Рост алготрейдера (на каком вы этапе?)

Этот пост будет абсолютьно не понятен трейдерам, но возможно поможет алготрейдерам понять кривую знаний и чуть чуть ускориться в своем развитии.

Я коротко разбил бы всех алготрейдеров на четыре этапа развития.

1) Базовый. Алготрейдер сам описывает стратегии — на данном этапе для него значимыми кажуться те индикаторы которые он использует, скорость оптимизаций параметров и т.д. Из-за оптимизаций и очень простых алгоритмов трейдер часто видет в тестере супер результаты того как экити позволяет уме удвоиься за пару месяцев.
Этот этап заканчивается как только алготредер понимает, что рынок постоянно меняется (и реальное эквити болтается около нуля) и особенности которые он нашел ранее, могут как работать так и нет. Но так как алгоритм туп — он не выключается когда особенности рынка отключаются. По инстурментам — очень многие заччем то начинают учить s# на данном этапе, так как сразу хотят запустить робота в дело. Мой совет — остановитесь — хорощий экзькюшион вам понадобиться на этапе 4 не ранее.


2) Продвинутый. Алготрейдер понимает, что под каждый этап рынка нужна своя стратегия, и теоретически надо предугадывать будущее состояние рынка. Тут все у всех по разному — кто то пытается паттернами определять состояние рынка, кто-то рисует свои индикаторы, кто то отслеживает доходность стратегий и на основании этой доходности их меняет. Варинтов тьма. Главное — что практически все приходят к пониманию, что рынок еще более сложная структура и описать его самостоятельно очень тяжело.
Часто тут тоже запускают оптимизатор и часто получают результаты еще хуже чем на первом этапе.


3) Пусть машина пишет.  Алготрейдер понимает, что все особенности рынка он сам не опишет, и что это не нужно — машина сама может учиться всем особенностям рынка и сама может все предсказывать. На данном этапе сначала ударяются в нейросети, потом в data mining (есть ли это понятие на русском?), часть народа делает свою нейросеть через попытку постоить корреляционную модель между индикаторами и результатами (при этом зачастую полностью игнорируя тот факт, что это таже нейросеть вид сбоку). Часть народа начинает думать что паттерны и их распознавание. Главное на этом этапе следующее — в машинку подаются данные  и результаты, машинка сама чему то учится и потом добро отдает прогнозы.
На самом деле не важно как на данном этапе вы програмируете машинку — главное мысль которая должна до вас дойти, что данные в прошлом на котором учиться ваша машина, не являются наилучшим матерьялом для ее обучения — они полны хаоса.

4) Борьба с хаосом данных. Алготрейдер понимает, что часть данных из прошлого только уменьшает эффективность обучения, и данные надо подготавливать как то, либо не обучать машину на определенных участках. Тут многие либо забивают — например начинают обучать машинку на небольших (последних) участках рынка, либо пытаются получить отфильтрованные данные — например если подавать на обучение фючерс РТС против корзинки из г. фишек, то хаоса меньше (вариантов воевать в хаосом тьма — можно даже индикаторы свои наделать).

В итоге, если у вас все хорошо — машинка учится, мешаюшие данные вырезаются, вы получаете прогноз который исполняется почти с 90% вероятностью ( RMSLE<0,45).

Как только вы на данном этапе — пора  брать s# в руки и пилить уже исполнение.

Есть много историй как люди зарабатывали и на 1 и на 2 и на 3 этапе, но это не повод останавливаться в развитии.