Коллеги, подскажите плиз по опционам

надо играть на все, куда-нибудь, чтоб заработать

вспомни август 2011, за примером далеко ходить не надо… и прощай депо

делай любые комбинации минимальным количеством контрактов и будет тебе в итоге счастье. потом, когда научишься.

«Гладко было на бумаге — а ходить-то по оврагам...»
:)))…
А если серьёзно — первое, что кину навскидку:
на ФОРТСе обращаются маржируемые опционы АМЕРИКАНСКОГО типа,
а не европейского.
Это означает, что покупатель (а Вы — продавец !)
ИМЕЕТ ПОЛНОЕ ПРАВО И ВОЗМОЖНОСТЬ в любой момент «жизни» опциона ДО экспирации ЛИКВИДИРОВАТЬ — ПРИНУДИТЕЛЬНО — одну из Ваших «продажных» опционных ног… — и Вы внезапно окажетесь в НАПРАВЛЕННОЙ опционной позе…
Впрочем, спать пошёл — всем-всем-всем — доброй ночи!
Искренне Ваш Гугенот.
:)))…

Хеджируйся кто мешает, геп или моментальный ход 10000 пунктов и ты в жопе. мало то го что геп да еще хеджанулся а оно обратно с такой же скоростью. прально Бармаглотушко пишет гладко то оно на бумаге и на исторических графиках в жизни все веселей :) Любая поза опционная имеет право на жизнь но не гарантирует прибыли

Сейчас уже поздно, напишу позже, если будет интересно. Но в двух словах, это совсем не так безопасно, как вы себе представляете.

Насколько я знаю, среди опционных трейдеров, продающих волатильность, значительное число предпочитает более безопасную комбинацию «кондор»

сложность проведения хэджирования — с какой периодичностью, через какой размер движений, и еще момент, рынок может вырасти, потом упасть, и получиться, что хэджирование будет лишним.
и мега-обвалы принесут убытки, но в связке с другими стратегиями можно и продажу стрэнглов использовать, начинать лучше после сильного и резкого движения рынка на 30-40 тыс. пунктов по РТС (чтобы не начать с убытков)))

Вполне рабочая стратегия. Но, как тут правильно заметили, не всегда. Обвалы как в 2008, 2011 порвут позу. Вариантов 2 — принять убыток и закрыться или перекрыть проданные путы фьючерсом.
Лучше открывать стренгл после всплеска волы (RTSVX). Для апрельских опционов хороший день для открытия был 28 марта.
Можно использовать как замена депозиту в банке. Допустим лежит 1 000 000 под 12% годовых. Или 1% в мес. Хотим получить 3%. Открываем позу на месячных опционах с двойным запасом на роллирование и то что не дождемся экспирации. Значит максимальный доход по стренглу на дату экспирации должен быть 60000 руб. ГО будет в пределах 15% от депо — приличный запас прочности.

Vkt, если изначально 1% в мес = 10 000 рубликов, то
если хотим получить 3%, то это будет 30 000 рубликов.
тогда на месячеом опционе нас устроит 30000 рублей, а если максимум на месячных мы ждем 60000, то это уже 6% в месяц получается…

Vkt, мысль понял. Но это мне кажется слишком пессимистичный взгляд на прибыль с таким ГО) ведь если под позиции заряжено только 15% депо, то тут можно несколько раз отроллироваться c увеличением кол-ва опционов, что увеличивает вероятность остаться в диапазоне с прибылью больше, чем изначально планировалась (на месячном интервале).

А двойной запас на роллирование это что значит? то, что роллируем на следующий дальний страйк тоже ко-во опционов и хотим так сделать 2 раза? или роллируем на след страйк, но в 2 раза больше опционов?

Vkt, Вы давно опционами по этой стратегии торгуете? если открываться по вашим условиям при потенциальной прибыли в 60000р, то, что показывает практика в смысле вероятности получить <60000руб и >60000руб ??? интересен опыт.

ок. наверно не совсем верно задал вопрос. то, что получить за проданные опционы больше той суммы за которую продал нельзя это ясно))) интересно, сколько процентов от первоначальной потенциальной (максимально возможной прибыли) получается «выносить» в большинтсве случаев?

и как Вы предпочитаете заходить в сделку по продаже кондора?
-открываете новую позу следом за закрытием последней или строго по волатильности смотрите?
-какие опцики продаете: ITM,ATM,OTM? на каком расстоянии друг от друга находятся в этот мемент проданные call и put?
-сколько раз предпочитаете роллировать?
-как правите позу?

получилось много букв) интересно уж очень)

майские не советуете продавать из-за sell in May and go away? ;)
дык я уже в них) в пятницу зараза эта статистика подпортила мне прибыль)
а как определяете, что позу нужно править фьючерсом или продажей опционов другой ноги?

какие еще опционные стратегии еще используете?

Выше основные минусы написали верно, продажа классического стрэнгла, это всегда наличие путовой ноги, которую рвет на падениях. Рехедж фьючом кстати тоже убыточный, в высоковолатильной пиле легко распилит.

Vkt, сильно дельта портив Вас это сколько?

onemorefake, вы тоже продаете? тогда мы идем к Вам...)

Желательно использовать не более 10-15% от депо. Нельзя оставлять без внимания на длительное время. В целом стратегия работает.