Реализовал за 2 недели 3 стрэдла разнесенных по времени.
1. Была проба пера 5 стрэдлов на си. По системе закрыты в один день с профитом примерно 1к.
2. Проба 10 стрэдлов си. Попал на день без движения. Чуть чуть не дотянул до критерия закрытия ноги, цена улетела сильно дальше. Затем докупал путрв ближних дешёвых цена уходила сильно в деньги и в этот день я узнал что делать в такие моменты… Вообщем недозаработал прилично.
3. Проба 15 стрэдлов на бренте. Начал неплохо закрывать ногу. Но потом как то затильтовал и закрыл вплоть до комиссии в нули (.
Ощущение твердого стояния двумя ногами на одном месте ))). Вероятно я где то близко к качественному прорыву, но грызут мысли о том сколько слил до этого, сколько упускал/упускаю. Рынок суров в том плане что отобрать он свое не упустит, а вот за то чтобы взять нужно побороться…
baron_samedi, тесты на истории вообще обманчивая штука, а тесты опционов на истории — беда в кубе. Более конструктивно использовать сразу стратегию с эджем по построению.
ch5oh, поспорил бы. Тем более, что эдж ничуть не противоречит тестам на истории. Например. Торгуя зигзаг, ты, скорее всего, изначально предполагаешь, что имеещь некий эдж. Ок, но если к нему добавить выбранный по ист данным момент входа? Сильного отрицательного наклона улыбки?
Стас Бржозовский, при тестировании на истории оптимизатор просто подберет тебе наилучшую возможную точку входа.
Вот ты говоришь: «наклон». Без проблем. Наклон на РИ в среднем (-5). Если он стал (-10) это вроде бы намекает на увеличенный размер халявы. В чем проблема? Проблема в том, что наклон (-10) может быть вполне обоснован (то есть он может сформироваться перед большим снижением рынка).
ch5oh, может, да. Но тогда твои минус пять уже обидели, предварительно.и еще обидят в процессе сильного снижения, если с роллированием возникнут траблы. А вот «вход в момент минус 10» позволит избежать, как минимум, предварительных обид
ch5oh, можно и не дождаться. Но тогда лучше и не лезть, хвост оберегая, кмк. А погода — там не только ветер поискать можно — все таки мы не яхтсмены. Давление, температура, гм-бури — где то денежка и притаилась
Тимур, попроблема в их общем скудоумии и властью доминирующих идиотов прячущуюся за тупым законами, которые боятся(не способны) признать что они тупые(не правы) хоть чем-то и как результат в любой ...
Elmarit, что значит «перестали»? Первое летальное сбитие пешехода произошло на скорости 12,8 км/ч (Гибель Бриджит Дрисколл). Пешеходы никогда не относились осторожно к пешеходным переходам.
ezomm, Крайне сомнительный вариант, учитывая фундаментал и перспективы компании. Акции пришли к уровню трендовой и тестируют уровень 0,45 сверху. Что касается фундаментала, то посмотрите, насколько...
Тест на основе улыбок или где-то берете историю? Я вот хочу потестить но не могу пока понять как и в чем.
что в Вашем понимании системная торговля опционами? «Система»?
baron_samedi, как и везде: набор правильных правил.
Например, стратегия с эджем «по построению»: арбитраж фьючерс / акция.
Стас Бржозовский, при тестировании на истории оптимизатор просто подберет тебе наилучшую возможную точку входа.
Вот ты говоришь: «наклон». Без проблем. Наклон на РИ в среднем (-5). Если он стал (-10) это вроде бы намекает на увеличенный размер халявы. В чем проблема? Проблема в том, что наклон (-10) может быть вполне обоснован (то есть он может сформироваться перед большим снижением рынка).
Стас Бржозовский, а (-10) можно вообще не дождаться. И что теперь? Сидеть ждать у моря погоды?
Взять один юнит по (-5). Если будет (-10) — усреднить. Но, конечно, по ситуации.