Приближается экспирация года

Возможно, у меня наклёвывается первый отрицательный год:)
Не хочется. Времени еще есть квартал с копейками. Подождем:)
Очередной раз в этом году программирую реальность на позитивный лад:)
Реальность, становись ко мне лицом!!!

Смартлаб всё реже и реже радует чем-то полезным по трейдингу… всё как-то больше околорынка… разоблачают, продают, жалуются и тд....

А у меня вот такие сделки вчера:

Из позитивненького свежего… переделал трендовые системы: упростил и обощил. У меня «пошла» нефть. Сделал по ней первые сделки:

Нефть это клёвая штука для торговли. Сотни контрактов уходят почти без проскальзывания… Ри отдыхает....

Из размышлений… продолжая торговать нефтью теперь… думаю… вот в моменте в стакане почти всегда с минимальным спрэдом сверху и снизу стоят лимитки (в видимой в квике глубине стакана) по номиналу порядка 1 млрд рублей… а я торгую по логике алгоритмов против них...:)

Всем терпения:)

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

470

20 864

с 9 ноября 2015

69 Комментариев

Igr
12 сентября 2018, 08:24
«Смартлаб всё реже и реже радует чем-то полезным по трейдингу…»

вот и вы так же, лучше б написали причины входа в сделки
+5
- Добрый человек
  12 сентября 2018, 08:28
  Igr, причина одна-денег хочется. ооочень
  +7
  - Biopsyhose trader
    12 сентября 2018, 08:48
    Добрый человек, ты сделал мой день. Ahahahahaha))))))
    0
- Sergey Pavlov
  12 сентября 2018, 08:35
  Igr, с удовольствием:
  0. Хочется денег да так, чтобы нескучно и совсем глупо.
  1. Исследования рынка, понимание своего психотипа и размер капитала говорят о том, что надо торговать систему со срсделкой>0.5%.
  2. Такое возможно для систем, держащих в среднем сделку > 1 дня. Сие возможно в рамках гипотезы трендового рынка.
  3. Под это дело подбирается алгоритм, оттестированный на макс доступной истории.
  4. Этот алгоритм потребовал конкретно вчера сделать именно эти сделки, потому что «подумал», что рынок разворачивается. Робот выполнил указание алгоритма и совершил эти сделки. Это не входы были, а перевороты, у меня всё реверсно на фьючерсах.
  +9
  - Igr
    12 сентября 2018, 08:37
    Sergey Pavlov, то есть был выход, или и выход и новый вход?
    
    на чём робот писан?
    0
    - Sergey Pavlov
      12 сентября 2018, 09:05
      Igr, выход и новый вход. Почти все на луа.
      +1
      - Oleg Only Algo
        12 сентября 2018, 09:31
        Sergey Pavlov, а тестишь в чем?
        0
        Sergey Pavlov
        12 сентября 2018, 09:34
        Oleg Only Algo, R
        +2
      - lexa25r
        12 сентября 2018, 19:00
        Sergey Pavlov, Подскажи где можно нормального программиста взять, чтобы на луа простенькую проггу написать?
        +1
Oleg Only Algo
12 сентября 2018, 08:35
В нефти каждый месяц разрывы, неудобно жесть в тестах. А так да, хороша. Тесты завышают как правило результаты на этот разрыв
+2
- SergeyJu
  12 сентября 2018, 11:11
  Oleg Only Algo, склеивать-то не сложно. Было бы ради чего. Ликвидность выросла — уже хорошо.
  +3
  - Oleg Only Algo
    13 сентября 2018, 16:25
    SergeyJu, склеивать не сложно, но из за разрывов -гепов искажается 12 раз в год результат, тк всегда там гепы
    0
    - SergeyJu
      13 сентября 2018, 16:27
      Oleg Only Algo, надо склевать так, чтобы левых гэпов не возникало. То есть, имитируем переход с фьюча на фьюч за, например, один день до экспиры.
      +1
      - Oleg Only Algo
        13 сентября 2018, 18:59
        SergeyJu, как это? Если ценник за день до экспиры на бакс отличается? Как съэмитировать? Свечу чтоли удлинить днём?))
        0
        Sergey Pavlov
        13 сентября 2018, 19:08
        Oleg Only Algo, самый правильный способ — переоткрывать сделку. Т.е. делать так как это будет сделано в реальных торгах.
        0
        Oleg Only Algo
        13 сентября 2018, 19:41
        Sergey Pavlov, логично. А как реализовать? Нужно тогда понять как вычислить день склейки в финаме? Но там правила менялись наверняка
        0
        Sergey Pavlov
        13 сентября 2018, 19:52
        Oleg Only Algo,
        
        0
        Oleg Only Algo
        13 сентября 2018, 19:57
        Sergey Pavlov, это что значит?:) я с финаМа качаю склееный.
        0
        Sergey Pavlov
        13 сентября 2018, 20:06
        Oleg Only Algo, а я качаю оттуда фьючерсы по отдельности. На склеенном тестить нельзя — будет большая систематическая ошибка. Берем из раздела ФОРТС-архив.
        +3
        Oleg Only Algo
        14 сентября 2018, 14:57
        Sergey Pavlov, если по склеенному как Вы говорите закрывать в день близкий к экспирации и открывать в новом в тесте и реале, то никакой ошибки быть не будет, если знать даты склейки финамом
        0
        Sergey Pavlov
        14 сентября 2018, 17:45
        Oleg Only Algo, да, это оно и будет. Без разницы как: в скленном ввести доппризнак или раздельно по фьючам пробегать. Важно не тестить скленный как один инструмент сквозным способом.
        0
        Oleg Only Algo
        14 сентября 2018, 19:03
        Sergey Pavlov, нефть ни в коем случае, конечно, раз в месяц погрешность. А вот РТС раз в три месяца- там один раз в год большая погрешность, когда див сезон. Там можно и финамовсий склеенный , хотя тоже не желательно. я Правда по нефти так гонял склеенный, но это не дело конечно, иногда на тесте плюс, а в Реале — стоп. Как только вот даты экспирации в инструменте в тесте определять, по каким правилам, не знаешь:-)?
        0
        SergeyJu
        17 сентября 2018, 10:38
        Oleg Only Algo, я беру только исходные фьючи, чтобы не париться с финамовскими склейками. Проще один раз сделать самому, чем юзать заведомо испорченный ряд.
        +2
        Oleg Only Algo
        19 сентября 2018, 09:23
        SergeyJu, почему испорченный?!? Они его склеивают по дате с начала торгов. Данные у них не битые, сколько пытался найти косяки не Нашёл. И если предусмотреть в алго закрытие в последний день в тесте( соответсвенно в Реале) и открытие в новом уже, то ряд нормальный получается. Так ведь?
        0
        SergeyJu
        19 сентября 2018, 11:45
        Oleg Only Algo, действительно, косяков в данных у финама очень мало. Но алгоритм склейки не рабочий. Посчитайте сами, что произойдет, если Вы накануне экспирации продадите старый фьюч и мгновенно купите новый. У Вас исчезнут искусственно созданные финамом гэпы.
        0
Artemunak
12 сентября 2018, 08:40
за отрицательный год плюс, из-за битка похоже что тоже будет первый отрицательный.
а так статья бесполезная, хоть бы написал как нефтью торговать, а то всё никак к ней не могу подступиться, а такими темпами она сишку по ликвидности обгонит.
+5
- Sergey Pavlov
  12 сентября 2018, 09:07
  Artemunak, кстати, на нефть меня частично ты тогда вдохновил:)
  Я долго к ней подступался… а этим летом получилось (на тестах). Общая схема: выше текущей цены держу стоп на переворот в лонг, ниже — в шорт. Опираюсь на скользяшки.
  +10
  - ch5oh
    12 сентября 2018, 10:06
    Sergey Pavlov, симпл или какие-то извращенные? (Если не секрет)
    0
    - Sergey Pavlov
      12 сентября 2018, 10:16
      ch5oh, самый симпл.
      +2
      - SergeyJu
        12 сентября 2018, 10:59
        Sergey Pavlov, во, прикол. А у меня эксп. скользяшки всегда лучше остальных!
        0
Artemunak
12 сентября 2018, 08:43
и тебя не смущает реверсность? некоторые коллеги пишут что лучше постепенно входить, не тестил так?
+1
- Sergey Pavlov
  12 сентября 2018, 09:08
  Artemunak, как я только не тестил с 2014 года наш рынок… и частями и сбоку и сзади и по чуть-чуть и разом… всё примерно вокруг да около…
  +2
  - Igr
    12 сентября 2018, 09:11
    Sergey Pavlov, а на чём тестите?
    0
    - Sergey Pavlov
      12 сентября 2018, 09:15
      Igr, R.
      +1
Oleg Only Algo
12 сентября 2018, 08:47
А минус то большой уже, если не секрет? Тоже отпилил август прилично, последний шорт в РТС взят, прервалась серия убытков вроде, и если перебьем хай сегодня вчерашний, то тоже в лонг встанет, возможно прям с открытия… но вот продолжит ли бакс корректироваться?!?)
+1
- Sergey Pavlov
  12 сентября 2018, 09:11
  Oleg Only Algo, у меня на разных счетах разные плечи. Самое маленькое плечо второе — на этом счете сейчас -21% просадка. На самом агрессивном плечо почти четвертое — там -50% просадка. Все бесплечевые счета в плюсе с начала года. Но по сумме минус, потому что я до сих пор (одураченный процентами 2015 года) торгую сверх агрессивно.
  +7
  - Oleg Only Algo
    12 сентября 2018, 09:25
    Sergey Pavlov, я надеюсь, что будет ещё хорошее движение и в нефти и в РТС, в Сбере до НГ
    +3
  - Oleg Only Algo
    12 сентября 2018, 09:29
    Sergey Pavlov, я вылезал из просадки минус 65 процентов за год и закрывался в плюс за год) правда это было В 11 году)) минус 21 процент со вторым плечом- не Смертельно пока, если конечно сумма не 6-7 нулями( из за давления на психику можно руками полезть и усугубить)
    +3
  - SergeyJu
    12 сентября 2018, 10:58
    Sergey Pavlov, 4 плечо — имхо — перебор.
    +3
KarL$oH
12 сентября 2018, 08:49
К бою готов? Все какие-то пассивные кругом, лоссбой вообще пропал, видать мы с тобой ток и будем отжигать в этой таблице)
+1
- Sergey Pavlov
  12 сентября 2018, 09:12
  KiboR, да, эксперимент проведем. Нас, как минимум, четверо будет. Мы с тобой, Антон+Стас, Андрей. Может еще кто подтвердит участие. Ближе к выходным надо контрольный пост-перекличку-напоминалку сделать.
  +4
Тимофей Мартынов
12 сентября 2018, 10:43
Смартлаб всё реже и реже радует чем-то полезным по трейдингу… всё как-то больше околорынка…
Это субъективная чушь, которая только в головах отдельных людей.
Уверяю вас, либо вы просто плохо читаете смартлаб, либо ваша реальность искажена под грузом печальной субъективности
+1
- ch5oh
  12 сентября 2018, 10:52
  Тимофей Мартынов, это субъективное впечатление со временем возникает и потом усиливается у любого опытного трейдера. Потому что бОльшая половина статей — детский сад. Вторая половина статей — самореклама. Третья половина — политота, междусобойный срач и попытка манипулирования сознанием в различных целях.
  
  А те отличные статьи (которые действительно есть) — уже давно прочитаны и усвоены.
  +10
  - Тимофей Мартынов
    12 сентября 2018, 10:55
    ch5oh, ясен перец что большинство детский сад
    это ж открытый ресурс, каждый пишет что хочет
    
    но если ты дружишь с логикой и статистикой, то наверное понимаешь, что
    
    1. на публичном ресурсе процент качественного контента будет невысок
    
    2. нельзя про трейдинг писать что-то полезное и качественное каждый день, потому что эта инфа в принципе лимитирована
    
    поэтому надо включать пчелу а не муху, и уметь находить мёд а не говно
    +7
    - SergeyJu
      12 сентября 2018, 10:57
      Тимофей Мартынов, это так и есть. Потому и терпим детский сад вкупе с некреатиной рекламой.
      +5
    - ch5oh
      12 сентября 2018, 11:03
      Тимофей Мартынов, так и с чем Вы спорите? Сначала засасываете на ресурс всех подряд, а потом воспринимаете в штыки простую констатацию того, что собственно по трейдингу стало мало интересного.
      
      Вот Вы сейчас пытаетесь мотивировать людей денежкой писать интересные посты. Это хорошо.
      
      Но на трейдерском ресурсе хотелось бы видеть больше статей с конкретным разбором конкретных торговых стратегий. Естественно, механизированных. Неавтоматизируемые интуитивные стратегии на основе теханализа нафиг никому не нужны.
      
      Вам имеет смысл замутить какой-то проект или конкурс типа "Собираем портфель роботов". Что-то по типу как Павел Крапчитов делает в своих вебинарах.
      
      Если повезет, потом этот портфель роботов будет генерить Вам больше денег, чем весь СЛ. ;-)
      +2
- SergeyJu
  12 сентября 2018, 10:55
  Тимофей Мартынов, Сергей прав, а Вы, увы, нет. Почти все, что есть на смартлабе, никак не помогает торговать прибыльно. А ЧС у меня увеличивается каждый день. За счет политстрадальцев, тупой рекламы и неадеквашек.
  +4
  - Тимофей Мартынов
    12 сентября 2018, 10:57
    SergeyJu, как успехи в торговле?
    сколько % с начала года?
    
    я читаю всю ленту каждый день
    и удивляюсь, как много интересных статей публикуется
    даже жалею что нет времени все прочитать
    0
    - Стас Бржозовский
      12 сентября 2018, 11:04
      Тимофей Мартынов, сделай спецраздел. не лучшее по плюсикам или количеству комментов, а лучшее по экспертной оценке. твоей, например
      +3
      - ch5oh
        12 сентября 2018, 11:07
        Стас Бржозовский, а судьи кто?
        0
        Стас Бржозовский
        12 сентября 2018, 11:14
        ch5oh, тимофей наверное
        
        0
        ch5oh
        12 сентября 2018, 11:18
        Стас Бржозовский, сделать выборную коллегию суда присяжных с обязательной частичной ротацией состава раз в месяц-квартал. =)
        +1
        Стас Бржозовский
        12 сентября 2018, 11:26
        ch5oh, Тимофей читает все подряд + Тимофей вполне вменяем. Этого достаточно)
        +1
    - ch5oh
      12 сентября 2018, 11:05
      Тимофей Мартынов, следует отличать "интересные" от "полезные для депозита".
      +1
    - ch5oh
      12 сентября 2018, 11:06
      Тимофей Мартынов, хочется возможность минусить посты. Скажем, каждому юзеру дается 3 минуса в сутки выразить свое мнение.
      +2
    - SergeyJu
      12 сентября 2018, 11:09
      Тимофей Мартынов, с начала года ~ +10%, вторая половина августа и начало сентября просадка 5%.
      Насчет интнресных статей. У каждого свой аршин. Уровень взыскательности публики куда ниже, чем у тех, кто много лет торгует. И, к тому же, хочется что было не абстрактно интересно, а еще и с пользой для дела, то есть, для торговой практики, или, хотябы, чтобы мысли появлялись. Вот нет у меня системы на нефти. Может, Сергей меня сподобит еще разок подергать нефть за усы.
      +5
      - Sergey Pavlov
        12 сентября 2018, 15:46
        SergeyJu, у меня сейчас сошлось воедино RI, Si, BR по одному алгоритму. Раньше по отдельности получались RI и Si. Si хуже, BR никак. Сейчас как-то (пойдя по пути упрощения) нащупал как одним алгоритмом и RI и Si торговать и оно получилось лучше, чем раньше. Попробовал нефть, в этом виде и она «пошла». Появился оптимизм относительно дальнейшего. В общем-то нестрашно и год заминусить, учитывая степень агрессии.
        +3
    - waldhaber
      12 сентября 2018, 11:24
      Тимофей Мартынов,
      
      я читаю всю ленту каждый день
      и удивляюсь, как много интересных статей публикуется
      даже жалею что нет времени все прочитать
      
      Это субъективная чушь, которая только в головах отдельных людей.
      Уверяю вас, либо вы просто плохо читаете смартлаб, либо ваша реальность искажена под грузом печальной субъективности
      
      Другое дело вот это, ближе к объективному:
      ch5oh, ясен перец что большинство детский сад
      это ж открытый ресурс, каждый пишет что хочет
      
      но если ты дружишь с логикой и статистикой, то наверное понимаешь, что
      
      1. на публичном ресурсе процент качественного контента будет невысок
      
      2. нельзя про трейдинг писать что-то полезное и качественное каждый день, потому что эта инфа в принципе лимитирована
      
      поэтому надо включать пчелу а не муху, и уметь находить мёд а не говно
      +2
Евгений Ворончихин
12 сентября 2018, 12:30
Откуда минус то? Сишка вон как летает в этом году.
+1
- Sergey Pavlov
  12 сентября 2018, 15:47
  Евгений Ворончихин, на моем ТФ она никуда не летает. Пара движений внутри дня за год, а в остальных днях нечто пилообразное… Я не торгую несколько переворотов за день… не могу в это уложиться.
  +2
  - Евгений Ворончихин
    12 сентября 2018, 16:21
    Sergey Pavlov, ну как сказать… бакс с начала года на 20% вырос, сбер на 25% упал, тут с 4 плечом можно под 80% заработать)) движухи не хилые))
    0
    - Sergey Pavlov
      12 сентября 2018, 16:33
      Евгений Ворончихин, я пока еще только учусь
      +1
    - А. Г.
      12 сентября 2018, 17:01
      Евгений Ворончихин, да на таком росте, какой в этом году на баксе не каждый таймфрейм дает заработать. Ваш же график это подтверждает
      
      +1
      - Евгений Ворончихин
        12 сентября 2018, 17:41
        А. Г., да я вообще не умею торговать
        0
        А. Г.
        12 сентября 2018, 18:45
        Евгений Ворончихин, нормально торгуете. Просто график свидетельствует, что все «движняки» в Си — это 2-3 дня. Не всякая система со средним временем в позиции больше 2-х дней их поймает.
        +3
    - Oleg Only Algo
      13 сентября 2018, 16:26
      Евгений Ворончихин, а сейчас с каким плечем торгуешь?
      0
      - Евгений Ворончихин
        13 сентября 2018, 16:52
        Oleg Only Algo, 2-3 в среднем
        +1
Boris Litvinov
12 сентября 2018, 22:31
Если бы на СЛ выкладывали свои умершие ТС. То было бы круто посмотреть идеи развития трейдеров!
+2
Amigotrader
13 сентября 2018, 09:43
В 2008-09 впечатлился движениями по нефти. Отлично ходит, думаю. Потестил скользяшки, приготовился. И попал в болото в след несколько лет. В 2010-13 получил дополнительные проценты и к без того приличной просадке. В 2014 чтото отбил, но… думаю нафиг. Фонда, Si. Трендов хватит

После волатильных 2014-2018 приличный риск, что инструмент свалится в боковик. Если все кому не лень торгуют тренд и волатильность в инструменте, надо понять, за счет кого банкет.

+2