S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 23.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2425 акций) 23.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-23 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-23 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4845)			% от sp500
Длительный аптренд	361	82%	299	0%	0	7%	6%	0%	8%
Откат в аптренде	38	68%	26	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1036	38%	397	0%	0	21%	8%	0%	31%
Пробой растущей 50МА	35	45%	16	2%	1	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	58	8%	5	24%	14	1%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	245	35%	88	2%	7	5%	1%	0%	3%
Недавний пробой падающей 50МА	206	21%	44	16%	35	4%	0%	0%	3%
Слом растущей 50МА	81	17%	14	11%	9	1%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	121	2%	3	22%	27	2%	0%	0%	3%
Недавний слом растущей 50МА	50	18%	9	16%	8	1%	0%	0%	1%
Недавний слом падающей 50МА	68	8%	6	36%	25	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	607	17%	105	4%	26	12%	2%	0%	8%
Отскок вниз от 50МА	87	19%	17	27%	24	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	171	32%	56	8%	14	3%	1%	0%	2%
Консолидация под 200МА	366	2%	9	9%	35	7%	0%	0%	14%
Отскок вниз от 200МА	23	13%	3	13%	3	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	125	13%	17	5%	7	2%	0%	0%	2%
Консолидация на дне	689	0%	5	57%	396	14%	0%	8%	12%
Подскок со дна	238	0%	0	70%	168	4%	0%	3%	0%
Длительный даунтренд	192	0%	1	88%	169	3%	0%	3%	0%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (361 акций) 23.08.2018

6.6%	24	4%	из	496 акций в		отрасли с рангом	46	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	20	17%		116			5	Медицина-изделия
4.2%	15	38%		39			13	Розница-одежда/обувь/аксессуары
3.6%	13	21%		60	ЛИДИР.		6	ПО-корпоративное
3.0%	11	21%		51	ЛИДИР.		10	Медицина-системы/оборудование
2.5%	9	16%		54			62	Химикаты-особые
2.2%	8	26%		30			49	Финансы-платёжные карты
2.2%	8	25%		31			25	ПО-защита информации
1.7%	6	7%		83			26	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7%	6	22%		27			9	Медицина-оборудование/услуги по исследованию

33.2%	120		из	361 акций показано

Откат в аптренде (38 акций) 23.08.2018

10.5%	4	0%	из	496 акций в		отрасли с рангом	46	Медицина-биомед/биотехнологии
7.9%	3	2%		116			5	Медицина-изделия
7.9%	3	4%		69	ЗАМЕДЛ.		104	Страхование-собственности/от ущерба/титула

26.3%	10		из	38 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1036 акций) 23.08.2018

9.8%	102	55%	из	183 акций в		отрасли с рангом	70	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	33	6%		496			46	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	32	44%		72			98	Банки-запад/юго-запад
2.9%	30	29%		102	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-северо-восток
2.8%	29	36%		79	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-юго-восток
2.4%	25	48%		52			147	Финансы-пустые чеки
2.3%	24	57%		42	ЗАМЕДЛ.		94	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.3%	24	32%		73	НАРОЖД.		95	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3%	24	34%		69	ЗАМЕДЛ.		104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.2%	23	41%		55	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-средний-запад
1.7%	18	56%		32			102	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.7%	18	27%		65	ЗАМЕДЛ.		122	Финансы-сбербанки

36.9%	382		из	1036 акций показано

Пробой растущей 50МА (35 акций) 23.08.2018

11.4%	4	0%	из	496 акций в	отрасли с рангом	46	Медицина-биомед/биотехнологии

11.4%	4		из	35 акций показано

Пробой падающей 50МА (58 акций) 23.08.2018

15.5%	9	1%	из	496 акций в	отрасли с рангом	46	Медицина-биомед/биотехнологии

15.5%	9		из	58 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (245 акций) 23.08.2018

7.8%	19	3%	из	496 акций в		отрасли с рангом	46	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	11	13%		83			26	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.7%	9	8%		102	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-северо-восток
2.9%	7	3%		183			70	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	6	5%		116			5	Медицина-изделия
2.4%	6	17%		34	НАРОЖД.		47	Энергия альтернативная
2.4%	6	10%		60	ЛИДИР.		6	ПО-корпоративное
2.4%	6	11%		52			147	Финансы-пустые чеки
2.0%	5	25%		20			120	СМИ-радио и ТВ
2.0%	5	6%		73	НАРОЖД.		95	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	4	5%		79	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-юго-восток
1.6%	4	7%		55	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-средний-запад
1.6%	4	6%		65			143	Финансы-управление инвестициями
1.6%	4	6%		65	ЗАМЕДЛ.		122	Финансы-сбербанки
1.6%	4	19%		21	ЗАМЕДЛ.		81	Нефть и газ-оборудование
1.6%	4	7%		56			43	Розница-рестораны
1.6%	4	19%		21			69	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
1.6%	4	8%		46	ЗАМЕДЛ.		80	Девелоперы недвижимости
1.6%	4	9%		43			77	Нефть и газ-полевые услуги

47.3%	116		из	245 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (206 акций) 23.08.2018

13.1%	27	5%	из	496 акций в		отрасли с рангом	46	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	9	12%		72			98	Банки-запад/юго-запад
2.9%	6	18%		32	ЛИДИР.		24	Нефть и газ-переработка/продажа
2.9%	6	7%		83			26	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.9%	6	5%		116			5	Медицина-изделия
2.4%	5	17%		28			45	Одежда
2.4%	5	21%		23			107	Нефть и газ-комплексные
2.4%	5	4%		102	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-северо-восток
1.9%	4	6%		65			143	Финансы-управление инвестициями
1.9%	4	6%		60	ЛИДИР.		6	ПО-корпоративное
1.9%	4	9%		43			77	Нефть и газ-полевые услуги
1.9%	4	8%		48			74	Аэрокосмос/оборона

41.3%	85		из	206 акций показано

Слом растущей 50МА (81 акций) 23.08.2018

11.1%	9	1%	из	496 акций в		отрасли с рангом	46	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	4	2%		183			70	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.9%	4	5%		69	ЗАМЕДЛ.		104	Страхование-собственности/от ущерба/титула

21.0%	17		из	81 акций показано

Слом падающей 50МА (121 акций) 23.08.2018

14.9%	18	3%	из	496 акций в		отрасли с рангом	46	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	6	3%		183			70	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	4	8%		46	ЗАМЕДЛ.		80	Девелоперы недвижимости
3.3%	4	5%		72			98	Банки-запад/юго-запад
3.3%	4	18%		22			193	Строительство-жилое/коммерческое
3.3%	4	5%		73	НАРОЖД.		95	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

33.1%	40		из	121 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (50 акций) 23.08.2018

8.0%	4	11%	из	34 акций в		отрасли с рангом	108	Коммунальные услуги-электричество
6.0%	3	7%		42	ЗАМЕДЛ.		94	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
6.0%	3	1%		183			70	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.0%	3	0%		496			46	Медицина-биомед/биотехнологии

26.0%	13		из	50 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (68 акций) 23.08.2018

11.8%	8	1%	из	496 акций в	отрасли с рангом	46	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	4	3%		116		5	Медицина-изделия
5.9%	4	14%		28		124	Финансы-инвестиционные банки/брокеры

23.5%	16		из	68 акций показано

Консолидация под 50МА (607 акций) 23.08.2018

10.4%	63	12%	из	496 акций в		отрасли с рангом	46	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	27	14%		183			70	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	23	22%		102	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-северо-восток
3.6%	22	27%		79	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-юго-восток
2.6%	16	24%		65	ЗАМЕДЛ.		122	Финансы-сбербанки
2.3%	14	25%		55	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-средний-запад
2.1%	13	23%		56	ЗАМЕДЛ.		96	Интернет-контент
2.1%	13	15%		83			26	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0%	12	19%		61	ОТСТ.		191	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.8%	11	9%		116			5	Медицина-изделия

35.3%	214		из	607 акций показано

Отскок вниз от 50МА (87 акций) 23.08.2018

19.5%	17	3%	из	496 акций в	отрасли с рангом	46	Медицина-биомед/биотехнологии

19.5%	17		из	87 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (171 акций) 23.08.2018

14.6%	25	5%	из	496 акций в		отрасли с рангом	46	Медицина-биомед/биотехнологии
10.5%	18	21%		83			26	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.9%	5	16%		31	ЗАМЕДЛ.		90	Транспорт-водный
2.9%	5	31%		16			155	Нефть и газ-бурение
2.3%	4	7%		56	ЗАМЕДЛ.		96	Интернет-контент
2.3%	4	17%		23			107	Нефть и газ-комплексные

35.7%	61		из	171 акций показано

Консолидация под 200МА (366 акций) 23.08.2018

7.4%	27	5%	из	496 акций в		отрасли с рангом	46	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	16	23%		69	ЗАМЕДЛ.		104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5%	9	17%		52			147	Финансы-пустые чеки
2.2%	8	4%		183			70	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	8	18%		43			78	Машиностроение-промышленное общее
1.9%	7	24%		29	ЛИДИР.		4	Косметика и личная гигиена
1.9%	7	35%		20			148	Страхование-жизни
1.9%	7	9%		73	НАРОЖД.		95	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	6	14%		41			105	Финансовые услуги-особые
1.6%	6	9%		65			143	Финансы-управление инвестициями
1.6%	6	12%		48			74	Аэрокосмос/оборона

29.2%	107		из	366 акций показано

Отскок вниз от 200МА (23 акций) 23.08.2018

21.7%	5	1%	из	496 акций в	отрасли с рангом	46	Медицина-биомед/биотехнологии

21.7%	5		из	23 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (125 акций) 23.08.2018

11.2%	14	2%	из	496 акций в		отрасли с рангом	46	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	5	12%		40	ЛИДИР.		32	Компьютеры-техобслуживание
3.2%	4	13%		29			33	Охрана
3.2%	4	9%		43			78	Машиностроение-промышленное общее
3.2%	4	28%		14	ЗАМЕДЛ.		130	Телеком-оптоволокно
3.2%	4	12%		32			37	Досуг-услуги

28.0%	35		из	125 акций показано

Консолидация на дне (689 акций) 23.08.2018

13.4%	92	18%	из	496 акций в		отрасли с рангом	46	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	20	32%		61	ОТСТ.		191	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.6%	18	27%		65			143	Финансы-управление инвестициями
2.5%	17	16%		102	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-северо-восток
2.2%	15	12%		116			5	Медицина-изделия
2.0%	14	21%		65	ЗАМЕДЛ.		122	Финансы-сбербанки
1.7%	12	33%		36			185	Горная добыча-руда

27.3%	188		из	689 акций показано

Подскок со дна (238 акций) 23.08.2018

22.3%	53	10%	из	496 акций в		отрасли с рангом	46	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	14	22%		61	ОТСТ.		191	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.2%	10	8%		116			5	Медицина-изделия
3.4%	8	33%		24	ЗАМЕДЛ.		133	Досуг-игорный бизнес/оборудование
3.4%	8	14%		56	ЗАМЕДЛ.		96	Интернет-контент
3.4%	8	14%		54			62	Химикаты-особые
2.9%	7	9%		73	НАРОЖД.		95	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	5	11%		43			77	Нефть и газ-полевые услуги
1.7%	4	11%		36			185	Горная добыча-руда
1.7%	4	9%		43			78	Машиностроение-промышленное общее
1.7%	4	7%		51	ЛИДИР.		10	Медицина-системы/оборудование
1.7%	4	9%		41			105	Финансовые услуги-особые
1.7%	4	4%		83			26	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7%	4	26%		15	НАРОЖД.		54	Розница-специализированные магазины
1.7%	4	19%		21	ЗАМЕДЛ.		81	Нефть и газ-оборудование
1.7%	4	11%		36	ЗАМЕДЛ.		137	Электроника-полупроводниковое оборудование

60.9%	145		из	238 акций показано

Длительный даунтренд (192 акций) 23.08.2018

18.2%	35	7%	из	496 акций в		отрасли с рангом	46	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	5	15%		32			150	Автомобили-грузовики сборщики
2.6%	5	4%		116			5	Медицина-изделия
2.6%	5	22%		22			79	Интернет-сетевые решения
2.1%	4	11%		34	НАРОЖД.		47	Энергия альтернативная
2.1%	4	20%		20			160	Транспорт-авиалинии
2.1%	4	7%		56	ЗАМЕДЛ.		96	Интернет-контент
2.1%	4	12%		31			27	Бытовые услуги-образование
2.1%	4	6%		61	ОТСТ.		191	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	4	6%		65			143	Финансы-управление инвестициями
2.1%	4	16%		24			39	Ком услуги-реклама
2.1%	4	11%		35	ЛИДИР.		16	ПО-спец-корпоративное

42.7%	82		из	192 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2425 акций) 23.08.2018

6.7%	163	89%	из	183 акций в		отрасли с рангом	70	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1%	76	74%		102	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-северо-восток
3.1%	75	15%		496			46	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	70	88%		79	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-юго-восток
2.7%	65	90%		72			98	Банки-запад/юго-запад
2.5%	60	51%		116			5	Медицина-изделия
2.2%	53	81%		65	ЗАМЕДЛ.		122	Финансы-сбербанки
2.1%	50	90%		55	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-средний-запад
2.0%	48	69%		69	ЗАМЕДЛ.		104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	45	86%		52			147	Финансы-пустые чеки
1.7%	42	57%		73	НАРОЖД.		95	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	39	65%		60	ЛИДИР.		6	ПО-корпоративное
1.5%	37	88%		42	ЗАМЕДЛ.		94	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	31	64%		48			74	Аэрокосмос/оборона
1.3%	31	55%		56			43	Розница-рестораны
1.3%	31	47%		65			143	Финансы-управление инвестициями
1.1%	27	50%		54			62	Химикаты-особые
1.1%	27	84%		32			102	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	26	60%		43			78	Машиностроение-промышленное общее
1.0%	25	64%		39			13	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.0%	25	62%		40	ЛИДИР.		32	Компьютеры-техобслуживание

43.1%	1046		из	2425 акций показано

Горстка лидеров выходит на новый максимум, массы не двигаются и буксуют в подготовке разворота вниз.

Небольшой inline-ликбез:

Пробой растущей 50МА	35
Пробой падающей 50МА	58
Недавний пробой растущей 50МА	245
Недавний пробой падающей 50МА	206

Сегодня 50МА пробивали в основном акции, которые уже развернулись вниз, и теперь пытаются восстановиться, но сверху их ждёт избыточное предложение. Т.е. из 58 акций, пробивших падающую среднюю, лишь немногие продолжат это движение, и бОльшая часть впоследствии развернётся вниз. Также За последнюю неделю (недавние пробои) количество пробоев падающей средней (206) уже почти сравнимо с пробоями растущей (245).

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек