25 сентября 2018, 16:22

Автоматизация трендов | обновление

Перелопатил код и обновил свои индикаторы по автоматизации построения трендов.
Заменил линейную регрессию на экспоненциальную, подшаманил с алгоритмами гомоскедастичностью и робастностью, прочие баги...

В общем продолжу традицию экипировки молодых бойцов ЛЧИ )))

Каналы
было - https://smart-lab.ru/blog/386529.php

стало

Фазы тренда
было - https://smart-lab.ru/blog/401877.php

стало

Поддержка/Сопротивление
было - https://smart-lab.ru/blog/378824.php

стало

ОГРАНИЧЕНИЯ!!!
Работает на любых индексах ММВБ, Сбербанке (акции/фьючи) и RI-шке.

ФАЙЛЫ
Channels.zip
Распаковать в папку LuaIndicators и добавить индикатор.

УДАЧИ В БОЮ!

QUIK алгоритм софт тренд канал автоматизация поддержка сопротивление Support and Resistance Метод Вайкоффа фазы рынка LUA индикатор

Маркин Павел

Санкт-Петербург

274

10 249

с 6 июля 2016

26 Комментариев

П М
25 сентября 2018, 16:48
мощно.
расчёты сильно сложнее bollinger bands?
0
- Маркин Павел
  25 сентября 2018, 17:00
  ПBМ, , сильнее.
  
  0
- Маркин Павел
  25 сентября 2018, 17:08
  ПBМ, упрощённый алгоритм для каналов:
  1. для периодов с 16 по 1024 находим уравнение робастного экспоненциального тренда
  2. для каждого тренда рассчитываем 2 параметра: коэффициент гомоскедастичности и не совсем стандартное отклонение (шум).
  3. нормализуем значения в зависимости от длинны периода
  4. из всего множества находим три локальных максимума гомоскедастичности и минимума шума
  +2
  - П М
    25 сентября 2018, 17:33
    Маркин Павел, :) спасибо.
    0
wrmngr
25 сентября 2018, 17:38
Красиво, но бесполезно
+1
Jkrsss
25 сентября 2018, 18:01
а в DLL что? а то комп ругается, говорит опасно :)
0
- Маркин Павел
  25 сентября 2018, 18:04
  Jkrsss, в DLL скрипт индикатора.
  0
  - Jkrsss
    25 сентября 2018, 18:21
    Маркин Павел, а зачем правила запихивать в DLL (чтобы не увидели)?, там вроде всегда библиотеки были.
    0
    - Маркин Павел
      25 сентября 2018, 18:24
      Jkrsss, правила??? нет там алгоритм (математика) расчета. И да в библиотеке я не показываю алгоритм и скорость работы в разы выше чем на LUA.
      0
      - Jkrsss
        25 сентября 2018, 18:33
        Маркин Павел, алгоритм расчета и есть правила. Просто напрягает, что комп ругается, как опасное приложение .
        
        Вообщем посмотри
        smart-lab.ru/blog/484532.php, может чем поможешь.
        0
        Маркин Павел
        25 сентября 2018, 19:00
        Jkrsss, комп ругает т.к. dll загружена из интернета.
        По параболику — конкретнее что требуется.
        0
        Jkrsss
        25 сентября 2018, 19:31
        Маркин Павел, интервал начало и конец даты, добавить в PSAR индикатор(LUA). по которому строиться параболикс.
        0
        Маркин Павел
        25 сентября 2018, 20:17
        Jkrsss, вот так:
        
        0
        Jkrsss
        25 сентября 2018, 20:23
        Маркин Павел, да
        0
        Маркин Павел
        25 сентября 2018, 20:27
        Jkrsss, лови psar.lua
        0
        Авентадор
        26 сентября 2018, 15:33
        комп ругается
        
        Гомоскедастичность бывает коварна, да )
        +1
  - Shara
    25 сентября 2018, 18:48
    Маркин Павел, Скажите плиз на лукойле и татнефти будут работать, на акциях? А то поставил на эти акции, и ни чего. Распаковал в папку Луа Скрипты, правильно. У меня нет папки LuaIndicators.
    0
    - Маркин Павел
      25 сентября 2018, 19:11
      Shara, в папке QUIK надо создать папку LuaIndicators (если она отсутствует) и распаковать в эту папку.
      Будет работать только на выше указанных инструментах
      0
Replikant_mih
26 сентября 2018, 00:08
Тема крутая, хоть я и ни одного слова не понял в описании)), алгоритмически рисовать тренды — это целый огромный пласт для рисеча открывается.
0
Евгений Шибаев
26 сентября 2018, 00:17
«Гомоскедастичностью» не увлекайся особо, может затянуть...
+2
oktb
26 сентября 2018, 14:10
Добрый день. на Si работать не будет?
0
- Маркин Павел
  26 сентября 2018, 14:47
  oktb, нет, отключено
  0
  - Knoons
    26 октября 2018, 19:23
    Маркин Павел, функция в регрессии все та же, Тейла-Сена? Или это что-то совсем другое?
    0
    - Маркин Павел
      26 октября 2018, 20:26
      Knoons, нет, другой алгоритм.
      0
      - Ольга Цветкова
        15 февраля 2020, 21:41
        Маркин Павел, в квике 8 не работают, там 64, можно как-то изменить?
        0