Простая стратегия для роботоводов

Не имея опыта в построении и тестировании стратегий на «правильных» инструментах, набросал формулу в екселе и погонял на данных с 2006г.
Идея — проверить TDM/TDW модель. В итоге у меня получилась формула с небольшим перевесом.
Покупка в среду на открытии, продажа в пятницу на закрытии, тогруем только во второй половине месяца (закрытие сделки не ранее 14-15 числа).
За этот год получается 17 сделок, из которых 14 прибыльных. Процент прибыли правда небольшой (около 1.5% за сделку, т.е. 3% в месяц в долларах) но выглядит довольно безопасно, если ограничить убытки стопом, например в 1% от цены покупки.

Требуется специалист по роботам. Задача кажется несложная, кто хочет протестировать на истории? Или на реальном счете? Только просьба дать обратную связь.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

роботы Brent алготрейдинг стратегии Торговые системы и стратегии

Торговые системы и стратегии

Uncle Fedor

Москва

1 606

с 24 февраля 2018

11 Комментариев

trader_95
17 сентября 2018, 00:54
Требуется специалист по роботам. Задача кажется несложная, кто хочет протестировать на истории? Или на реальном счете? Только просьба дать обратную связь.

Требуется специалист, тот кто хочет проверить на истории и на своем реальном счете?
0
buy_sell
17 сентября 2018, 01:57
Вам нужен не робот, а телефон брокеру. 3 сделки в два месяца!
+3
Glk
17 сентября 2018, 07:19
Фазы луны забыли учесть, без них не взлетит!
+1
- Uncle Fedor
  17 сентября 2018, 07:35
  Glk, интересная мысль. Заменю дни месяца лунными днями, проверю )
  0
  - baron_samedi
    17 сентября 2018, 08:01
    Uncle Fedor,
    Нет там надо перед полнолунием открывать, в полнолуние закрывать.
    Смысл: обострение, циклотимия, срывы у лунатиков и у женского пола.
    0
    - Uncle Fedor
      17 сентября 2018, 09:23
      baron_samedi, статистически в последнюю четверть цена растет — можно делать одну сделку в месяц, но корреляция ненадежная. в этом году есть, в прошлых двух нет.
      ищем дальше: на солнечные циклы посмотреть? где бы взять статистику лет за 100… для золота наверняка есть
      0
      - baron_samedi
        17 сентября 2018, 09:24
        Uncle Fedor,
        А надо не направление, волатильность смотреть.
        0
        Uncle Fedor
        17 сентября 2018, 09:28
        baron_samedi, а это уже опционами попахивает, для меня сложно пока.
        0
        baron_samedi
        17 сентября 2018, 10:02
        Uncle Fedor,
        стоп — по волатильности до полнолуния. Вход например по направлению на пробой или по тренду. то есть мы ожидаем сильного направленного импульса.
        0
ch5oh
17 сентября 2018, 14:07
Ложная зависимость, имхо.
+1
Stoic
17 сентября 2018, 17:59
Малое количество сделок настораживает
+1

Читайте на SMART-LAB:

XAU/USD: золото готовит платформу для очередной волны снижения

Золото за прошедший период так и не смогло существенно сдвинуться, оставшись колебаться в прежнем коридоре. Снижение до 4-недельного минимума в начале недели было связано с одной стороны,...

Tickmill

13.05.2026

Акции с высокой альфой. Они ускоряют портфель

Павел Гаврилов Недавно мы разобрали бумаги, которые тянут портфель вниз — с отрицательной альфой и слабой динамикой. Сейчас, после обновления минимумов года, рынок растёт. Рассмотрим акции,...

Альфа-Инвестиции

13.05.2026

«Будущее страхования к 2035 году»: ключевые тренды, трансформация рынка и стратегические выводы

Консалтинговая компания Deloitte выпустила обзор The Future of Insurance 2035, в котором оценивает, как изменится глобальная страховая отрасль под воздействием технологических, демографических,...

Ренессанс страхование

13.05.2026

Нефтяной срез: выпуск №9. Ормуз перекрыт, но акции нефтегаза падают. Надо ли покупать или сидеть на заборе в LQDT? Ищем лучших в секторе, где растет прибыль!

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1273630/ Почему...