Чем падение рынка похоже на 2007?

Текущее падение S&P 500 сильно отличается от январского, и в некоторых аспектах напоминает 2007.

Начну с большой картины и месячной дивергенции по RSI.
Чем падение рынка похоже на 2007?

В январе, очевидно, ничего подобного не было.

Внутренности рынка намного слабее, чем были в январе. Во время последнего максимального значения, количество акций над 200-дневной скользящей средней было ниже чем в январе.
Чем падение рынка похоже на 2007?

Вот так это дело выглядело в 2008 году. Падение как в январе, затем похожий максимум позже.
Чем падение рынка похоже на 2007?

В 2007 году во время максимума количество акций выше 200-дневной скользящей средней = 48%.
Чем падение рынка похоже на 2007?

Количество акций выше 200-дневной 3 октября = 51%. Чтобы быть честным, это не был самый максимум. В тот день S&P 500 достиг 2939.86.
21 сентября был максимум = 2940.91.
Чем падение рынка похоже на 2007?

Многие сектора не подтверждают максимумы рынка.
В отличии от января банковский индекс не достиг максимума и картина стала похожа на 2007.

Индекс строительства жилья с января в падении

Соотношение CONSUMER DISCRETIONARY(так называемые второстепенные товары, не необходимые) к CONSUMER STAPLES(необходимые для жизни) также достигло максимума в последний раз в июне
Чем падение рынка похоже на 2007?

В 2007 году максимум также был достигнут в октябре, как и в 1987 :)

Если вы ещё не зашортали на всю котлету, то вот вам самый страшный паттерн — блюющий верблюд

С другой стороны, если рынок развернётся и дойдёт до нового максимума, вероятно придётся заходить в лонг на все деньги, так как это будет таким же безумием как в 1999 + статистика говорит, что в годы, в котором проходили промежуточные выборы, с октября начинались настоящие ралли со средней прибылью в 12% через 6 месяцев

падение S&P500 американский рынок статисика RSI

independent_man

Москва

426

с 18 апреля 2018

11 Комментариев

Cheshirsky Kot
13 октября 2018, 00:06
Вариант как раз, что в 19 году приспустят рынок, чтобы к 20 году, то есть выборов презика — разогнать. Ибо нужно будет показать крутой рост экономики.
0
- independent_man
  13 октября 2018, 00:31
  Cheshirsky Kot, если честно, сомневаюсь, что в США настолько контролируемый рынок. Вот в Китае подобное абсолютно возможно. К 2021 году к 100-летию китайской коммунистической партии, уверен они рассчитывают прийти в лучшей форме
  0
  - Cheshirsky Kot
    13 октября 2018, 00:38
    independent_man, Есть мысли, что контролируем любой рынок. Масштабы крупных игроков поражают воображение (в объемах денег имею ввиду). Кулуарные делишки мутятся и будут мутиться всегда. Представьте, что происходит если блэкрок встает в шорт. Жопа же. А потом переворачивается. И все пучком. Он 2 раза заработал, а большую часть 2 раза обули. Таков он клятый капитализьм!
    0
    - Auximen
      13 октября 2018, 11:15
      Cheshirsky Kot, у крупных денег есть своя специфика, они не могут «встать в шорт» и «перевернуться». Это происходит годами именно из-за масштабов. Такое могут позволить себе только мелкие игроки.
      0
- Auximen
  13 октября 2018, 11:10
  Cheshirsky Kot, к 20 году не успеют разогнать, т.к. монетарная политика имеет очень длительный и накопительный эффект. Год (!) назад ФРС объявила о смене монетарной политики, на рынках даже не снижение, а просто волатильность появляется только сейчас. Дальнейшее изъятие по $600 млрд. в год и повышение ставки приведут к понижательному тренду как раз к 2020 году. Это всё не происходит в один день, как на российском микрорынке. А, вот, развивающиеся рынки EM должны отреагировать первыми — рост доходности гособлигаций и сокращение баланса ФРС вкупе с дорожающими $$ из-за роста ставки ФРС неминуемо приведёт к уходу «дешевых» денег с развивающихся рынков и возвращение их в США, что может ещё выше подкинуть S&P.
  +2
  - Cheshirsky Kot
    13 октября 2018, 11:14
    Auximen, Ну вот вы и написали отличный рецепт разгона рынка к 20 году) Даже лучше чем мои предсказания получилось)
    3300 по S&P еще никто не отменял)
    +1
  - independent_man
    13 октября 2018, 12:17
    Auximen, ощущение, что вы описали то, что уже произошло :) EM с января в понижательном тренде. Валюты упали, доходности выросли. Волатильность в Америке появилась в январе. И возвращение денег в США тоже уже произошло. До недавнего времени абсолютно все акции во всем мире были в минусах кроме Америки которая шла вверх. Да и весь 2017 год акции в США шли только в одну сторону — вверх
    0
korn
13 октября 2018, 13:55
Толковый анализ
+1
- independent_man
  13 октября 2018, 13:57
  korn, спасибо!
  0
ezomm
13 октября 2018, 18:27
сипи до 2000 ..( С )волна.

0
Roman Resner
13 октября 2018, 20:24
Индюк снизу радует)) А если будет как в первом случае. Так тебя за пару лет разорвет роста)
0