

13:28

Через какие юаневые облигации можно отыграть рост валюты?

Mozgovik

13:54

USD/CAD: канадец продолжает отступать перед укрепляющимся долларом

Канадский доллар продолжает сдавать позиции и снизился до очередных локальных минимумов, оказавшись в районе выше 1,38. Фон для этого ослабления задавал Банк Канады, оставивший ставку на 2,25%,...