Anton Shabunin личный блог

25 сентября 2018, 08:44

S&P 500 под капотом 24.09.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2309 акций) 24.09.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-24 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-09-24 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4861)			% от sp500
Длительный аптренд	255	81%	208	0%	1	5%	4%	0%	7%
Откат в аптренде	140	71%	100	0%	0	2%	2%	0%	3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	861	46%	403	0%	0	17%	8%	0%	29%
Пробой растущей 50МА	51	45%	23	1%	1	1%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	78	17%	14	28%	22	1%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	214	27%	58	7%	15	4%	1%	0%	3%
Недавний пробой падающей 50МА	200	14%	29	21%	43	4%	0%	0%	3%
Слом растущей 50МА	184	15%	28	7%	14	3%	0%	0%	7%
Слом падающей 50МА	163	2%	4	27%	45	3%	0%	0%	2%
Недавний слом растущей 50МА	112	23%	26	0%	1	2%	0%	0%	1%
Недавний слом падающей 50МА	109	7%	8	22%	24	2%	0%	0%	1%
Консолидация под 50МА	590	17%	106	2%	12	12%	2%	0%	6%
Отскок вниз от 50МА	143	22%	32	9%	14	2%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	101	24%	25	6%	7	2%	0%	0%	2%
Консолидация под 200МА	307	5%	17	14%	45	6%	0%	0%	7%
Отскок вниз от 200МА	43	9%	4	30%	13	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	157	21%	33	17%	28	3%	0%	0%	4%
Консолидация на дне	687	0%	2	53%	365	14%	0%	7%	8%
Подскок со дна	214	0%	1	75%	161	4%	0%	3%	1%
Длительный даунтренд	187	0%	0	82%	154	3%	0%	3%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (255 акций) 24.09.2018

17.3%	44	8%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
6.3%	16	13%		118	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
3.1%	8	15%		51	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
2.4%	6	8%		70	ЗАМЕДЛ.		120	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	6	7%		82			40	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0%	5	19%		26	ЛИДИР.		3	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.0%	5	8%		62	ЛИДИР.		5	ПО-корпоративное
2.0%	5	6%		74			92	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

37.3%	95		из	255 акций показано

Откат в аптренде (140 акций) 24.09.2018

5.7%	8	4%	из	183 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.7%	8	1%		499	ЛИДИР.		23	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	6	9%		62	ЛИДИР.		5	ПО-корпоративное
3.6%	5	10%		48			50	Аэрокосмос/оборона
3.6%	5	4%		118	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.9%	4	22%		18	ЛИДИР.		16	ПО-финансовое
2.9%	4	11%		35	ЛИДИР.		11	ПО-спец-корпоративное
2.9%	4	7%		56	ЛИДИР.		33	Интернет-контент

31.4%	44		из	140 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (861 акций) 24.09.2018

4.2%	36	19%	из	183 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	32	6%		499	ЛИДИР.		23	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	24	46%		52	ОТСТ.		159	Финансы-пустые чеки
2.6%	22	18%		118	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.4%	21	33%		62	ЛИДИР.		5	ПО-корпоративное
2.0%	17	38%		44			67	Машиностроение-промышленное общее
1.9%	16	22%		70	ЗАМЕДЛ.		120	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	16	38%		42	ЗАМЕДЛ.		118	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7%	15	27%		55			52	Химикаты-особые
1.6%	14	19%		73	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-запад/юго-запад
1.6%	14	29%		48			50	Аэрокосмос/оборона

26.4%	227		из	861 акций показано

Пробой растущей 50МА (51 акций) 24.09.2018

15.7%	8	1%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии

15.7%	8		из	51 акций показано

Пробой падающей 50МА (78 акций) 24.09.2018

19.2%	15	3%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
15.4%	12	14%		82			40	Нефть и газ-разведка и добыча в США
5.1%	4	9%		44	НАРОЖД.		79	Нефть и газ-полевые услуги
3.8%	3	14%		21			58	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом

43.6%	34		из	78 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (214 акций) 24.09.2018

13.6%	29	5%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	6	9%		66	НАРОЖД.		130	Финансы-управление инвестициями
2.8%	6	30%		20			143	Страхование-жизни
2.8%	6	21%		28			125	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
2.8%	6	27%		22			165	Банки-денежные центры
2.3%	5	6%		82			40	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3%	5	4%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
2.3%	5	7%		70	ЗАМЕДЛ.		120	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3%	5	17%		29	ЛИДИР.		25	Охрана
2.3%	5	4%		118	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
1.9%	4	4%		83			116	Банки-юго-восток
1.9%	4	17%		23			117	Нефть и газ-комплексные
1.9%	4	6%		62	ЛИДИР.		5	ПО-корпоративное
1.9%	4	9%		44			67	Машиностроение-промышленное общее

43.9%	94		из	214 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (200 акций) 24.09.2018

11.5%	23	4%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	15	18%		82			40	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.5%	7	15%		44	НАРОЖД.		79	Нефть и газ-полевые услуги
3.0%	6	26%		23	ОТСТ.		188	Банки-зарубежные
2.5%	5	13%		36			162	Горная добыча-руда
2.5%	5	21%		23			117	Нефть и газ-комплексные
2.5%	5	4%		118	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.5%	5	31%		16	НАРОЖД.		54	Нефть и газ-бурение
2.0%	4	6%		64	ОТСТ.		161	Финансы-сбербанки
2.0%	4	12%		32			123	Транспорт-водный
2.0%	4	3%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
2.0%	4	8%		45			94	Девелоперы недвижимости
2.0%	4	7%		57	ЗАМЕДЛ.		135	Банки-средний-запад

45.5%	91		из	200 акций показано

Слом растущей 50МА (184 акций) 24.09.2018

13.6%	25	13%	из	183 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.4%	10	12%		83			116	Банки-юго-восток
5.4%	10	13%		73	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-запад/юго-запад
4.3%	8	7%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
4.3%	8	25%		32	ЗАМЕДЛ.		129	Коммунальные услуги-диверсифицированные
4.3%	8	11%		70	ЗАМЕДЛ.		120	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7%	5	8%		57	ЗАМЕДЛ.		135	Банки-средний-запад
2.2%	4	11%		34	ЗАМЕДЛ.		132	Коммунальные услуги-электричество
2.2%	4	9%		43			104	Финансовые услуги-особые
2.2%	4	14%		28	ЗАМЕДЛ.		84	Одежда

46.7%	86		из	184 акций показано

Слом падающей 50МА (163 акций) 24.09.2018

8.6%	14	7%	из	183 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.4%	12	11%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
6.1%	10	2%		499	ЛИДИР.		23	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	7	10%		64	ОТСТ.		161	Финансы-сбербанки
4.3%	7	9%		73	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-запад/юго-запад
3.7%	6	9%		66	НАРОЖД.		130	Финансы-управление инвестициями
3.7%	6	7%		83			116	Банки-юго-восток
2.5%	4	7%		57	ЗАМЕДЛ.		135	Банки-средний-запад
2.5%	4	12%		32	ЗАМЕДЛ.		157	Автомобили-грузовики сборщики

42.9%	70		из	163 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (112 акций) 24.09.2018

10.7%	12	6%	из	183 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5%	5	1%		499	ЛИДИР.		23	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	4	5%		74			92	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.6%	4	12%		32	ЗАМЕДЛ.		129	Коммунальные услуги-диверсифицированные

22.3%	25		из	112 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (109 акций) 24.09.2018

18.3%	20	10%	из	183 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
9.2%	10	2%		499	ЛИДИР.		23	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	4	23%		17			88	Транспорт-грузовой
3.7%	4	6%		64	ОТСТ.		161	Финансы-сбербанки

34.9%	38		из	109 акций показано

Консолидация под 50МА (590 акций) 24.09.2018

4.7%	28	5%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	28	27%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
4.6%	27	32%		83			116	Банки-юго-восток
4.6%	27	14%		183	ЗАМЕДЛ.		110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	22	38%		57	ЗАМЕДЛ.		135	Банки-средний-запад
3.1%	18	28%		64	ОТСТ.		161	Финансы-сбербанки
3.1%	18	24%		74			92	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5%	15	20%		73	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-запад/юго-запад
2.2%	13	30%		42	ЗАМЕДЛ.		118	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	12	30%		39			20	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.7%	10	16%		62	ЛИДИР.		5	ПО-корпоративное
1.7%	10	27%		36	ОТСТ.		182	Электроника-полупроводниковое оборудование

38.6%	228		из	590 акций показано

Отскок вниз от 50МА (143 акций) 24.09.2018

9.8%	14	2%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
7.7%	11	6%		183	ЗАМЕДЛ.		110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.9%	7	5%		118	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.8%	4	7%		55			42	Розница-рестораны
2.8%	4	9%		41			85	Строительство-различные изделия
2.8%	4	13%		29	ЗАМЕДЛ.		69	Электроника-детали
2.8%	4	9%		44			67	Машиностроение-промышленное общее

33.6%	48		из	143 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (101 акций) 24.09.2018

16.8%	17	3%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	6	13%		44	НАРОЖД.		79	Нефть и газ-полевые услуги
5.0%	5	6%		82			40	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.0%	4	11%		34			152	Электроника-полупроводники производители

31.7%	32		из	101 акций показано

Консолидация под 200МА (307 акций) 24.09.2018

12.1%	37	7%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	10	19%		52	ОТСТ.		159	Финансы-пустые чеки
3.3%	10	8%		118	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.6%	8	18%		44			67	Машиностроение-промышленное общее
2.3%	7	22%		31			119	Телеком услуги-зарубежные
2.3%	7	14%		48			50	Аэрокосмос/оборона
2.3%	7	10%		70	ЗАМЕДЛ.		120	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	6	37%		16	НАРОЖД.		70	Телеком услуги-кабельные/спутниковые
1.6%	5	17%		28			77	Электроустановки/оборудование
1.6%	5	33%		15	НАРОЖД.		72	Контейнеры/упаковка
1.6%	5	18%		27	НАРОЖД.		59	СМИ-диверсифицированные компании
1.6%	5	14%		34	НАРОЖД.		48	Электроника-разные изделия

36.5%	112		из	307 акций показано

Отскок вниз от 200МА (43 акций) 24.09.2018

18.6%	8	1%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
14.0%	6	5%		118	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия

32.6%	14		из	43 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (157 акций) 24.09.2018

24.8%	39	7%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	5	6%		82			40	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.5%	4	20%		20			143	Страхование-жизни
2.5%	4	3%		118	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия

33.1%	52		из	157 акций показано

Консолидация на дне (687 акций) 24.09.2018

11.5%	79	15%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	30	48%		62	ОТСТ.		195	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.8%	19	18%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
2.3%	16	29%		55			52	Химикаты-особые
2.3%	16	44%		36	ОТСТ.		182	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.2%	15	20%		73	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-запад/юго-запад
1.9%	13	28%		45			94	Девелоперы недвижимости
1.9%	13	7%		183	ЗАМЕДЛ.		110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	13	15%		83			116	Банки-юго-восток
1.9%	13	39%		33	НАРОЖД.		86	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.9%	13	19%		66	НАРОЖД.		130	Финансы-управление инвестициями
1.7%	12	38%		31			119	Телеком услуги-зарубежные
1.7%	12	16%		74			92	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	11	50%		22			196	Строительство-жилое/коммерческое

40.0%	275		из	687 акций показано

Подскок со дна (214 акций) 24.09.2018

25.2%	54	10%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	10	17%		56	ЛИДИР.		33	Интернет-контент
3.7%	8	9%		82			40	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.3%	7	11%		62	ОТСТ.		195	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

36.9%	79		из	214 акций показано

Длительный даунтренд (187 акций) 24.09.2018

17.6%	33	6%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	23	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	9	16%		56	ЛИДИР.		33	Интернет-контент
3.7%	7	10%		66	НАРОЖД.		130	Финансы-управление инвестициями
3.2%	6	9%		62	ОТСТ.		195	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.7%	5	4%		118	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.1%	4	9%		41			85	Строительство-различные изделия
2.1%	4	18%		22			196	Строительство-жилое/коммерческое
2.1%	4	12%		32			123	Транспорт-водный

38.5%	72		из	187 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2309 акций) 24.09.2018

6.9%	159	86%	из	183 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	110	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	88	17%		499	ЛИДИР.		23	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	72	70%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
2.8%	64	77%		83			116	Банки-юго-восток
2.5%	57	48%		118	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.4%	55	75%		73	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-запад/юго-запад
2.2%	50	87%		57	ЗАМЕДЛ.		135	Банки-средний-запад
2.1%	48	68%		70	ЗАМЕДЛ.		120	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	47	90%		52	ОТСТ.		159	Финансы-пустые чеки
2.0%	47	73%		64	ОТСТ.		161	Финансы-сбербанки
1.7%	39	62%		62	ЛИДИР.		5	ПО-корпоративное
1.6%	36	48%		74			92	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5%	35	72%		48			50	Аэрокосмос/оборона
1.4%	33	78%		42	ЗАМЕДЛ.		118	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4%	32	39%		82			40	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.3%	31	46%		66	НАРОЖД.		130	Финансы-управление инвестициями
1.3%	29	52%		55			52	Химикаты-особые
1.2%	28	68%		41	ЛИДИР.		32	Компьютеры-техобслуживание
1.2%	27	49%		55			42	Розница-рестораны
1.1%	26	81%		32	ЗАМЕДЛ.		129	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	25	56%		44			67	Машиностроение-промышленное общее

44.5%	1028		из	2309 акций показано

Умеренная продажа в акциях большой капитализации, хотя Насдак нашёл поддержку на средней линии. Большая часть рынка буксует, движение есть только в нефтяных отраслях и всяком отстающем мусоре.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Сделки в портфеле ВДО

📌 Редактируемая версия таблицы — в 👉👉👉 чате Иволги 👉 t.me/ivolgavdo/65625 Все сделки новой недели — по 0,1% от активов портфеля за торговую сессию, начиная с сегодняшней,...

Иволга Капитал

08:47

Обзор портфеля - итоги 2025 года

Самые прибыльные и убыточные сделки в 2025 году, а также ближайшие планы.

Mozgovik

05:36

Биткоин попробует разыграть «треугольную карту»?

«Цифровое золото» прорвало верхнюю границу восходящего треугольника на уровне 94 500 и сейчас тестирует пробитую горизонталь, формируя серию коротких свечей типа «доджи». Учитывая относительно...

Tickmill

18.01.2026

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...