Anton Shabunin личный блог

14 сентября 2018, 04:15

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 13.09.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2314 акций) 13.09.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-13 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-09-13 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4856)			% от sp500
Длительный аптренд	316	76%	241	0%	0	6%	4%	0%	11%
Откат в аптренде	89	76%	68	0%	0	1%	1%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	995	46%	460	0%	0	20%	9%	0%	35%
Пробой растущей 50МА	90	18%	17	2%	2	1%	0%	0%	2%
Пробой падающей 50МА	70	15%	11	14%	10	1%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	157	32%	51	5%	8	3%	1%	0%	3%
Недавний пробой падающей 50МА	105	19%	20	20%	21	2%	0%	0%	2%
Слом растущей 50МА	100	21%	21	9%	9	2%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	34	11%	4	35%	12	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	186	18%	35	4%	9	3%	0%	0%	4%
Недавний слом падающей 50МА	158	8%	13	27%	44	3%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	553	14%	82	1%	8	11%	1%	0%	8%
Отскок вниз от 50МА	187	18%	35	10%	20	3%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	81	20%	17	3%	3	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	293	5%	15	13%	41	6%	0%	0%	6%
Отскок вниз от 200МА	49	24%	12	30%	15	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	131	12%	16	8%	11	2%	0%	0%	3%
Консолидация на дне	668	0%	2	53%	357	13%	0%	7%	9%
Подскок со дна	160	0%	1	57%	92	3%	0%	1%	1%
Длительный даунтренд	367	0%	1	82%	301	7%	0%	6%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (316 акций) 13.09.2018

8.9%	28	5%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
6.0%	19	16%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
5.7%	18	29%		61	ЛИДИР.		4	ПО-корпоративное
3.8%	12	40%		30			56	Финансы-платёжные карты
2.5%	8	14%		56	ЗАМЕДЛ.		111	Интернет-контент
2.2%	7	22%		31	ЛИДИР.		28	Розница-интернет
2.2%	7	13%		51			11	Медицина-системы/оборудование
2.2%	7	26%		26			9	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.2%	7	22%		31	ЛИДИР.		18	ПО-защита информации
1.9%	6	15%		40	ЛИДИР.		30	Компьютеры-техобслуживание
1.9%	6	30%		20	ЛИДИР.		12	ПО-базы данных

39.6%	125		из	316 акций показано

Откат в аптренде (89 акций) 13.09.2018

16.9%	15	3%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
6.7%	6	10%		55			42	Розница-рестораны
4.5%	4	3%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия

28.1%	25		из	89 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (995 акций) 13.09.2018

9.1%	91	49%	из	185 акций в		отрасли с рангом	73	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5%	45	9%		498	ЛИДИР.		33	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	28	54%		51			143	Финансы-пустые чеки
2.7%	27	23%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.4%	24	33%		72	ЗАМЕДЛ.		125	Банки-запад/юго-запад
2.3%	23	32%		71			101	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.2%	22	52%		42	ЗАМЕДЛ.		109	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.1%	21	65%		32			82	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.7%	17	35%		48	ЛИДИР.		39	Аэрокосмос/оборона
1.7%	17	20%		82	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-юго-восток

31.7%	315		из	995 акций показано

Пробой растущей 50МА (90 акций) 13.09.2018

11.1%	10	5%	из	185 акций в		отрасли с рангом	73	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.8%	7	9%		71			101	Страхование-собственности/от ущерба/титула
6.7%	6	1%		498	ЛИДИР.		33	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	4	15%		26	НАРОЖД.		59	СМИ-диверсифицированные компании

30.0%	27		из	90 акций показано

Пробой падающей 50МА (70 акций) 13.09.2018

8.6%	6	1%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	3	4%		71			101	Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.3%	3	13%		23			181	Банки-зарубежные

17.1%	12		из	70 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (157 акций) 13.09.2018

12.1%	19	3%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	6	7%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.8%	6	9%		61	ЛИДИР.		4	ПО-корпоративное
3.2%	5	4%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
3.2%	5	6%		74			91	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5%	4	8%		46			76	Девелоперы недвижимости
2.5%	4	4%		82	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-юго-восток
2.5%	4	7%		51			11	Медицина-системы/оборудование
2.5%	4	11%		35			36	Медицина-лекарства по рецептам

36.3%	57		из	157 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (105 акций) 13.09.2018

15.2%	16	3%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	6	5%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
4.8%	5	31%		16			136	Нефть и газ-бурение
3.8%	4	15%		26	НАРОЖД.		59	СМИ-диверсифицированные компании

29.5%	31		из	105 акций показано

Слом растущей 50МА (100 акций) 13.09.2018

7.0%	7	6%	из	102 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	137	Банки-северо-восток
7.0%	7	8%		82	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-юго-восток
7.0%	7	1%		498	ЛИДИР.		33	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	5	6%		72	ЗАМЕДЛ.		125	Банки-запад/юго-запад
5.0%	5	8%		57	ЗАМЕДЛ.		138	Банки-средний-запад
4.0%	4	9%		43	ЗАМЕДЛ.		116	Нефть и газ-полевые услуги

35.0%	35		из	100 акций показано

Слом падающей 50МА (34 акций) 13.09.2018

17.6%	6	1%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии

17.6%	6		из	34 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (186 акций) 13.09.2018

7.5%	14	2%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	10	5%		185			73	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8%	9	15%		57	ЗАМЕДЛ.		138	Банки-средний-запад
4.3%	8	9%		82	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-юго-восток
4.3%	8	7%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
3.2%	6	50%		12	ЗАМЕДЛ.		130	Банки-сверх региональные
3.2%	6	8%		72	ЗАМЕДЛ.		125	Банки-запад/юго-запад
2.7%	5	7%		67	НАРОЖД.		126	Финансы-управление инвестициями
2.7%	5	7%		71			101	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7%	5	22%		22	ЗАМЕДЛ.		123	Ком услуги-найм персонала
2.7%	5	7%		65	ЗАМЕДЛ.		156	Финансы-сбербанки
2.7%	5	11%		42	ЗАМЕДЛ.		109	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.7%	5	9%		55			42	Розница-рестораны
2.2%	4	20%		20			146	Страхование-жизни
2.2%	4	19%		21	ЗАМЕДЛ.		88	Электроника-наука/измерения
2.2%	4	18%		22			167	Банки-денежные центры

55.4%	103		из	186 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (158 акций) 13.09.2018

15.8%	25	5%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
8.9%	14	7%		185			73	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.7%	9	8%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
5.1%	8	9%		82	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-юго-восток
5.1%	8	12%		65	ЗАМЕДЛ.		156	Финансы-сбербанки
3.2%	5	6%		72	ЗАМЕДЛ.		125	Банки-запад/юго-запад
3.2%	5	17%		29			8	Косметика и личная гигиена
2.5%	4	7%		57	ЗАМЕДЛ.		138	Банки-средний-запад
2.5%	4	7%		55			42	Розница-рестораны

51.9%	82		из	158 акций показано

Консолидация под 50МА (553 акций) 13.09.2018

4.9%	27	14%	из	185 акций в		отрасли с рангом	73	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.3%	24	23%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
3.8%	21	4%		498	ЛИДИР.		33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	19	23%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.3%	18	27%		65	ЗАМЕДЛ.		156	Финансы-сбербанки
3.1%	17	22%		74			91	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5%	14	24%		57	ЗАМЕДЛ.		138	Банки-средний-запад
2.0%	11	19%		56	ЗАМЕДЛ.		111	Интернет-контент
2.0%	11	13%		82	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-юго-восток
1.8%	10	14%		67	НАРОЖД.		126	Финансы-управление инвестициями
1.8%	10	23%		43	ЗАМЕДЛ.		116	Нефть и газ-полевые услуги
1.6%	9	16%		55			64	Химикаты-особые
1.6%	9	39%		23			103	Нефть и газ-комплексные
1.6%	9	28%		32	ЗАМЕДЛ.		128	Транспорт-водный
1.6%	9	7%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
1.6%	9	19%		46			76	Девелоперы недвижимости

41.0%	227		из	553 акций показано

Отскок вниз от 50МА (187 акций) 13.09.2018

13.4%	25	5%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	9	26%		34	ОТСТ.		173	Электроника-полупроводники производители
4.3%	8	9%		82	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-юго-восток
2.7%	5	9%		55			42	Розница-рестораны
2.7%	5	13%		36	ОТСТ.		187	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.7%	5	17%		28			65	Одежда
2.7%	5	6%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	4	11%		35			36	Медицина-лекарства по рецептам
2.1%	4	7%		57	ЗАМЕДЛ.		138	Банки-средний-запад
2.1%	4	3%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.1%	4	10%		39	ЛИДИР.		13	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.1%	4	13%		29	ЗАМЕДЛ.		94	Металлообработка

43.9%	82		из	187 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (81 акций) 13.09.2018

16.0%	13	2%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
12.3%	10	12%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.9%	4	7%		56	ЗАМЕДЛ.		111	Интернет-контент
4.9%	4	6%		62	ОТСТ.		193	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

38.3%	31		из	81 акций показано

Консолидация под 200МА (293 акций) 13.09.2018

13.7%	40	8%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	11	21%		51			143	Финансы-пустые чеки
2.4%	7	6%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.4%	7	12%		55			42	Розница-рестораны
2.4%	7	9%		74			91	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	6	8%		71			101	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	5	23%		21			132	Телеком-кабельное/спутниковое оборудование
1.7%	5	15%		32			60	Досуг-услуги
1.7%	5	11%		44			71	Машиностроение-промышленное общее
1.7%	5	17%		28			54	Продукты-консервы
1.7%	5	10%		48	ЛИДИР.		39	Аэрокосмос/оборона

35.2%	103		из	293 акций показано

Отскок вниз от 200МА (49 акций) 13.09.2018

42.9%	21	4%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	3	2%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия

49.0%	24		из	49 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (131 акций) 13.09.2018

16.0%	21	4%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	4	3%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
3.1%	4	9%		44			71	Машиностроение-промышленное общее
3.1%	4	7%		51			11	Медицина-системы/оборудование
3.1%	4	14%		28			86	Электроустановки/оборудование

28.2%	37		из	131 акций показано

Консолидация на дне (668 акций) 13.09.2018

9.6%	64	12%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	26	41%		62	ОТСТ.		193	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.8%	19	25%		74			91	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	18	26%		67	НАРОЖД.		126	Финансы-управление инвестициями
2.5%	17	16%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
1.6%	11	13%		82	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-юго-восток
1.6%	11	30%		36			169	Горная добыча-руда

24.9%	166		из	668 акций показано

Подскок со дна (160 акций) 13.09.2018

7.5%	12	2%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	12	19%		62	ОТСТ.		193	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.6%	9	10%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
5.6%	9	20%		43	ЗАМЕДЛ.		116	Нефть и газ-полевые услуги
2.5%	4	12%		31	ЗАМЕДЛ.		98	Бытовые услуги-образование
2.5%	4	3%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.5%	4	9%		41			81	Строительство-различные изделия
2.5%	4	16%		24			153	Досуг-игорный бизнес/оборудование
2.5%	4	7%		56	ЗАМЕДЛ.		111	Интернет-контент

38.8%	62		из	160 акций показано

Длительный даунтренд (367 акций) 13.09.2018

23.4%	86	17%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
2.5%	9	25%		36	ОТСТ.		187	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.9%	7	12%		55			42	Розница-рестораны
1.9%	7	15%		46			76	Девелоперы недвижимости
1.9%	7	12%		55			64	Химикаты-особые
1.9%	7	12%		56	ЗАМЕДЛ.		111	Интернет-контент
1.9%	7	10%		67	НАРОЖД.		126	Финансы-управление инвестициями
1.9%	7	6%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
1.9%	7	8%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6%	6	9%		62	ОТСТ.		193	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.6%	6	18%		33	ЛИДИР.		38	Установки контроля загрязнения окр среды
1.6%	6	18%		33			117	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.6%	6	18%		33			49	Энергия альтернативная
1.6%	6	18%		32	ОТСТ.		162	Автомобили-грузовики сборщики
1.6%	6	19%		31	ЗАМЕДЛ.		98	Бытовые услуги-образование

49.0%	180		из	367 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2314 акций) 13.09.2018

7.0%	163	88%	из	185 акций в		отрасли с рангом	73	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	79	15%		498	ЛИДИР.		33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	74	72%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
2.9%	67	81%		82	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-юго-восток
2.7%	62	53%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.5%	57	79%		72	ЗАМЕДЛ.		125	Банки-запад/юго-запад
2.1%	49	69%		71			101	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	49	85%		57	ЗАМЕДЛ.		138	Банки-средний-запад
2.1%	48	73%		65	ЗАМЕДЛ.		156	Финансы-сбербанки
1.9%	44	86%		51			143	Финансы-пустые чеки
1.8%	41	67%		61	ЛИДИР.		4	ПО-корпоративное
1.6%	38	51%		74			91	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5%	35	83%		42	ЗАМЕДЛ.		109	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4%	32	66%		48	ЛИДИР.		39	Аэрокосмос/оборона
1.3%	29	52%		55			64	Химикаты-особые
1.3%	29	52%		55			42	Розница-рестораны
1.3%	29	43%		67	НАРОЖД.		126	Финансы-управление инвестициями
1.2%	27	61%		44			71	Машиностроение-промышленное общее
1.2%	27	84%		32			82	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	26	65%		40	ЛИДИР.		30	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	26	31%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США

44.6%	1031		из	2314 акций показано

В движении участвуют только лидеры и отстающий мусор — это фэйкаут, значительного продвижения вверх ждать не следует.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Что купить в секторе здравоохранения? Идеи с апсайдом до 57%

🔹 Россия Акции российского сектора здравоохранения выглядят относительно надежным направлением вложений в условиях затянувшейся геополитической нестабильности. Ведущие представители...

Финам Брокер

16:43

MOLOT — наша новая ИИ-модель для поиска вредоносного кода

Мы уже встроили ее в PT Application Inspector — инструмент для выявления уязвимостей и тестирования безопасности приложений (будет доступна начиная с релиза 6.0). Добавили AI в PT AI, так сказать 😅...

Positive Technologies

16:10

📊 Как рост клиентской базы влияет на стоимость бизнеса

Для быстрорастущих компаний количество клиентов — один из ключевых факторов будущего масштаба бизнеса. 📈 По итогам января–апреля 2026 года количество розничных клиентов Группы «МГКЛ»...

МГКЛ

10:01

НМТП: слабый первый квартал, но нужно смотреть дальше первой страницы

НМТП отчитался по МСФО за 1-й квартал, ищем подводные камни 👉 Выручка на уровне прошлого года 👉 Операционная прибыль упала на 20% г/г (но есть НЮАНС, об этом дальше)...