Простая стратегия для роботоводов

Не имея опыта в построении и тестировании стратегий на «правильных» инструментах, набросал формулу в екселе и погонял на данных с 2006г.
Идея — проверить TDM/TDW модель. В итоге у меня получилась формула с небольшим перевесом.
Покупка в среду на открытии, продажа в пятницу на закрытии, тогруем только во второй половине месяца (закрытие сделки не ранее 14-15 числа).
За этот год получается 17 сделок, из которых 14 прибыльных. Процент прибыли правда небольшой (около 1.5% за сделку, т.е. 3% в месяц в долларах) но выглядит довольно безопасно, если ограничить убытки стопом, например в 1% от цены покупки.

Требуется специалист по роботам. Задача кажется несложная, кто хочет протестировать на истории? Или на реальном счете? Только просьба дать обратную связь.

роботы Brent алготрейдинг стратегии Торговые системы и стратегии

Торговые системы и стратегии

Uncle Fedor

Москва

1 606

с 24 февраля 2018

11 Комментариев

trader_95
17 сентября 2018, 00:54
Требуется специалист по роботам. Задача кажется несложная, кто хочет протестировать на истории? Или на реальном счете? Только просьба дать обратную связь.

Требуется специалист, тот кто хочет проверить на истории и на своем реальном счете?
0
buy_sell
17 сентября 2018, 01:57
Вам нужен не робот, а телефон брокеру. 3 сделки в два месяца!
+3
Glk
17 сентября 2018, 07:19
Фазы луны забыли учесть, без них не взлетит!
+1
- Uncle Fedor
  17 сентября 2018, 07:35
  Glk, интересная мысль. Заменю дни месяца лунными днями, проверю )
  0
  - baron_samedi
    17 сентября 2018, 08:01
    Uncle Fedor,
    Нет там надо перед полнолунием открывать, в полнолуние закрывать.
    Смысл: обострение, циклотимия, срывы у лунатиков и у женского пола.
    0
    - Uncle Fedor
      17 сентября 2018, 09:23
      baron_samedi, статистически в последнюю четверть цена растет — можно делать одну сделку в месяц, но корреляция ненадежная. в этом году есть, в прошлых двух нет.
      ищем дальше: на солнечные циклы посмотреть? где бы взять статистику лет за 100… для золота наверняка есть
      0
      - baron_samedi
        17 сентября 2018, 09:24
        Uncle Fedor,
        А надо не направление, волатильность смотреть.
        0
        Uncle Fedor
        17 сентября 2018, 09:28
        baron_samedi, а это уже опционами попахивает, для меня сложно пока.
        0
        baron_samedi
        17 сентября 2018, 10:02
        Uncle Fedor,
        стоп — по волатильности до полнолуния. Вход например по направлению на пробой или по тренду. то есть мы ожидаем сильного направленного импульса.
        0
ch5oh
17 сентября 2018, 14:07
Ложная зависимость, имхо.
+1
Stoic
17 сентября 2018, 17:59
Малое количество сделок настораживает
+1

Читайте на SMART-LAB:

Президент РФ отметил, что страховка может стать хорошей помощью гражданам

«Страховка — хорошее подспорье, поэтому, может быть, с регионального уровня как-то найти механизмы, которые помогали бы людям осуществлять эту страховку, с федерального уровня что-то делать....

Ренессанс страхование

12:23

Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Русагро» на уровне АА-(RU) со стабильным прогнозом

Сегодня мы рады поделиться новостью о подтверждении высокой оценки уровня кредитоспособности ПАО «Группа «Русагро». Ключевые составляющие рейтинга согласно оценке АКРА: ✅...

Русагро

15:47

X5 объявляет о размещении корпоративных облигаций на сумму 20 млрд руб.

X5 объявляет о размещении ООО «ИКС 5 ФИНАНС» рублевых облигаций серии 003P-19 на сумму 20 млрд руб. Ставка купона по облигациям с ежемесячным купонным периодом с офертой через 25 мес....

X5 Group

15:51

ММК: результаты в 2026 году продолжат ухудшаться. Актуализация взгляда на акции компании.

Здравствуйте! Продолжаю серию публикаций с актуализацией взгляда на российские металлургические компании и состояние рыночной конъюнктуры в секторе. Сегодня остановимся на ММК. Слабые...