18 октября 2018, 19:45
Игры разума 2018 - привычный нуль 18.10.2018
Продолжается междусобойчик опционщиков-камикадзе "Игры разума 2018".
На сей раз позиция была выстроена по классике жанра: лотерейка в расчете на сильное движение в RIZ8. Все как KiboR любит.
Движение действительно произошло, но буквально в последние секунды минуты торгов. Поэтому снова минус нуль.
ПС Кстати, KiboR, можешь мне специальный приз учредить?
Если на финише у нас будет денег больше, чем у тебя, пришли мне свой диплом. Пожалуйста.А то ты даже скриншот одной-единственной странички и то сжег напалмом.
Своровать можно много, да
7:42
Добрый день! есть ли комиссия за вывод средств в другой банк?
Продал 75%.
Неплохо получилось. На просадке до НГ или после верну все.
Присматриваю опять шорт Сургут пр.
Боту СС привет.
Тредер, ой, так ты тут. Так и не смог выход найти с форума?
Жопа цела?
Ремора, вроде пересмотр ставки купонов к ОФЗ 5лет привязан а не к КС цб
ЗаДобро, ВТБ вообще не должен расти. У тинька и Сбера фундаментал гораздо лучше выглядит, хотя и они стоят дорого.
Где вы тут видите 30%? Тут значительно больше.
Почему бы не рискнуть.
Сам Асад говорил, что «оставался в Дамаске, выполняя свои обязанности до раннего утра в воскресенье, 8 декабря». Свой отъезд в Латакию, где находится база Хмеймим, он объяснял необходимостью «координа...
Николай Иванов, очередной раз специально для тебя, IT троль, открыл Ютуб. Как летал, так и летает.
Тебя ж когда-нибудь за эту пропаганду на березе повесят, как распоследнюю гадюку яндексовскую.))...
Va Chen,
в 1998 рубль был в 15 раз дороже 6 рублей за доллар
Slava_v, в последний день жизни контракта? Там по краям уже слишком мало жира, чтобы спред был оправдан.
Сегодня, скорее, надо было работать направленно путами без ДХ, но в РИ не было предпосылок. (Окей, скажу по-другому: "Мы их не видели в тот момент.")
Slava_v, эммм… думаю, общего ответа не существует. Если по Вашей модели и методу торговли оптимально сформировать именно спредовую позицию — формируйте.
На нашем рынке почти всегда можно сформировать позицию «зигзаг», а это тоже самое, что «захеджированный спред».
Подписывайтесь на него. Он иногда крайне интересные исследования рынка дарит.
Что ты хочешь найти такого полезного для себя в моем дипломе?
Я тебе самую главную страничку показал — Хи квадратом проверяем модель, если все ок, принимаем гипотезу. Чаще всего мы почти всегда будем иметь дело с обобщенным экспоненциальным распределением.
Как ты хочешь заработать на этом знании? Тебе ничего не даст, если ты будешь знать мат.ожидание, СКО, эксцесс и прочие характеристики. Модель то может и одна (обобщ.эксп.распред), но у нее параметры постоянно меняются из-за изменения волатильности на рынке.
KiboR, то есть ты предлагаешь просто из головы взять и все повторить? Все выкладки, рассуждения, придумать процедуру фитинга и т.д.? То над чем ты, возможно, полгода-год возился?
Когда-то пробовал подбирать параметры для распределений Леви. Что могу сказать: очень устал. В отличие от гаусса задача вовсе не сводится к измерению двух первых выборочных моментов.
=) Ничего не могу поделать: заинтриговал меня. Хочется всю картину увидеть, а не крохотный уголок мельком.
Я помню там было несколько глав и хрен чо прос*ышь!
KiboR, Ширяев у меня есть. Внушает, конечно. Если читать вслух оглавление можно демона вызвать.
Каждый раз вспоминается вопрос-притча: "Если ты такой умный, то чего такой бедный?"
KiboR, это «утешение» для нищих придумали богатые и при этом очень умные.
В мемориз!!!
мелочь, а приятно…
Теперь сидим ждем нового))
на конкурс тоже ничего пока не буду собирать, надоела тупая обязательная угадайка. если ничего так и не вылезет — лучше сыграть в лотерейки на 10%.
всё-таки маловато у нас ликвидного рынка, не Чикаго поди, гг
25,2-25,5 был, можно работать)