Обещанный Манн-Уитни

Как и обещал в комментарии из моего предыдущего топика

smart-lab.ru/blog/499678.php#comment8969912

Исходные данные: закрытия дня с 07.12.2005 по 16.10.2018 для S&P500 и индекса Мосбиржи

VAR00003, если VAR00004=0: центрированные и нормированные приращения логарифмов индекса Мосбиржи
VAR00003, если VAR00004=1: центрированные и нормированные приращения логарифмов индекса S&P500

Результат

Итого: вероятность ошибиться, утверждая, что эти распределения разные, больше 0,334.

И вывод: выборочные распределения приращений логарифмов дневных значений индексов Мосбиржи и S&P500, вероятней всего, совпадают с точностью до среднего и дисперсии.

S&P500 Индекс ММВБ

howtotradeag

А. Г.

Москва

1799

84 685

с 17 января 2011

25 Комментариев

KarL$oH
17 октября 2018, 13:35
Опять же, страновые риски никто не отменял и эта ваша супер полезная информация не помогла бы вам 09.04.2018 ;)
0
Sergey Pavlov
17 октября 2018, 13:43
1. Всё же 0,666/0,334=2… в 2 раза это не так уж, чтобы в «одни ворота».
2. Еще было бы интересно сравнить не распределения целиком, а по частям. Отдельно левые хвосты, правые хвосты и серединку.
+1
SergeyJu
17 октября 2018, 13:49
Берем торговую систему (без транз.издержек).
Предположим, она более-менее стабильно несет денег на одном индексе и более-менее стабильно сливает на другом. Несмотря на учет разницы в дисперсии. Будет ли это в каком-то смысле доказательством неоднородности двух выборок?
0
ch5oh
17 октября 2018, 14:15
"Вероятность ошибиться 33%" — этого недостаточно, чтобы отвергнуть данную гипотезу (гипотезу о том, что "распределения разные").
0

Читайте на SMART-LAB:

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...

Mozgovik

17.01.2026

Кремниевый юг России: история переезда и развития OsEngine. Видео

В этом выпуске рассказываем, почему наша компания уже более пяти лет находится в Краснодарском крае, а не в столице или за рубежом. Обсудим, как и зачем мы переехали из Новосибирска в Васюринскую,...

OsEngine

17.01.2026

Газ без магии: ключевые мысли Давида Абельмана с эфира

Давид Абельман, эксперт нефтегазового рынка, поделился своим взглядом на ценообразование природного газа. Его фокус – американский природный газ, европейский газ-бенчмарк и нефть Brent. Абельман...