Pin-T-Set
Pin-T-Set личный блог
14 октября 2018, 22:22

Для чего нужен симулятор торговли?

Когда для бэктеста вы используете программы Метасток или WL, то в результате получаете полный набор данных для статистического анализа. Чтобы лучше это делать, я копирую данные в Эксел. При достаточно большом наборе данных (скажем 10 лет) вы с приемлемой точностью можете определить важный (важнейший!) параметр системы – максимальную просадку, а также максимальный период просадки.

Очень часто стратегии трудно запрограммировать (например, игра от уровней, всякие черепаховые супы, вилы и т.д.). В этом случае на исторических данных в ручную вы получаете, скажем, 30 данных торговли (минимальный необходимый объем) и на основании этого определяете вероятность выигрыша, например, 0.6. Достоверную макс просадку и период просадки по этим данным не получить (а значит не провести риск-менеджмент).

В этом случае может помочь использование симулятора торговли, который достаточно просто организуется в Экселе без подключения VBA (надо только освоить генерацию случайного числа и условный оператор «если»). После этого вы генерируете столько сделок, сколько душе угодно.

На рис.1 представлен суммарный график из 1000 итераций для входных данных: р=0.6 и отношение выигрыша к проигрышу 1:1 (т.е. в случае выигрыша +1, в случае проигрыша -1).
Для чего нужен симулятор торговли?

Рис.1. График из 1000 итераций для входных данных: р=0.6 и отношение выигрыша к проигрышу 1:1.

Если риск заложить 2% (как рекомендует тот же А.Элдер), то максимальная просадка может достигать, по крайней мере, 32% (а может быть и большей) и просадка может длиться 205 заходов в стратегию. Если в год история дала 30 заходов, то в просадке можно просидеть и 6.8 года (не весело, правда).

Терпения может не хватить, и чаще всего и не хватает.

 А может ну его этот симулятор. Главное ввязаться в бой (генералисимус А.Суворов)! А вдруг повезет (примерно 6 лет до и 6 лет после просадки на рис.1 – сплошной рост эквити) и мы будем гуру-шмуру и нас будут приглашать на конференции и заглядывать нам в рот.



5 Комментариев
  • PSH
    15 октября 2018, 07:19
    В чем практический смысл оного «симулятора»? Пофантазировать по поводу будущей «эквити» на основании нафантазированных же «вероятностей»?

    Для того, чтобы узнать вероятность «просадки» вплоть до разорения и вероятность выигрыша вплоть до аккумуляции всей ликвидности цивилизации на заданном отрезке времени, Вам необходимо открыть раздел «случайное блуждание» учебника по дисциплине «Теория вероятности и ее приложения» и изучить его. Но лично я считаю это не самым важным моментом в спекуляциях.
  • Тарас Громницкий
    15 октября 2018, 07:21

    Примерно так есть.

    Прогнать на разных инструментах и понять реально ли имеется закономерность, которую стратегия эксплуатирует.

    Измерить её хрупкость.

    Т.е. как сильно результаты реагируют на изменение параметров.

    Получить характеристики стратегии, чтобы в будущем иметь ориентир и вовремя выключить или перестроить её под новые реалии рынка.

    Дальше запрограммировать и запустить.

    • PSH
      15 октября 2018, 07:58
      Тарас Громницкий, человек просто предлагает завести от балды вероятность выпадения +1 или -1, построить траекторию случайного блуждания точки и изучать ее. То есть просто смотреть на единичную траекторию. Я вообще не вижу в этом никакого практического смысла
      • Тарас Громницкий
        15 октября 2018, 08:26

        PSH, какая-никакая стратегия.

        Большинство присутствующих о торговых идеях и формализации лишь мечтают.

        Или даже не думали ещё.

        А тут уже что-то.

  • ves2010
    15 октября 2018, 11:44
    даже если генератор действительно генератор случайных чисел, а не псевдо-случайных...
    то генератор случайного числа торгуется элементарно… т.к случайное число имеет нормальное распределение... 
    а у рынка распределение не нормально ниразу из-за толстых хвостов

    есть тренажер от чартгейм и от отрывашки

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн