Дальние и ближние фьючерсы

Добрый день многоуважаемые трейдеры. Подскажите пожалуйста какое будет ГО если я куплю фьючерс на ртс сентябрьский и одновременно продам декабрьский, то что базовый актив один и позиции противоположные это как то снизит го?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

мобильный пост

Марина Л

Москва

204

с 28 июня 2017

21 Комментарий

Вельвет
19 сентября 2018, 17:18
Позиции противоположные — eto daje xorosho, navernyaka snizit GO.Vo vsyakom sluchae na American.rinke tak.
0
Jame Bonds
19 сентября 2018, 17:56
Грубо говоря будет ГО только за один из фьючерсов.
Таблица "Межмесячные спреды по фьючерсам"
https://www.moex.com/s206
+4
А. Г.

19 сентября 2018, 18:29
Получится синтетическая облигация.
+2

Читайте на SMART-LAB:

Байбэк против дивидендов — что выгоднее акционеру?

Когда у компании появляется избыточный денежный поток, перед менеджментом возникает классический вопрос: что делать с деньгами дальше? Их можно направить на новые проекты, сократить долг,...

Газпромбанк

09:30

💬 На связи с инвесторами

За цифрами отчётности и корпоративными новостями всегда есть детали, о которых хочется узнать больше. Как работает отдельное направление, что означает показатель, на каком этапе находится...

МГКЛ

10:04

ДОМ.PФ на инвестиционном форуме Сбера «Настоящее будущее»

🔥 ДОМ.PФ на инвестиционном форуме Сбера «Настоящее будущее» : сохраняем траекторию роста и эффективности бизнеса Приняли участие сразу в двух сессиях форума: трибуне...