Чем падение рынка похоже на 2007?

Текущее падение S&P 500 сильно отличается от январского, и в некоторых аспектах напоминает 2007.

Начну с большой картины и месячной дивергенции по RSI. 

В январе, очевидно, ничего подобного не было. 

Внутренности рынка намного слабее, чем были в январе. Во время последнего максимального значения, количество акций над 200-дневной скользящей средней было ниже чем в январе. 


Вот так это дело выглядело в 2008 году. Падение как в январе, затем похожий максимум позже. 


В 2007 году во время максимума количество акций выше 200-дневной скользящей средней = 48%.


Количество акций выше 200-дневной 3 октября = 51%. Чтобы быть честным, это не был самый максимум. В тот день S&P 500 достиг 2939.86. 
21 сентября был максимум = 2940.91. 


Многие сектора не подтверждают максимумы рынка.
В отличии от января банковский индекс не достиг максимума и картина стала похожа на 2007.


Индекс строительства жилья с января в падении


Соотношение CONSUMER DISCRETIONARY(так называемые второстепенные товары, не необходимые) к  CONSUMER STAPLES(необходимые для жизни) также достигло максимума в последний раз в июне


В 2007 году максимум также был достигнут в октябре, как и в 1987 :)

Если вы ещё не зашортали на всю котлету, то вот вам самый страшный паттерн — блюющий верблюд




С другой стороны, если рынок развернётся и дойдёт до нового максимума, вероятно придётся заходить в лонг на все деньги, так как это будет таким же безумием как в 1999 + статистика говорит, что в годы, в котором проходили промежуточные выборы, с октября начинались настоящие ралли со средней прибылью в 12% через 6 месяцев