18 октября 2018, 19:45
Игры разума 2018 - привычный нуль 18.10.2018
Продолжается междусобойчик опционщиков-камикадзе "Игры разума 2018".
На сей раз позиция была выстроена по классике жанра: лотерейка в расчете на сильное движение в RIZ8. Все как KiboR любит.
Движение действительно произошло, но буквально в последние секунды минуты торгов. Поэтому снова минус нуль.
ПС Кстати, KiboR, можешь мне специальный приз учредить?
Если на финише у нас будет денег больше, чем у тебя, пришли мне свой диплом. Пожалуйста.А то ты даже скриншот одной-единственной странички и то сжег напалмом.
16:44
Va Chen, умник, иди на х… й, едь к петушне и там крякай
kellyus, Добрый день
МСФО отчетность будет в конце ноября
Бекас, ну, Моне-то вор авторитетный (хоть в изо я ничего не понимаю), но в целом почитай «Как продать за $12 миллионов чучело акулы» — как тухлые чучела нынче впаривают под видом высокого искусства...
Lora, они все давно работают, новый будет ближе к лету.
они под это даже набурили своих скважин.
16:42
Бес Паники, посмотрел ваши посты на форуме, и скажу что жалею что Путин это не Сталин. По хорошему вы уже на врага народа и страны наговорили с лихвой.
Дмитрий, МО подало информация так, как им выгодно. Сразу после подписания Указа по доктрине. Хотя «сбили» в 3 часа ночи. Поэтому, что они там сбили(атакмс, хаймарсы, беспилотники) только им известн...
16:41
Forbes
Ozon решил запустить своего таможенного брокера и войти в список участников внешнеэкономической деятельности, которые занимаются доставкой и декларированием экспресс-грузов физлиц, расс...
Чингачгук (Великий Змей), называется — ради хохмы...:))
16:31
могли бы до 2,65 округлить
Все Верно,
Slava_v, в последний день жизни контракта? Там по краям уже слишком мало жира, чтобы спред был оправдан.
Сегодня, скорее, надо было работать направленно путами без ДХ, но в РИ не было предпосылок. (Окей, скажу по-другому: "Мы их не видели в тот момент.")
Slava_v, эммм… думаю, общего ответа не существует. Если по Вашей модели и методу торговли оптимально сформировать именно спредовую позицию — формируйте.
На нашем рынке почти всегда можно сформировать позицию «зигзаг», а это тоже самое, что «захеджированный спред».
Подписывайтесь на него. Он иногда крайне интересные исследования рынка дарит.
Что ты хочешь найти такого полезного для себя в моем дипломе?
Я тебе самую главную страничку показал — Хи квадратом проверяем модель, если все ок, принимаем гипотезу. Чаще всего мы почти всегда будем иметь дело с обобщенным экспоненциальным распределением.
Как ты хочешь заработать на этом знании? Тебе ничего не даст, если ты будешь знать мат.ожидание, СКО, эксцесс и прочие характеристики. Модель то может и одна (обобщ.эксп.распред), но у нее параметры постоянно меняются из-за изменения волатильности на рынке.
KiboR, то есть ты предлагаешь просто из головы взять и все повторить? Все выкладки, рассуждения, придумать процедуру фитинга и т.д.? То над чем ты, возможно, полгода-год возился?
Когда-то пробовал подбирать параметры для распределений Леви. Что могу сказать: очень устал. В отличие от гаусса задача вовсе не сводится к измерению двух первых выборочных моментов.
=) Ничего не могу поделать: заинтриговал меня. Хочется всю картину увидеть, а не крохотный уголок мельком.
Я помню там было несколько глав и хрен чо прос*ышь!
KiboR, Ширяев у меня есть. Внушает, конечно. Если читать вслух оглавление можно демона вызвать.
Каждый раз вспоминается вопрос-притча: "Если ты такой умный, то чего такой бедный?"
KiboR, это «утешение» для нищих придумали богатые и при этом очень умные.
В мемориз!!!
мелочь, а приятно…
Теперь сидим ждем нового))
на конкурс тоже ничего пока не буду собирать, надоела тупая обязательная угадайка. если ничего так и не вылезет — лучше сыграть в лотерейки на 10%.
всё-таки маловато у нас ликвидного рынка, не Чикаго поди, гг
25,2-25,5 был, можно работать)