Anton Shabunin личный блог

14 октября 2018, 17:36

Секторы США в картинках 12.10.18

uptrend 0
downtrend 6
sideways 27

Широкомасштабная распродажа, о которой писалось очень давно, произошла. Слом широкой и свободной консолидации в большинстве секторов. Секторы в даунтренде упали ещё. Подскок в пятницу вышел неубедительный. Немногие секторы нашли поддержку на долгосрочной средней, но покупать такое нельзя — overextended и/или сверху очень большая зона избыточного предложения, будет продолжение сброса когда цена немного поднимется.

Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.

Краткое руководство по использованию графиков секторов:

Наглядное отображение ротации секторов
Шаблон тренда (стрелка во второй строке после Historical Volatility) — аптренд / даунтренд / на боку
Линия относительной силы (внизу графика) — у лидирующего сектора она должна быть направлена вверх
Новый максимум линии относительной силы (точка на конце) — бычий знак, сектор «в игре» и там идёт накопление
Поиск идей в лонг — в лидирующих секторах в аптренде слева вверху список лидирующих акций сектора

«S&P 500 под капотом» с октября будет for-hardcore-stock-junkies-финвиз-отдыхает дополнением к обзору секторов.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-10-12 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-10-12 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4862)			% от sp500
Длительный аптренд	28	92%	26	0%	0	0%	0%	0%	0%
Откат в аптренде	116	86%	100	0%	0	2%	2%	0%	2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	220	72%	160	0%	0	4%	3%	0%	4%
Пробой растущей 50МА	124	62%	77	2%	3	2%	1%	0%	5%
Пробой падающей 50МА	56	19%	11	16%	9	1%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	30	50%	15	3%	1	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	36	8%	3	36%	13	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	69	36%	25	5%	4	1%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	33	6%	2	33%	11	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	476	43%	209	2%	12	9%	4%	0%	23%
Недавний слом падающей 50МА	361	12%	46	20%	74	7%	0%	1%	9%
Консолидация под 50МА	578	27%	158	1%	8	11%	3%	0%	6%
Отскок вниз от 50МА	892	26%	232	2%	25	18%	4%	0%	20%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	33	63%	21	3%	1	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	150	10%	16	15%	23	3%	0%	0%	0%
Отскок вниз от 200МА	66	10%	7	33%	22	1%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	49	22%	11	14%	7	1%	0%	0%	0%
Консолидация на дне	553	0%	3	41%	230	11%	0%	4%	4%
Подскок со дна	56	0%	0	71%	40	1%	0%	0%	0%
Длительный даунтренд	891	0%	0	54%	487	18%	0%	10%	16%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (28 акций) 12.10.2018

28.6%	8	1%	из	504 акций в	отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии

28.6%	8		из	28 акций показано

Откат в аптренде (116 акций) 12.10.2018

13.8%	16	3%	из	504 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
6.9%	8	9%		82			35	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.4%	4	3%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия

24.1%	28		из	116 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (220 акций) 12.10.2018

8.2%	18	37%	из	48 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	114	Финансы-пустые чеки
5.9%	13	2%		504			36	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	6	37%		16	НАРОЖД.		52	Нефть и газ-бурение
2.7%	6	10%		56	ЛИДИР.		30	Розница-рестораны
2.7%	6	7%		83			124	Банки-юго-восток
2.7%	6	5%		102			125	Банки-северо-восток
2.7%	6	9%		64			151	Финансы-сбербанки
2.3%	5	14%		34	НАРОЖД.		79	Коммунальные услуги-электричество
2.3%	5	2%		183			95	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	5	15%		32	НАРОЖД.		75	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.3%	5	6%		82			35	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3%	5	16%		30			56	Нефть и газ-переработка/продажа
1.8%	4	10%		37	НАРОЖД.		132	Горная добыча-руда
1.8%	4	6%		62			180	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.8%	4	28%		14	НАРОЖД.		101	Энергия-уголь
1.8%	4	3%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия

46.4%	102		из	220 акций показано

Пробой растущей 50МА (124 акций) 12.10.2018

12.1%	15	2%	из	504 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
6.5%	8	9%		82			35	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.8%	6	5%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
3.2%	4	12%		33			69	Досуг-услуги
3.2%	4	10%		39	ЛИДИР.		15	Розница-одежда/обувь/аксессуары

29.8%	37		из	124 акций показано

Пробой падающей 50МА (56 акций) 12.10.2018

19.6%	11	2%	из	504 акций в	отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	3	5%		58		80	Интернет-контент

25.0%	14		из	56 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (30 акций) 12.10.2018


0.0%	0		из	30 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (36 акций) 12.10.2018

44.4%	16	25%	из	62 акций в	отрасли с рангом	180	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

44.4%	16		из	36 акций показано

Слом растущей 50МА (69 акций) 12.10.2018

8.7%	6	7%	из	83 акций в		отрасли с рангом	124	Банки-юго-восток
7.2%	5	10%		48	НАРОЖД.		114	Финансы-пустые чеки
5.8%	4	0%		504			36	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	3	4%		72	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-запад/юго-запад
4.3%	3	14%		21			107	Строительство-объекты
4.3%	3	33%		9	НАРОЖД.		54	Коммунальные услуги-газ
4.3%	3	9%		32	НАРОЖД.		75	Коммунальные услуги-диверсифицированные
4.3%	3	8%		34			46	Энергия альтернативная
4.3%	3	6%		43	НАРОЖД.		88	Нефть и газ-полевые услуги

47.8%	33		из	69 акций показано

Слом падающей 50МА (33 акций) 12.10.2018

12.1%	4	6%	из	62 акций в	отрасли с рангом	180	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
9.1%	3	2%		102		125	Банки-северо-восток

21.2%	7		из	33 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (476 акций) 12.10.2018

9.0%	43	8%	из	504 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	18	39%		46			47	Аэрокосмос/оборона
2.7%	13	11%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
2.3%	11	15%		70			91	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	10	13%		74	НАРОЖД.		74	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	9	13%		66	НАРОЖД.		112	Финансы-управление инвестициями
1.9%	9	20%		44	ЗАМЕДЛ.		92	Машиностроение-промышленное общее
1.9%	9	45%		20	ЗАМЕДЛ.		147	Страхование-жизни
1.9%	9	14%		63			13	ПО-корпоративное
1.7%	8	30%		26	ЗАМЕДЛ.		84	СМИ-диверсифицированные компании
1.7%	8	30%		26			9	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.7%	8	15%		52	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование
1.7%	8	14%		56	ЗАМЕДЛ.		85	Химикаты-особые

34.2%	163		из	476 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (361 акций) 12.10.2018

11.1%	40	7%	из	504 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	13	15%		82			35	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.6%	13	11%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
3.6%	13	17%		74	НАРОЖД.		74	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5%	9	28%		32	НАРОЖД.		73	Транспорт-водный
2.2%	8	18%		44	ЗАМЕДЛ.		92	Машиностроение-промышленное общее
2.2%	8	11%		70			91	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.2%	8	21%		37	НАРОЖД.		132	Горная добыча-руда
1.9%	7	16%		43	НАРОЖД.		88	Нефть и газ-полевые услуги
1.9%	7	31%		22			152	Банки-денежные центры
1.9%	7	15%		46			47	Аэрокосмос/оборона
1.7%	6	9%		63			13	ПО-корпоративное

38.5%	139		из	361 акций показано

Консолидация под 50МА (578 акций) 12.10.2018

13.8%	80	43%	из	183 акций в		отрасли с рангом	95	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.5%	32	6%		504			36	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	27	64%		42			99	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.6%	21	20%		102			125	Банки-северо-восток
2.6%	15	12%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
2.2%	13	15%		83			124	Банки-юго-восток
2.1%	12	16%		72	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-запад/юго-запад
2.1%	12	21%		56	ЛИДИР.		30	Розница-рестораны
1.9%	11	19%		57			143	Банки-средний-запад
1.7%	10	13%		74	НАРОЖД.		74	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	10	15%		64			151	Финансы-сбербанки

42.0%	243		из	578 акций показано

Отскок вниз от 50МА (892 акций) 12.10.2018

7.2%	64	12%	из	504 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
7.1%	63	34%		183			95	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.9%	26	41%		63			13	ПО-корпоративное
2.6%	23	27%		83			124	Банки-юго-восток
2.5%	22	30%		72	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-запад/юго-запад
2.4%	21	20%		102			125	Банки-северо-восток
2.4%	21	17%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
2.0%	18	25%		70			91	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	18	31%		57			143	Банки-средний-запад
1.7%	15	34%		44	ЗАМЕДЛ.		92	Машиностроение-промышленное общее
1.7%	15	23%		64			151	Финансы-сбербанки

34.3%	306		из	892 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (33 акций) 12.10.2018

18.2%	6	1%	из	504 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
9.1%	3	7%		39	ЛИДИР.		15	Розница-одежда/обувь/аксессуары

27.3%	9		из	33 акций показано

Консолидация под 200МА (150 акций) 12.10.2018

12.0%	18	3%	из	504 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	6	12%		48	НАРОЖД.		114	Финансы-пустые чеки
4.0%	6	13%		43	НАРОЖД.		88	Нефть и газ-полевые услуги
4.0%	6	10%		56	ЛИДИР.		30	Розница-рестораны
4.0%	6	7%		82			35	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.3%	5	16%		31	НАРОЖД.		90	Телеком услуги-зарубежные
2.7%	4	3%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
2.7%	4	10%		37	НАРОЖД.		132	Горная добыча-руда
2.7%	4	5%		74	НАРОЖД.		74	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

39.3%	59		из	150 акций показано

Отскок вниз от 200МА (66 акций) 12.10.2018

37.9%	25	4%	из	504 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	4	4%		82			35	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.5%	3	9%		31	НАРОЖД.		90	Телеком услуги-зарубежные

48.5%	32		из	66 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (49 акций) 12.10.2018

28.6%	14	22%	из	62 акций в		отрасли с рангом	180	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
12.2%	6	1%		504			36	Медицина-биомед/биотехнологии
10.2%	5	14%		34	НАРОЖД.		79	Коммунальные услуги-электричество
6.1%	3	13%		23			176	Банки-зарубежные

57.1%	28		из	49 акций показано

Консолидация на дне (553 акций) 12.10.2018

11.0%	61	12%	из	504 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	15	14%		102			125	Банки-северо-восток
1.8%	10	8%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
1.6%	9	4%		183			95	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.6%	9	12%		72	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-запад/юго-запад
1.6%	9	10%		82			35	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6%	9	29%		31	НАРОЖД.		90	Телеком услуги-зарубежные
1.6%	9	16%		56	ЛИДИР.		30	Розница-рестораны

23.7%	131		из	553 акций показано

Подскок со дна (56 акций) 12.10.2018

19.6%	11	2%	из	504 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
7.1%	4	6%		62			180	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
7.1%	4	4%		82			35	Нефть и газ-разведка и добыча в США
5.4%	3	2%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия

39.3%	22		из	56 акций показано

Длительный даунтренд (891 акций) 12.10.2018

13.4%	119	23%	из	504 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	23	22%		102			125	Банки-северо-восток
2.5%	22	33%		66	НАРОЖД.		112	Финансы-управление инвестициями
2.2%	20	34%		58			80	Интернет-контент
2.1%	19	26%		72	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-запад/юго-запад
2.0%	18	43%		41	ЗАМЕДЛ.		117	Строительство-различные изделия
2.0%	18	21%		83			124	Банки-юго-восток
1.9%	17	30%		56	ЗАМЕДЛ.		85	Химикаты-особые
1.9%	17	51%		33	ОТСТ.		185	Автомобили-грузовики сборщики
1.7%	15	23%		64			151	Финансы-сбербанки
1.7%	15	12%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия

34.0%	303		из	891 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1423 акций) 12.10.2018

8.5%	121	66%	из	183 акций в		отрасли с рангом	95	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	47	46%		102			125	Банки-северо-восток
2.9%	41	85%		48	НАРОЖД.		114	Финансы-пустые чеки
2.6%	37	50%		74	НАРОЖД.		74	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4%	34	28%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
2.4%	34	59%		57			143	Банки-средний-запад
2.3%	33	47%		70			91	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3%	33	39%		83			124	Банки-юго-восток
2.2%	31	6%		504			36	Медицина-биомед/биотехнологии
2.1%	30	46%		64			151	Финансы-сбербанки
2.1%	30	41%		72	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-запад/юго-запад
2.0%	28	66%		42			99	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	28	87%		32	НАРОЖД.		75	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.7%	24	42%		56	ЛИДИР.		30	Розница-рестораны
1.5%	21	25%		82			35	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.4%	20	58%		34	НАРОЖД.		79	Коммунальные услуги-электричество
1.3%	18	27%		66	НАРОЖД.		112	Финансы-управление инвестициями
1.3%	18	39%		46			47	Аэрокосмос/оборона
1.1%	16	61%		26	ЗАМЕДЛ.		84	СМИ-диверсифицированные компании
1.1%	16	53%		30			56	Нефть и газ-переработка/продажа
1.1%	15	38%		39			41	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	15	65%		23			108	Нефть и газ-комплексные

48.5%	690		из	1423 акций показано