ОПЦИОНЫ СРОЧНО! Продаю путы 140 и 145 страйков и колл 170 страйка!

Июнь_пут 140 и 145 страйков и Июнь_колл 170 страйка! Лучшие цены в стакане! Может кому надо!!!

опционы

Разумный инвестор

Александр Шадрин

Санкт-Петербург

3023

63 725

с 23 марта 2011

20 Комментариев

Александр Шадрин
12 апреля 2012, 20:07
2605 и 2705 купите!!! по теор цене отдаю!!!
0
qaz
12 апреля 2012, 20:11
Есть какой-то инсайд?
0
Александр Шадрин
12 апреля 2012, 20:13
нет это часть от конструкции, мне нужно продать сначало эти путы, чтобы потом другое купить-продать!
может кому надо, и до 15 июня ставит на то что рынок будет значительно ниже 140 и 145 по фРТС — и я выпишу ему путы!
0
Anton Medvedev
12 апреля 2012, 20:13
по теорцене только лохи покупают
+1
- Александр Шадрин
  12 апреля 2012, 20:16
  trade-research, купи тогда дороже, если ты крут!
  +1
- pashok4490
  13 апреля 2012, 07:50
  trade-research, почему?
  0
  - Александр Шадрин
    13 апреля 2012, 08:49
    pashok4490, он просто не понял, что это, что моя заявка сужает спред в стакане. и что иногда за счастье купить по теор цене хотя бы…
    0
Александр Шадрин
12 апреля 2012, 20:16
еще колл_170_июнь за 3215 продаю!!!
0
Александр Шадрин
12 апреля 2012, 20:22
еще июнь_пут_140 остался — за 2595 отдаю, со скидкой!)
0
- Александр Шадрин
  12 апреля 2012, 20:26
  option-systems, 2570 уже!!!
  0
Александр Шадрин
12 апреля 2012, 20:24
разговор сам собой )))
+1
Кучумов Алмаз
12 апреля 2012, 20:30
я как то на майских попал. какое там июньские…
причем позу отркрыть удалось… а закрывать было нечем.
пришлось регулировать все фьючами — но осадок остался…
приходиться торговать только ближайшими опционами.
+1
Константин (Caesar)
12 апреля 2012, 20:59
option-systems, можешь объяснить как рассчитывается ГО на фортс по спреду? Допустим купил 150-е путы, продал 145, какое ГО будет — там учитывается, что купленные путы перекрывают риск проданных?
0
- Александр Шадрин
  12 апреля 2012, 21:26
  Константин (Caesar), конечно перекрывают, одни будут дешеветь и другие будет дешеветь, но одни куплены, а другие проданы, соотвественно экспозиция меньше, и ГО меньше…
  +1
  - Константин (Caesar)
    12 апреля 2012, 21:38
    option-systems, спасибо, я в опциках пока практически новичок, на дальние даже не смотрю, там и с ликвидностью жутко.
    А почему ты торгуешь фортс? на америке ликвидность просто шоколадная, там опцики с экспирой хоть до 2013 расторгованы, расстояние между страйками небольшое, куча плюсов короче)
    0
Александр Шадрин
13 апреля 2012, 00:10
поднимаю опционный рынок РФ )))
ну а если честно, это уже больше привычка, хотя в америке большая ликвидность, но есть свои сложности. может позже и перейду на америку. но некоторые алгоритмы там по другому работают на опционах, чем у нас, всё-таки ценообразование у нас разное — например, у них путы более дороже относительно коллов, чем у нас и прочее…
язык, законы, брокеры, и прочее — пока останавливают, да и пока нашей ликвидности хватает…
+1
- Константин (Caesar)
  13 апреля 2012, 01:14
  option-systems, понятно, тогда действительно сила привычки)
  Как ты считаешь, текущая точка мин выплат влияет на цену фьюча в день экспирации? В этом есть хотя бы доля правды или всё это бред, потому что хвост не может вилять собакой?))
  0
  - Александр Шадрин
    13 апреля 2012, 08:39
    Константин (Caesar), абсолютно не влияет, т.к. проверял на статистики, если продавать стренглы, стредлы с центром в ТМВ, иногда будет профит (экспирация прямо в ТМВ или +- 2000 п.), но иногда это может принести очень большой убыток (август-сентябрь 2011). в долгосрочном периоде несет убытки.
    сейчас у профи столько позиций в акциях, фьючерсах и опционах, что ТМВ уже не влияет никак. если бы они торговали на опционах только, то да, но тогда бы это уже была закрытая информация)
    +2